金融风险管理PDF电子书下载

第一章 中国金融业概论 1

第一节 中国金融业的发展过程 2

第二节 中国的金融体系和结构 5

第三节 加入WTO后中国金融业的改革与开放 18

第四节 当前中国银行业的风险管理 27

复习思考题 31

参考文献 32

第二章 金融机构的财务报表 33

第一节 金融机构的财务报表概论 34

第二节 银行的资产负债表 36

第三节 银行的损益表 46

第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表的比较 51

第五节 不同会计计价原则的比较 52

复习思考题 65

参考文献 66

第三章 金融机构的业绩评价 67

第一节 盈利比率 68

第二节 股权收益率模型 69

第三节 金融机构业绩的比较 75

第四节 综合案例的分析——利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩 77

第五节 金融机构的综合评价——CAMEL评级体系 90

第六节 CAMEL评级体系的应用 96

复习思考题 101

参考文献 102

第四章 利率风险和管理（上） 103

第一节 利率风险概述 104

第二节 利率风险的识别与测定 106

第三节 中国银行业的利率风险管理 119

复习思考题 121

参考文献 124

第五章 利率风险和管理（下） 127

第一节 久期概述 128

第二节 运用久期模型进行免疫 139

复习思考题 148

参考文献 149

第六章 信用风险和管理（上） 151

第一节 信用风险概述 152

第二节 贷款种类及特点 153

第三节 贷款收益率的计算 158

第四节 信用风险的衡量——信用分析法 163

第五节 我国银行个人住房贷款分析 176

复习思考题 183

参考文献 186

第七章 信用风险和管理（下） 187

第一节 贷款集中风险的简单模型 188

第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化 190

第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量 196

复习思考题 204

参考文献 206

第八章 表外业务风险和管理 207

第一节 表外业务与金融机构的清偿力 208

第二节 主要表外业务的收益与风险 210

复习思考题 219

参考文献 220

第九章 外汇风险和管理 221

第一节 金融机构国际业务简介 222

第二节 金融机构外汇风险的含义和种类 225

第三节 金融机构外汇风险分析 229

第四节 金融机构外汇风险的管理 240

复习思考题 241

参考文献 242

第十章 资本充足率 243

第一节 资本概述 244

第二节 资本的充足性与巴塞尔协议 249

第三节 中国银行业资本充足率的规定 263

复习思考题 269

参考文献 272

第十一章 市场风险和管理 273

第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法 274

第二节 风险度量模型 278

第三节 监管机构与市场风险 286

第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》和我国银行业对市场风险计量的要求 293

复习思考题 297

参考文献 298

附录1 299

附录2 300

第十二章 操作风险和管理 301

第一节 操作风险概述 302

第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险管理的建议 307

第三节 操作风险管理的度量方法 310

第四节 中国对操作风险的计量监管要求 317

复习思考题 322

参考文献 322