基于分数布朗运动的金融衍生品定价PDF电子书下载

1引言 1

2分数布朗运动及其随机积分简介 15

2.1 分数布朗运动 16

2.2 基于Wick积的分数布朗运动随机分析 24

2.3 拟条件期望和拟鞅 33

3分数布朗运动驱动下金融市场模型的建立及欧式期权定价公式 36

3.1 Ito型分数金融市场模型 37

3.2 Ito型分数Black-Scholes市场中欧式看涨期权定价公式推导——拟鞅方法 40

3.3 风险参数 44

4分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价 50

4.1 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的欧式期权定价 51

4.2 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的永久美式期权定价 67

5分数随机利率模型下的欧式期权定价 74

5.1 利率期限结构和随机利率模型 75

5.2 分数随机利率模型和零息票债券定价 77

5.3 欧式期权定价 82

5.4 结论 92

6跳一扩散模型下的欧式期权定价 93

6.1 泊松过程 94

6.2 资产服从分数布朗运动和泊松过程欧式期权定价 99

7分数布朗运动驱动下期权定价模型在实际金融市场中的应用 105

7.1 保本基金定价 105

7.2 可转债定价 111

7.3 信用风险建模 121

8总结和进一步的工作 141

参考文献 143