固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）=FIXED INCOME SECURITIES AND RISK MANAGEMENT FOR INTEREST RATESPDF电子书下载

第一章 固定收益证券概述 1

第一节 固定收益证券的重要地位 2

第二节 固定收益证券的特征 6

第三节 固定收益证券的风险 15

第四节 计息与计价习惯 28

第五节 国外固定收益证券种类 35

第六节 中国债券市场结构与品种创新 47

第二章 到期收益率与总收益分析 54

第一节 到期收益率 55

第二节 到期收益率曲线与折现方程 66

第三节 收益率溢价 77

第四节 持有收益率与总收益分析 82

第五节 再投资收益率风险 85

第三章 零息债券与附息债券分析 92

第一节 零息债券 93

第二节 债券合成 94

第三节 寻找套利机会 101

第四节 债券价格的时间效应——θ值 114

第四章 持续期与凸性 125

第一节 影响债券价格—利率敏感性的因素 126

第二节 持续期 132

第三节 凸性 144

第四节 持续期免疫与避险 154

第五章 互换 175

第一节 互换的基本概念与互换的种类 176

第二节 互换的利益来源与互换市场发展 179

第三节 互换的定价 188

第四节 互换的风险 197

第五节P&G公司的案例 200

第六章 利率远期、期货与回购协议 204

第一节 利率远期与期货的基本概念 205

第二节 远期的定价原理 207

第三节 欧洲美元期货 213

第四节 美国国债期货 215

第五节 回购协议 219

第七章 利率期限结构理论 230

第一节 传统利率期限结构的基本理论 231

第二节 用现代手段构建利率期限结构 238

第八章 含权证券的价值分析 254

第一节 期权的特点 255

第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题 264

第三节 二项式模型与无风险定价 266

第四节 二项式模型与含权证券定价 272

第五节 可转换债券的定价 286

第九章 资产证券化 297

第一节 资产证券化概述 298

第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张 309

第三节 转手证券的创新 313

第四节 基于转手证券的衍生证券创新 329

第五节MBS的定价 341

第六节MBS的风险指标 346

第七节 资产证券化与次贷危机 350

各章部分习题参考答案 355

参考文献 362

术语索引 365