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第一节　证券概述 1

一、证券的概念 1

第一章　证券与证券投资导论 1

二、证券的分类 2

三、证券的功能 5

第二节　证券投资 7

一、证券投资的界定 7

二、证券投资的特性 8

三、证券投资的要素 9

四、证券投资与投机 9

第三节　证券市场 13

一、证券市场的概念与特征 13

二、证券市场的起源和发展 14

三、证券市场的分类 17

四、证券市场的基本功能 19

一、股票的概念 22

第二章　股票 22

第一节　股票概述 22

二、股票的特征与分类 24

第二节　普通股与优先股 27

一、普通股及其特征 27

二、普通股的权益 28

三、优先股及其特征 30

四、优先股的分类 31

第三节　我国股票市场概况 33

一、我国股票的发展 33

二、我国股票的现状 40

第三章　债券 44

第一节　债券概述 44

一、债券的概念 44

二、债券的特征与分类 46

三、债券与相关概念的联系与区别 52

第二节　政府债券 54

一、政府债券的概念及特点 54

二、国家债券 55

三、地方债券 58

第三节　公司债券和金融债券 60

一、公司债券的概念与特征 60

二、公司债券的分类 62

三、金融债券的概念与特征 63

第四节　国际债券 65

一、国际债券的概念与特征 65

二、国际债券的分类 66

第五节　我国的债券市场 68

一、我国债券的发展 68

二、我国债券的现状 70

一、证券投资基金的概念 75

第一节　证券投资基金概述 75

第四章　证券投资基金 75

二、证券投资基金的特点 78

三、证券投资基金的分类 81

第二节　基金的业务管理 88

一、基金的发行 88

二、基金的交易与申购、赎回 90

第三节　基金的费用、收益和基金资产的估值 93

一、基金的费用 93

二、基金的收益与分配 95

三、基金资产的估值与净资产值的计算 97

第四节　我国的证券投资基金 100

一、我国证券投资基金的发展历程 100

二、我国证券投资基金的现状 103

第五章　证券发行市场 109

第一节　证券发行方式 109

一、证券发行的目的和要求 110

二、证券的发行方式 114

第二节　证券发行价格的确定 116

一、证券发行价格的含义与种类 116

二、证券发行价格的确定方式 118

第三节　证券信用评级制度 122

一、证券评级的含义与内容 122

二、信用评级的依据及评级程序 124

三、国际信用评级机构与等级划分 126

第四节　我国的证券发行市场 127

一、历史沿革 127

二、发行方式的变迁 132

三、发行价格的确定 136

四、我国的信用评级 138

第六章　证券交易市场 143

第一节　证券交易市场概述 143

一、证券交易的概念及原则 144

二、证券交易市场的构成 146

三、证券交易市场的功能 146

第二节　证券交易所 147

一、证券交易所的组织形式 148

二、证券交易所的成员 150

三、证券交易程序 153

四、证券上市 156

第三节　场外交易市场（OTC市场） 158

一、OTC市场概述 158

二、OTC市场特点 160

三、世界上主要的几个OTC市场 162

第四节　股票价格指数 167

一、股价指数的概述 167

二、股价指数的计算 168

三、几种主要股价指数简介 172

一、我国证券交易市场的发展 175

第五节　我国证券交易市场 175

二、我国的证券交易所 177

三、证券商 178

四、交易程序 179

五、我国几种主要的股价指数 180

第七章　证券交易方式 190

第一节　证券现货交易 190

一、证券现货交易的概念 190

二、现货交易的类型 191

三、现货交易的特点 193

四、现货交易方式的优点与缺点 194

第二节　信用交易 196

一、信用交易的概念及种类 196

二、信用交易的操作 197

三、信用交易保证金的测算 199

四、信用交易的作用 204

五、信用交易的管理 206

第三节　证券期货交易 208

一、证券期货交易的概念 208

二、证券期货交易的特点 209

三、证券期货交易的功能 211

四、期货交易的操作 215

五、股票指数期货交易 216

第四节　证券期权交易 217

一、证券期权交易的概念与特征 217

二、证券期权交易与证券期货交易的比较 220

三、期权交易的基本类型 222

四、期权交易的操作 224

第八章　证券的价值决定 228

第一节　债券的价值决定 228

一、债券定价基础 229

二、债券的价值评估 232

三、债券定价原理 236

四、收益率曲线与利率的期限结构理论 243

一、股价估计的股利折现模型 248

第二节　股票的价值决定 248

二、股利折现模型的运用 252

第三节　投资基金的价格决定 254

一、开放式基金的价格决定 255

二、封闭式基金的价格决定 255

第四节　其他金融工具的价格决定 256

一、可转换证券 256

二、优先认股权 258

三、认股权证 260

第九章　证券投资的收益与风险 262

第一节　风险偏好和无差异曲线 262

一、不满足性和厌恶风险 262

二、无差异曲线 264

三、投资者的投资效用函数 266

一、单个证券收益和风险的衡量 267

第二节　证券投资收益和风险的衡量 267

二、证券组合收益和风险的衡量 268

三、系统性风险与非系统性风险 275

第十章　证券投资组合理论 277

第一节　最优风险资产组合 277

一、可行集 277

二、有效集 278

三、最优投资组合的选择 281

第二节　无风险借贷对有效集的影响 281

一、无风险贷款对有效集的影响 282

二、无风险借款对有效集的影响 288

第三节　资本资产定价模型 292

一、基本的假定 292

二、资本市场线 293

三、证券市场线 296

四、资本资产定价模型的应用及局限 300

第四节　套利定价模型 308

一、因素模型 308

二、套利组合 310

三、套利定价模型 312

第五节　资本资产定价模型的扩展 315

一、跨时资本资产定价模型（ICAPM） 315

二、消费资本资产定价模型（CCAPM） 318

第十一章　证券投资的基本分析 320

第一节　宏观因素分析 320

一、宏观经济分析 320

二、非经济因素的宏观分析 325

第二节 产业分析 328

一、产业概况分析 329

二、产业竞争分析 331

三、产业周期分析 336

第三节　公司分析 339

一、公司基本素质分析 340

二、公司财务分析 345

第十二章　证券投资技术分析 362

第一节　技术分析概述 362

一、技术分析的涵义 362

二、技术分析的理论假设 363

三、技术分析的内容 365

四、技术分析的方法 368

第二节　图表分析 371

一、技术分析图表的基本类型 371

二、K线分析 376

第三节　指标分析 392

一、技术指标概述 392

二、市场趋势指标 394

三、市场强弱指标 399

四、市场大盘指标 401

五、市场人气指标 403

第四节　其他技术分析方法 404

一、趋势分析 405

二、形态理论 412

三、波浪理论 430

第十三章　证券投资的策略 435

第一节　趋势投资计划法 435

一、趋势投资计划法概述 435

二、应用趋势投资计划法时的注意事项 436

三、趋势投资计划法的缺陷 437

四、趋势投资计划法的主要类型 437

第二节　公式投资计划法 440

一、公式投资计划法概述 440

二、公式投资计划法的主要类型 440

一、均衡投资方法概述 449

二、均衡投资方法主要类型 449

第三节　均衡投资方法 449

第四节　其他证券投资操作策略 451

一、积极进取型的投资策略 452

二、稳妥安全型的投资策略 454

三、止损解套策略 460

四、其他综合性的投资策略 463

第十四章　行为金融与证券投资 468

第一节　行为金融概述 468

一、标准金融理论的缺陷 468

二、行为金融的产生与发展 472

第二节　行为金融学的主要理论 475

一、期望理论 475

二、行为资产定价模型 480

三、行为组合理论 480

第三节　行为金融对认知偏差的研究 483

一、信息识别阶段的认知偏差 483

二、信息编辑阶段的认知偏差 485

三、信息评价阶段的认知偏差 486

第四节　行为金融学的应用与未来 487

一、行为金融对市场异象的解释 487

二、行为金融的投资策略 490

三、行为金融学的未来 493

第十五章　证券市场信息披露 496

第一节　信息披露概述 496

一、信息披露的重要性 496

二、信息披露制度的基本原则 499

第二节　信息披露制度的体系结构 507

一、证券发行信息披露制度 508

二、持续性信息披露制度 512

三、法律责任及救济制度 515

四、我国上市公司信息披露的主要内容 518

一、证券监管的概念 526

第一节　证券监管概述 526

第十六章　证券监管 526

二、证券监管的必要性 527

三、证券监管的历史演变 530

四、证券监管的目标、原则 532

第二节　证券监管模式 536

一、集中监管模式 536

二、自律监管模式 538

三、分级监管模式 538

四、中国的证券监管模式 539

第三节　证券发行与交易市场监管 542

一、证券发行市场监管 542

二、证券交易市场监管 545

第四节　证券经营机构和中介机构的监管 547

一、证券经营机构的监管 547

二、证券中介机构的监管 549

参考文献 551