金融市场的复杂性与投资组合选择研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 研究背景及意义 1

第二节 国内外相关研究综述 2

第三节 研究的思路和技术路线 7

第四节 研究的主要内容与创新点 8

第五节 本章小结 10

第二章 金融市场的分形特征研究 11

第一节 引言 11

第二节 分形布朗运动 11

第三节 分形时间序列的特征量 13

第四节 重标极差分析方法 16

第五节 金融市场时间序列重标极差分析的实证研究 18

第六节 本章小结 23

第三章 金融市场的混沌现象及波动性研究 24

第一节 引言 24

第二节 混沌的定义与基本特征 25

第三节 相空间重构 27

第四节 李雅谱诺夫指数 30

第五节 实证分析 31

第六节 金融市场的波动性 32

第七节 金融市场波动的预测 33

第八节 支持向量机对股市波动序列预测的实证分析 36

第九节 本章小结 38

第四章 基于复杂网络理论的证券市场网稳定性研究 39

第一节 引言 39

第二节 复杂网络概述 40

第三节 基于复杂网络理论的证券市场网络拓扑建模及拓扑特征参数 42

第四节 复杂网络稳定性度量 44

第五节 证券市场网络稳定性分析 46

第六节 证券市场网络稳定性的仿真实验与结果分析 47

第七节 本章小结 51

第五章 分形市场假设下的金融复杂系统收益率分布及风险度量 52

第一节 引言 52

第二节 分形市场假设下的资产收益率分布 53

第三节 风险价值方法 57

第四节 分形市场假设下的风险价值度量 59

第五节 风险价值方法的实证研究 61

第六节 本章小结 63

第六章 投资组合选择模型与求解方法 64

第一节 引言 64

第二节 标准均值－方差模型 64

第三节 摩擦市场中基于效用最大化的投资组合选择与算法 65

第四节 具有交易成本的最优资产组合选择的极大极小法 70

第五节 本章小结 75

第七章 跳扩散模型下的投资组合优化与定价问题研究 76

第一节 引言 76

第二节 跳扩散过程下的投资组合优化 77

第三节 风险资产价格服从泊松跳扩散过程 91

第四节 跳扩散模型下的知识产权证券化定价 96

第五节 本章小结 101

第八章 基于风险价值约束的投资组合选择问题研究 102

第一节 引言 102

第二节 均值－VaR投资组合模型及求解 103

第三节 VaR模型在实际金融复杂系统中的应用 110

第四节 本章小结 113

第九章 总结与展望 114

第一节 全文总结 114

第二节 研究展望 115

参考文献 117

后记 126