金融风险管理PDF电子书下载

第1章 金融风险概述 1

1.1金融风险 1

1.1.1金融风险的概念 1

1.1.2对金融风险的正确理解 2

1.2金融风险的特征 4

1.2.1金融风险的一般特征 4

1.2.2金融风险的当代特征 5

1.3金融风险的种类 6

1.3.1根据金融风险的形态划分 6

1.3.2根据金融风险的主体划分 14

1.3.3根据金融风险的产生根源划分 15

1.3.4根据金融风险的性质划分 15

1.3.5根据金融风险的层次划分 16

1.4金融风险的经济效应 17

1.4.1微观经济效应 18

1.4.2宏观经济效应 19

1.5金融风险形成的一般理论 21

1.5.1金融风险的形成机理 21

1.5.2金融风险形成的理论探讨 22

本章小结 29

习题 29

第2章 金融风险管理基本理论 30

2.1金融风险管理的意义与分类 31

2.1.1金融风险管理的概念 31

2.1.2金融风险管理的意义 31

2.1.3金融风险管理的分类 34

2.2金融风险管理的特征、目标和手段 35

2.2.1金融风险管理的特征 35

2.2.2金融风险管理的目标 36

2.2.3金融风险管理的手段 39

2.3金融风险管理体制 42

2.3.1金融风险管理系统 42

2.3.2金融风险管理的组织体系 45

2.4金融风险管理的演进及一般程序 48

2.4.1金融风险管理演进的主要表现 48

2.4.2金融风险管理的一般程序 50

本章小结 53

习题 54

第3章 金融风险的识别、度量与预测 55

3.1金融风险的识别 55

3.1.1金融风险识别概述 56

3.1.2金融风险识别的原则与方法 57

3.2金融风险的度量 59

3.2.1金融风险度量概述 59

3.2.2金融风险度量的方法与工具 66

3.3金融风险的预测 69

3.3.1基本要素分析法 70

3.3.2技术分析法 73

本章小结 83

习题 83

第4章 金融风险管理战略及策略 85

4.1金融风险管理战略 86

4.1.1金融风险管理战略的含义和特征 86

4.1.2金融风险管理的基本战略 87

4.2金融风险管理策略 88

4.2.1金融风险管理策略的基本类型 88

4.2.2金融风险管理策略的选择原则 91

4.3中国金融风险管理现状 92

4.3.1中国金融风险的形成原因 92

4.3.2中国当前金融风险管理的特点 94

本章小结 96

习题 96

第5章 商业银行的监管与新巴塞尔协议 98

5.1商业银行的监管 98

5.1.1市场准入监管 98

5.1.2日常经营监管 99

5.1.3市场退出监管 104

5.2新巴塞尔协议 105

5.2.1 1988年的巴塞尔协议Ⅰ 105

5.2.2巴塞尔协议Ⅱ 107

5.2.3 2010年的巴塞尔协议Ⅲ 110

本章小结 114

习题 114

第6章 信用风险管理 116

6.1信用风险概述 117

6.1.1商业银行信用风险的含义及特点 117

6.1.2商业银行信用风险产生的原因 119

6.2内部评级法 120

6.2.1内部评级法的体系结构 120

6.2.2内部评级法的基本要素 120

6.2.3商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系 123

6.3传统信用风险的度量 124

6.3.1专家评定方法 125

6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型 125

6.4现代信用风险的度量 128

本章小结 138

习题 139

第7章 流动性风险管理 140

7.1流动性风险概述 141

7.1.1流动性 141

7.1.2流动性风险 142

7.1.3流动性风险的成因 143

7.2流动性风险管理理论 145

7.2.1资产管理理论 145

7.2.2负债管理理论 147

7.2.3资产负债综合管理理论 147

7.2.4资产负债表内表外统一管理理论 148

7.3流动性风险的度量 148

7.3.1度量流动性风险的财务比率 148

7.3.2度量流动性风险的市场信息指标 152

7.4流动性风险管理方法 153

7.4.1衡量流动性缺口 153

7.4.2提供流动性供给 154

本章小结 156

习题 157

第8章 利率风险管理 158

8.1利率风险概述 159

8.1.1利率风险的概念及成因 159

8.1.2利率风险的种类 160

8.2利率风险的度量 162

8.2.1利率敏感性缺口度量法 162

8.2.2持续期缺口度量法 164

8.2.3 VaR度量法 166

8.2.4收益分析度量法 166

8.2.5动态模拟分析度量法 167

8.3利率风险管理工具及方法 168

8.3.1利率风险管理工具 168

8.3.2利率风险管理策略 172

本章小结 178

习题 178

第9章 汇率风险管理 180

9.1汇率风险概述 181

9.1.1汇率风险的概念 181

9.1.2汇率风险的成因 181

9.2汇率风险的度量 182

9.2.1风险价值法 182

9.2.2极端测试法 183

9.2.3情景分析法 183

9.2.4预期损失分析法 184

9.3汇率风险的控制 185

9.3.1汇率风险管理的原则 185

9.3.2汇率风险管理的程序 185

9.3.3商业银行汇率风险的管理方法 186

本章小结 190

习题 190

第10章 操作风险管理 191

10.1操作风险概述 192

10.1.1操作风险的概念 192

10.1.2操作风险的种类 195

10.1.3操作风险的成因 196

10.2操作风险的度量 197

10.2.1操作风险的定性评估方法 197

10.2.2操作风险的量化模型 199

10.3操作风险的控制 202

10.3.1操作风险的管理原则 202

10.3.2操作风险的管理过程 203

10.3.3西方银行操作风险管理的经验 206

本章小结 208

习题 209

第11章 股票市场风险管理 210

11.1股票市场风险的内涵及种类 211

11.1.1股票风险的内涵 211

11.1.2股票风险的种类 211

11.2股票市场的风险度量 212

11.2.1证券投资组合分析 212

11.2.2资本资产定价模型 218

11.2.3套利定价模型 223

本章小结 226

习题 227

第12章 债券与基金市场风险管理 228

12.1债券市场风险管理 229

12.1.1债券市场风险种类和度量 229

12.1.2债券风险管理措施 230

12.2基金市场风险管理 231

12.2.1基金市场风险的种类 231

12.2.2基金市场风险的度量 233

12.2.3投资基金市场风险的度量方法 234

12.2.4基金市场风险管理的目标与策略 236

本章小结 239

习题 239

第13章 金融衍生产品风险管理 241

13.1期货市场管理 241

13.1.1金融期货的特点 242

13.1.2金融期货风险的种类 242

13.1.3金融期货风险的特征 242

13.1.4期货市场风险的成因 243

13.1.5期货市场风险的管理方法 244

13.1.6期货市场的风险监管 244

13.2期权市场风险管理 245

13.2.1期权市场的原理与运作 246

13.2.2期权定价理论的基本思想 247

13.2.3期权定价模型 247

13.2.4期权风险的来源 251

13.2.5利用期权管理风险 251

13.3互换市场风险管理 252

13.3.1互换市场风险的种类 252

13.3.2互换市场风险的控制 253

13.3.3互换市场风险的防范 254

本章小结 256

习题 256

第14章 保险、金融信托与租赁风险管理 258

14.1保险市场风险管理 259

14.1.1保险的概念与职能 259

14.1.2保险市场风险的形成机理 260

14.1.3保险市场风险的表现形式 261

14.1.4保险业风险的宏观管理 266

14.1.5保险业风险的中观管理 269

14.1.6保险业风险的微观管理 271

14.2金融信托风险管理 277

14.2.1金融信托风险概述 278

14.2.2金融信托风险管理的内容及途径 281

14.3金融租赁风险管理 282

14.3.1金融租赁风险概述 282

14.3.2金融租赁风险的控制 287

本章小结 294

习题 294

参考文献 296