现代银行全面风险管理PDF电子书下载

第一部分 风险管理的基本概念 1

第一章 银行风险 1

前言 1

第二章 收益与风险 12

第三章 风险管理 21

第四章 监管规则 32

第二部分 如何量化风险 41

第五章 风险测量 41

第六章 受险价值VAR与风险资本 53

第七章 信用风险 63

第三部分 量化信用风险 63

第八章 信用风险的量化 71

第九章 市场金融工具的信用风险 86

第四部分 流动性风险和利率风险 95

第十章 流动性缺口 95

第十一章 利率期限结构曲线 109

第十二章 利率风险缺口 118

第十三章 利率缺口的缺陷 130

第十四章 场景模拟 137

第十五章 市值与边际收益 153

第五部分 市值方法 153

第十六章 市值和利率风险 166

第六部分 量化资本管理 174

第十七章 资本管理 174

第十八章 资产证券化和资本管理 183

第七部分 风险资本 192

第十九章 风险资本CAR的基本概念 192

第二十章 测量风险资本CAR 202

第二十一章 风险调整的银行业绩与评估 211

第二十二章 组合与风险分散效应 224

第八部分 组合的信用和市场风险 224

第二十三章 相关系数与组合风险 232

第二十四章 组合的信用风险 239

第二十五章 组合的市场风险 250

第九部分 资金转移定价系统 260

第二十六章 资金转移定价系统 260

第二十七章 内部转移价格 268

第十部分 组合管理 279

第二十八章 银行组合管理 279