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应用随机过程 第2版PDF电子书下载
- 电子书积分:13 积分如何计算积分?
- 作 者:刘嘉焜,王公恕编著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7030130065
- 页数:355 页
第一章 预备知识 1
1.1 概率空间 1
目录 1
1.2 随机变量 6
1.3 随机变量的数字特征 12
1.4 概率论中常用的几个变换 16
1.5 条件期望 23
1.6 随机变量的收敛性及极限定理 29
1.6.1 分布函数列的弱收敛性 29
1.6.2 随机变量的四种收敛性 30
1.6.3 极限定理 33
2.1 随机过程的定义 39
第二章 随机过程的基本概念 39
2.2 正态过程 47
2.3 Poisson过程 56
2.3.1 Poisson过程的定义 56
2.3.2 到达时间间隔与等待时间的分布 58
2.3.3 非齐次Poisson过程 63
2.3.4 复合Poisson过程 64
2.3.5 条件Poisson过程 67
2.4 更新过程 68
2.4.1 N(t)的分布与更新函数 69
2.4.2 极限定理与停时 72
2.4.3 更新定理及其应用 76
2.4.4 延迟更新过程 81
2.4.5 有酬更新过程 84
2.5 习题 87
第三章 Markov过程 90
3.1 可数状态Markov链 90
3.1.1 定义与基本性质 90
3.1.2 首达时间和状态分类 98
3.1.3 闭集与状态空间的分解 105
3.1.4 遍历定理 109
3.1.5 平稳分布 113
3.1.6 有限状态吸收Markov链 125
3.2 跳跃型Markov过程 130
3.2.1 跳跃型Markov过程 133
3.2.2 Kolmogorov-Feller积微分方程 134
3.2.3 状态空间可数的齐次(跳跃型)Markov过程 138
3.2.4 Pij(t)的遍历性质 144
3.3 扩散过程 154
3.3.1 扩散过程的定义 154
3.3.2 Kolmogorov方程 157
3.3.3 离散过程的扩散方程表示 164
3.4 习题 168
第四章 随机分析与随机微分方程 174
4.1 二阶矩过程和二阶矩随机变量空间H 174
4.1.1 二阶矩过程 174
4.1.2 二阶矩随机变量空间H 175
4.1.3 均方极限的性质 178
4.2 二阶矩过程的均方微积分 182
4 2.1 均方连续性 182
4.2.2 均方导数 184
4.2.3 均方积分 187
4.2.4 普通函数关于正交增量过程的积分 192
4.2.5 均方导数与均方积分的分布 198
4.2.6 阈交问题 200
4.3 Ito积分 207
4.3.1 Wiener-Einstein过程及其形式导数 208
4.3.2 Ito积分的定义 208
4.3.3 Ito积分的性质 214
4.3.4 Ito微分法则 215
4.4 随机常微分方程 218
4.4.1 随机微分方程的均方理论 218
4.4.2 Ito随机微分方程 221
4.5 Ito随机微分方程在金融期权定价中的应用 230
4.6 习题 236
第五章 平稳过程 239
5.1 平稳过程的基本概念 239
5.1.1 平稳过程的定义 239
5.1.2 平稳过程的性质 246
5.1.3 平稳正态Markov过程 248
5.2.1 相关函数的谱分解 253
5.2 平稳过程和相关函数的谱分解 253
5.2.2 平稳过程的谱分解 264
5.2.3平稳过程的线性运算 273
5.3 均方遍历性 277
5.3.1 平稳过程均方遍历性的基本概念 277
5.33.2 平稳过程的遍历性定理 279
5.4 线性系统中的平稳过程 283
5.4.1 线性时不变系统 283
5.4.2 输入为平稳过程的情形 287
5.4.3 平稳相关过程和互谱函数 292
5.5 平稳过程的采样定理 296
5.5.1 采样定理 296
5.5.2 白噪声 298
5.6 平稳时间序列的线性预测 301
5.7 ARMA过程及其统计分析 307
5.7.1 基本概念 307
5.7.2 ARMA(p,q)模型的等价形式 310
5.7.3 ARMA(p,q)模型的相关分析 316
5.7.4 线性模型的建立 324
5.7.5 AR(p),MA(q)和ARMA(p,q)的预报 332
5.7.6 非平稳时间序列 338
5.7.7 长相关过程FARIMA(p,d,q)模型 343
5.8 习题 348
参考文献 351
索引 353
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《催化剂制备过程技术》韩勇责任编辑;(中国)张继光 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019