风险管理实务PDF电子书下载

第一篇 风险管理概述 1

第一章 风险管理者的一天 3

引言 3

交易日 4

总结 20

第二章 风险管理的开始 23

20世纪70年代：金融工具衍生产品的早期发展 23

20世纪80年代：国际金融形势的变化 25

1992～1994年：对衍生工具的关注日益增长 28

1995年：新加坡的一天 32

焦点下的风险管理 33

总结 35

第三章 公司整体风险管理的结构 37

公司整体风险管理的起源 37

公司整体风险管理的范围 40

公司整体风险管理的结构 48

公司整体风险管理的程序 49

总结 53

第四章 市场风险的分类 55

引言 55

金融工具的分类 55

按所有者权益和资产的流量分类 61

主要市场风险的分类 63

其他市场风险 66

第二篇 衡量市场风险的工具 69

总结 69

第五章 风险衡量的挑战 73

引言 73

风险的累积和规范化 74

风险聚集 78

极限测试 79

风险价值 81

情景分析 83

总结 84

引言 87

第六章 极限测试 87

对测试对象的定义 88

监管性要求 89

关于极限测试的一些问题 90

极限测试与情景分析 91

极限测试的步骤 92

需要注意的几个问题 96

极限测试的可信度 97

附录：极限测试实例 99

总结 99

第七章 风险价值 103

引言 103

风险价值的主旨 103

理解风险价值 105

风险价值的五个步骤 108

风险价值的平衡关系 114

总结 116

定义情景分析 119

引言 119

第八章 情景分析 119

情景准备和相关问题 121

情景的其他应用 128

总结 129

第九章 特定风险 131

为什么特定风险如此重要 131

特定风险的一个简单模型 134

总结 138

技术附录 139

第三篇 风险管理实务 153

第十章 风险管理职能 153

引言 153

高级管理层的工作 154

营造一个浓厚的风险文化氛围 155

风险管理的责任 157

相关的结构和技能要求 159

风险管理部门和其他部门的关系 162

总的原则和指导思想 167

风险额度的设定 170

总结 175

第十一章 风险分析和报告 177

引言 177

风险分析和报告的基础 177

有效风险管理的工具 181

信息披露 195

输入到前台的信息 198

高级管理层的信息要求 199

总结 200

第十二章 事后检测 203

引言 203

风险价值与实际的损益 204

理论的损益值与实际的损益值相比较 210

总结 216

附录：事后检测——划分测试结果区 217

引言 221

存货定价 221

第十三章 存货定价和价格验证 221

价格验证 225

总结 229

附录：一个衍生期权的价格验证 230

第十四章 衍生产品模型 235

引言 235

模型验证和有关的控制 236

模型风险 238

总结 239

引言 241

第十五章 风险信息流程 241

风险信息数据的要求 242

风险数据的来源 248

风险数据储存和处理 252

风险分析和发布 256

总结 257

第十六章 其他机构的风险管理 261

引言 261

风险管理的构造模块 261

一个一体化石油公司中的风险管理 262

一个养老基金的风险管理 267

中央银行的风险管理 271

总结 275

第四篇 变化着的风险管理世界 275

第十七章 对金融公司的管理 279

引言 279

为什么要管理？ 279

银行业的管理 280

证券业的管理 282

欧盟与资本充足率规定 286

巴塞尔／国际证券组织联合会计划 286

巴塞尔委员会与内部模型 288

衍生产品政策集团与美国证券交易委员会 289

提前承诺：制定资本标准的另一方法 291

风险管理与全球性公司的监控 292

总结 294

引言 295

第十八章 报告与揭示 295

衍生产品——报告与揭示 296

国际会计准则：统一否？ 297

风险揭示 304

其他有关方面的观点：分析家与股东 308

总结 309

第十九章 管理风险资本 311

引言 311

金融公司为什么不同？ 312

投资与资本配置的对比 313

资本配置 315

衡量经风险因素调节后的资本收益率 317

资本配置过程 323

总结 326

第二十章 2008年的生活 327

引言 327

风险管理的未来趋势 327

时间：2008年 334

总结 344