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股票的现货市场与期货市场的动态关系PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)俞卫著;胡雪峰译
- 出 版 社:北京:中国社会科学出版社
- 出版年份:1998
- ISBN:7500421613
- 页数:155 页
第一章 文献综述 1
引言 1
已有研究 3
结论 8
第二章 模型 12
研究目标 12
包含交易成本的持有成本 14
传统的无风险指数套利假说 15
拟无风险指数套利假说 16
估计程序 16
指数套利的交易成本 18
第三章 经验分析 22
引言 22
第一阶段的经验分析和结果 23
第二阶段的经验分析和结果(上) 31
第二阶段的经验分析和结果(下) 54
第四章 结论 66
附录 68
A研究和分析第一阶段的图表 68
图A—1至A—6 单位根检验 68
表C—15 最大特征值与其他特征值均值之间的模差附图 68
表A—1 在5%显著性水平上拒绝一个单位根的频率 71
附表 71
表A—2 拒绝一个单位根的频率 71
表A—3 对1990年6月契约4天SETAR的先验检验 72
表A—5 所有契约从到期日倒数第4周的参数估计值概况 73
表A—4 1990年6月契约最后13周的参数估计值概况 73
表A—6 至A—7SETAR的对数似然比检验 75
图B—1 1989年2月6日这一周具有对称门槛的似然函数的对数 78
B研究和分析第二阶段的图表 78
图B—2至B—4 门槛估计值 79
图B—5 1989年和1990年样本似然比估计值的分布 81
图B—6 基于1989年和1990年参数估计值的蒙特卡洛似然比的分布 81
图B—7 对来自于期货市场冲击的8周平均反应 82
图B—8 对来自于现货市场冲击的8周平均反应 83
图B—9 1990年12月契约第2周三种规则特征值的分布 84
图B—10 至B—111990年12月契约第2周对来自于期货市场和现货市场冲击的反应 85
图B—12 1990年12月契约第2周特征值及其系数的分布 87
表B—1 对具有变动时滞数的SETAR的估计 88
表B—2 对具有固定时滞数的SETAR的估计 88
表B—3 至B—4对基差扰动对称性、中值位置和正态性的检验 89
表B—5 至B—6基差自回归残差的频率 92
表B—7 至B—8ARCH检验 94
表B—9 至B—11对最优SETAR模型的估计 97
表B—12 至B—19似然比检验 104
表B—21 最大特征值与其他特征值均值之差统计量 111
表B—20 1989年和1990年契约三种规则特征值的模统计量 111
表C—1至C—2 具有1个、5个和10个时滞的残差平方自回归的R和ΔR 112
C参考表 112
表C—3至C—4 在两个最优点附近灵敏搜索的比较 114
表C—5至C—12 SETAR模型的系数和 116
表C—13 由蒙特卡洛抽样产生的似然比检验统计量 128
表C—14 1989年和1990年契约三种规则特征值的模 137
D蒙特卡洛抽样 145
E由ECM模型到差分方程的系数变换 149
参考文献 151
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《BCG经营战略 成熟市场的销售变革》(日)杉田浩章著 2019
- 《“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 市场营销》王永贵 2019
- 《市场调研实用技术手册》高树静 2018
- 《证券期货犯罪研究》李宇先著 2019
- 《中国碳交易经济效率及其试点市场效率评价》常凯著 2018
- 《市场如何运行》伊斯雷尔·M.柯兹纳 2019
- 《互联网医疗 规制、市场与实践》上海开放大学 2019
- 《21世纪市场营销系列教材 国际市场营销 第5版》王晓东 2019
- 《体育市场营销》陈林祥主编;徐茂卫,谢英副主编;全国体育院校教材委员会审定 2015
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《羊脂球 莫泊桑短篇小说选》(法)莫泊桑著;张英伦译 2010
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019