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基于分数布朗运动的金融衍生品定价
基于分数布朗运动的金融衍生品定价

基于分数布朗运动的金融衍生品定价PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:黄文礼著
  • 出 版 社:厦门:厦门大学出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787561570869
  • 页数:158 页
图书介绍:本书假定标的资产服从分数几何布朗运动,从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题,分别是非完备市场中的期权定价问题;随机利率下的期权定价问题;跳—扩散模型下的期权定价问题,推导出了期权定价的一系列结论,并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中,还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》目录

1引言 1

2分数布朗运动及其随机积分简介 15

2.1 分数布朗运动 16

2.2 基于Wick积的分数布朗运动随机分析 24

2.3 拟条件期望和拟鞅 33

3分数布朗运动驱动下金融市场模型的建立及欧式期权定价公式 36

3.1 Ito型分数金融市场模型 37

3.2 Ito型分数Black-Scholes市场中欧式看涨期权定价公式推导——拟鞅方法 40

3.3 风险参数 44

4分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价 50

4.1 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的欧式期权定价 51

4.2 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的永久美式期权定价 67

5分数随机利率模型下的欧式期权定价 74

5.1 利率期限结构和随机利率模型 75

5.2 分数随机利率模型和零息票债券定价 77

5.3 欧式期权定价 82

5.4 结论 92

6跳一扩散模型下的欧式期权定价 93

6.1 泊松过程 94

6.2 资产服从分数布朗运动和泊松过程欧式期权定价 99

7分数布朗运动驱动下期权定价模型在实际金融市场中的应用 105

7.1 保本基金定价 105

7.2 可转债定价 111

7.3 信用风险建模 121

8总结和进一步的工作 141

参考文献 143

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