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第1篇 基本原理篇 3

第1章 金融风险概述 3

1.1 金融风险的概念 5

1.1.1 金融风险的概念 5

1.1.2 金融风险内涵 5

1.2 金融风险特征 7

1.2.1 金融风险的一般特征 7

1.2.2 金融风险的当代特征 9

1.3 金融风险的种类 9

1.3.1 根据金融风险的形态划分 9

1.3.2 根据金融风险的主体划分 17

1.3.3 根据金融风险的产生根源划分 18

1.3.4 根据金融风险的性质划分 18

1.3.5 根据金融风险的层次划分 19

1.4 金融风险形成的理论 20

1.4.1 金融风险的形成机理 20

1.4.2 金融风险形成的理论分析 22

1.5 金融风险的经济效应 25

1.5.1 微观经济效应 26

1.5.2 宏观经济效应 27

本章小结 31

习题 32

第2章 金融风险管理基本理论 33

2.1 金融风险管理的意义与分类 34

2.1.1 金融风险管理的概念 34

2.1.2 金融风险管理的分类 35

2.1.3 金融风险管理的意义 36

2.2 金融风险管理的特征、目标和手段 39

2.2.1 金融风险管理的特征 39

2.2.2 金融风险管理的目标 40

2.2.3 金融风险管理的手段 42

2.3 金融风险管理体制 46

2.3.1 金融风险管理系统 46

2.3.2 金融风险管理组织体系 49

本章小结 53

习题 54

第3章 金融风险的识别与度量 55

3.1 金融风险的识别 56

3.1.1 金融风险识别概要 56

3.1.2 金融风险识别的原则 58

3.1.3 金融风险识别的方法 59

3.2 金融风险的度量 61

3.2.1 金融风险度量概述 61

3.2.2 金融风险度量的代表性理论 64

3.2.3 金融风险度量方法 69

本章小结 72

习题 73

第4章 金融风险的预警 74

4.1 金融风险预警基本理论 76

4.1.1 金融风险预警的概念 76

4.1.2 金融风险预警的方法 76

4.1.3 建立金融风险预警制度的意义 77

4.2 金融风险预警指标 78

4.2.1 金融风险预警指标的概念与意义 78

4.2.2 金融风险预警指标研究概况 78

4.2.3 我国金融预警指标体系的构建 80

4.3 金融风险预警模型 83

4.3.1 金融风险预警模型的概念 83

4.3.2 金融风险相关预警模型 83

本章小结 89

习题 89

第2篇 商业银行篇 93

第5章 商业银行风险管理概述 93

5.1 商业银行风险管理的基本概念 94

5.1.1 风险与风险管理 94

5.1.2 商业银行风险的基本种类 96

5.1.3 商业银行风险管理的主要方法 98

5.2 商业银行风险管理的基本架构 100

5.2.1 商业银行风险管理环境 100

5.2.2 商业银行风险管理组织 103

5.2.3 商业银行风险管理流程 105

5.3 国际银行业风险管理的规则——巴塞尔协议 107

5.3.1 巴塞尔协议Ⅰ 107

5.3.2 巴塞尔协议Ⅱ 109

5.3.3 巴塞尔协议Ⅲ 112

本章小结 116

习题 117

第6章 信用风险管理 118

6.1 信用风险概述 120

6.1.1 商业银行信用风险的含义及特点 120

6.1.2 商业银行信用风险产生的原因 121

6.2 内部评级法 122

6.2.1 内部评级法的体系结构 122

6.2.2 内部评级法的基本要素 123

6.2.3 商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系 126

6.3 传统信用风险的度量 127

6.3.1 专家评定方法 127

6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型 127

6.4 现代信用风险的度量 130

6.4.1 Credit Metrics模型 130

6.4.2 Credit Risk＋模型 132

6.4.3 Credit Portfolio View模型 133

6.4.4 KMV模型 134

本章小结 140

习题 141

第7章 流动性风险管理 142

7.1 流动性风险概述 143

7.1.1 流动性 143

7.1.2 流动性风险 144

7.1.3 流动性风险的成因 145

7.2 流动性风险管理理论 147

7.2.1 资产管理理论 147

7.2.2 负债管理理论 148

7.2.3 资产负债综合管理理论 149

7.2.4 资产负债表内表外统一管理理论 149

7.3 流动性风险的度量 150

7.3.1 度量流动性风险的财务比率 150

7.3.2 度量流动性风险的市场信息指标 153

7.4 流动性风险管理方法 154

7.4.1 衡量流动性缺口 154

7.4.2 提供流动性供给 155

本章小结 158

习题 159

第8章 利率风险管理 160

8.1 利率风险概述 161

8.1.1 利率风险的概念及成因 161

8.1.2 利率风险的种类 162

8.2 利率风险的度量 164

8.2.1 利率敏感性缺口度量法 164

8.2.2 持续期缺口度量法 166

8.2.3 VaR度量法 168

8.2.4 收益分析度量法 168

8.2.5 动态模拟分析度量法 169

8.3 利率风险管理工具及方法 170

8.3.1 利率风险管理工具 170

8.3.2 利率风险管理策略 174

本章小结 179

习题 180

第9章 汇率风险管理 182

9.1 汇率风险概述 183

9.1.1 汇率风险的概念 183

9.1.2 汇率风险的成因 183

9.1.3 汇率风险的类型 184

9.2 汇率风险的度量 186

9.2.1 风险价值法 186

9.2.2 极端测试法 186

9.2.3 情景分析法 187

9.2.4 预期损失分析法 187

9.3 汇率风险的控制 188

9.3.1 汇率风险管理的原则 188

9.3.2 汇率风险管理的程序 189

9.3.3 商业银行汇率风险的管理方法 189

本章小结 193

习题 193

第10章 操作风险管理 195

10.1 操作风险概述 196

10.1.1 操作风险的概念 196

10.1.2 操作风险的种类 198

10.1.3 操作风险的成因 199

10.2 操作风险的度量 201

10.2.1 操作风险的定性评估方法 201

10.2.2 操作风险的量化模型 202

10.3 操作风险的控制 205

10.3.1 操作风险的管理原则 205

10.3.2 操作风险的管理过程 206

10.3.3 西方银行操作风险管理的经验 210

本章小结 211

习题 212

第3篇 主要金融市场篇 215

第11章 股票市场风险管理 215

11.1 股票市场风险的内涵及种类 216

11.1.1 股票风险的内涵 216

11.1.2 股票风险的种类 217

11.2 股票市场的风险度量 218

11.2.1 证券投资组合分析 218

11.2.2 资本资产定价模型 224

11.2.3 套利定价模型 228

本章小结 231

习题 231

第12章 债券市场风险管理 232

12.1 债券交易中的风险分类 233

12.2 债券信用风险度量与风险管理 237

12.2.1 债券市场信用风险 237

12.2.2 债券市场信用风险管理 239

12.3 债券利率风险度量与风险管理 242

12.3.1 债券市场利率风险度量 242

12.3.2 债券市场利率风险管理 245

12.4 债券投资组合管理 247

12.5 中国债券市场风险分析 249

本章小结 252

习题 252

第13章 基金市场风险管理 254

13.1 基金市场风险的内涵及种类 255

13.1.1 基金市场风险的内涵 255

13.1.2 基金市场风险的种类 255

13.2 基金市场风险的度量 257

13.2.1 基金风险度量的历史发展 257

13.2.2 投资基金市场风险的度量方法 258

13.3.3 基金市场风险管理的目标与策略 260

本章小结 263

习题 264

第14章 保险市场风险管理 265

14.1 保险风险及其形成机理 266

14.1.1 保险的概念与职能 266

14.1.2 风险、风险管理与保险的关系 268

14.1.3 保险公司风险的形成机理 269

14.1.4 保险行业风险及其形成机制 270

14.2 保险市场风险识别 271

14.2.1 经营性风险 272

14.2.2 人为性风险 275

14.2.3 环境性风险 276

14.3 保险市场风险管理 278

14.3.1 保险业风险的宏观管理 278

14.3.2 保险业风险的中观管理 281

14.3.3 保险业风险的微观管理 283

本章小结 290

习题 291

第15章 金融衍生品市场风险管理 292

15.1 期货市场管理 293

15.1.1 金融期货的特点 293

15.1.2 金融期货风险的种类 294

15.1.3 金融期货风险的特征 295

15.1.4 期货市场风险的成因 295

15.1.5 期货风险的管理方法 296

15.1.6 期货市场的风险监管 297

15.2 期权市场风险管理 298

15.2.1 期权市场的原理与运作 298

15.2.2 期权定价理论的基本思想 299

15.2.3 期权定价模型 300

15.2.4 期权风险的来源 303

15.2.5 利用期权管理风险 303

15.3 互换市场风险管理 304

15.3.1 互换市场风险种类 304

15.3.2 互换市场风险的控制 305

15.3.3 互换市场风险的防范 307

本章小结 309

习题 310

第16章 信托与租赁风险管理 311

16.1 金融信托风险管理 314

16.1.1 金融信托风险概述 315

16.1.2 金融信托风险的管理 319

16.2 金融租赁风险管理 320

16.2.1 金融租赁风险概述 321

16.2.2 金融租赁风险的控制 326

本章小结 335

习题 336

参考文献 337

致谢 340