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第1章　导论 1

1.1　计量经济学概述 1

1.1.1　计量经济学的产生与发展 1

目录 1

1.1.2　计量经济学的学科性质 3

1.1.3　计量经济学的内容体系 6

1.1.4　计量经济学在经济学科中的地位 7

1.2　计量经济学的基本概念 8

1.2.1　计量经济学中应用的变量 8

1.2.2　计量经济学中应用的数据 9

1.2.3　参数及其估计准则 11

1.2.4　计量经济模型 11

1.3.1 根据经济理论建立计量经济模型 14

1.3　建立与应用计量经济模型的主要步骤 14

1.3.2　样本数据的收集 15

1.3.3　估计参数 15

1.3.4　模型的检验 16

1.3.5　计量经济模型的应用 18

思考与练习1 21

第2章　一元线性回归模型 23

2.1 一元线性回归模型的基本假定 23

2.1.1　一元线性回归模型 23

2.1.2　随机误差项的性质 25

2.1.3　一元线性回归模型的基本假定 26

2.2　一元线性回归模型的参数估计 28

2.2.1　普通最小二乘法 28

2.2.2　最小二乘估计量的性质 32

2.2.3　回归参数的区间估计 35

2.3　一元线性回归模型的假设检验 41

2.3.1　模型估计式检验的必要性 41

2.3.2　模型估计式的理论检验 42

2.3.3　回归参数的显著性检验 43

2.3.4　拟合优度的测度 44

2.3.5　正态性检验：Jarque-Bera检验 50

2.4　一元线性回归模型的预测 52

2.4.1 回归结果的报告形式与分析 52

2.4.2 回归预测 53

2.4.3　影响预测区间大小的因素 58

2.5　案例分析 59

2.5.1　创建工作文件 60

2.5.2　输入和编辑数据 62

2.5.3 图形分析 62

2.5.4　用OLS估计模型中的未知参数 65

2.5.5　模型检验 67

2.5.6　预测 68

思考与练习2 71

第3章　多元线性回归模型 74

3.1 多元线性回归模型的估计 74

3.1.1　多元线性回归模型及其矩阵表示 74

3.1.2　多元线性回归模型的基本假定 77

3.1.3　多元线性回归模型的估计 78

3.1.4　随机误差项方差的估计 84

3.2.1　拟合优度检验 86

3.2　多元线性回归模型的检验 86

3.2.2　偏相关系数 88

3.2.3　回归模型的总体显著性检验：F检验 89

3.2.4　回归参数的显著性检验：t检验 91

3.2.5　模型的结构稳定性检验：Chow检验 93

3.3　多元线性回归模型的预测 98

3.3.1 点预测 98

3.3.2　区间预测 98

3.4　非线性回归模型 100

3.4.1　可线性化模型 100

3.4.2　非线性化模型的处理方法 109

3.4.3 回归模型的比较 113

3.5.1 多元线性回归模型的计算过程 114

3.5 多元线性回归模型的计算过程及案例分析 114

3.5.2　案例分析 115

思考与练习3 117

第4章　异方差性 123

4.1　异方差性的含义与产生的原因 123

4.1.1　异方差性的定义 123

4.1.2　产生异方差性的原因 125

4.2　异方差性的影响 126

4.2.1　对模型参数估计值无偏性的影响 126

4.2.2　对模型参数估计值有效性的影响 126

4.2.3　对模型参数估计值显著性检验的影响 127

4.2.4　对模型估计式应用的影响 127

4.3.1　图示检验法 128

4.3　异方差性的检验 128

4.3.2　戈德菲尔德-匡特检验 131

4.3.3　怀特检验 132

4.3.4　戈里瑟检验和帕克检验 134

4.3.5　ARCH检验（自回归条件异方差检验） 136

4.4　异方差性的解决方法 137

4.4.1　模型变换法 137

4.4.2　加权最小二乘法 137

4.4.3　模型的对数变换 140

4.4.4　广义最小二乘法 141

4.5 案例分析 143

思考与练习4 149

5.1.1　什么是自相关性 153

第5章 自相关性 153

5.1 自相关性及其产生的原因 153

5.1.2 自相关性产生的原因 154

5.2 自相关性的后果 156

5.2.1 模型参数估计值不具有最优性 156

5.2.2　随机误差项的方差一般会低估 157

5.2.3　模型的统计检验失效 157

5.2.4　区间估计和预测区间的精度降低 158

5.3 自相关性检验 158

5.3.1　图示法 158

5.3.2　德宾-沃森检验 159

5.3.3　回归检验法 162

5.3.4　高阶自相关性检验 163

5.4.1　广义差分法 168

5.4 自相关性的解决方法 168

5.4.2 自相关系数ρ的估计方法 169

5.4.3　广义差分法的EViews软件实现过程 171

5.4.4　广义最小二乘法与广义差分法的关系 173

5.5　案例分析 175

思考与练习5 179

第6章　多重共线性 183

6.1 多重共线性及其产生的原因 183

6.1.1 多重共线性的定义 183

6.1.2　多重共线性产生的原因 184

6.2　多重共线性造成的影响 185

6.3.2　辅助回归模型检验 187

6.3.1　相关系数检验法 187

6.3　多重共线性的检验 187

6.3.3　方差膨胀因子检验 188

6.3.4　特征值检验 188

6.3.5　根据回归结果判断 189

6.4　多重共线性的解决方法 192

6.4.1 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 192

6.4.2　利用先验信息改变参数的约束形式 192

6.4.3　变换模型的形式 193

6.4.4　综合使用时序数据与截面数据 196

6.4.5　逐步回归法 197

6.4.6　增加样本容量 197

6.4.7　主成分回归 198

6.5　案例分析 203

思考与练习6 207

第7章　单方程回归模型的几个专题 210

7.1 虚拟变量 210

7.1.1　虚拟变量的概念及作用 210

7.1.2　虚拟变量的设置 211

7.1.3　虚拟变量的特殊应用 219

7.2　模型的设定误差 223

7.2.1　判断计量经济模型优劣的基本准则 223

7.2.2　模型设定误差的类型 225

7.2.3　模型存在设定误差的后果 226

7.2.4　模型设定误差的检验 229

7.3　模型变量的观测误差 231

7.3.2　观测误差的检验 232

7.3.1　模型变量存在观测误差的后果 232

7.4　随机解释变量 233

7.4.1 估计量的渐近统计性质 233

7.4.2　随机解释变量的概念与来源 233

7.4.3 随机解释变量模型对模型参数估计的影响 234

7.4.4　随机解释变量的修正方法：工具变量法 236

7.4.4　案例分析 238

思考与练习7 241

第8章　分布滞后模型 246

8.1　滞后模型的基本概念 246

8.1.1　滞后现象与产生滞后现象的原因 246

8.1.2　滞后变量与滞后变量模型 248

8.1.3　滞后变量模型的作用 249

8.2.2　有限分布滞后模型的估计方法 250

8.2.1　有限分布滞后模型估计的困难 250

8.2　有限分布滞后模型及其估计 250

8.3　几何分布滞后模型 259

8.3.1 Koyck模型 259

8.3.2 以经济理论为基础的几何分布滞后模型 261

8.4 自回归模型的估计 264

8.4.1 自回归模型估计中的问题 264

8.4.2　工具变量法 265

8.4.3 自相关的检验：德宾h检验 266

8.5　案例分析 267

思考与练习8 271

第9章　时间序列分析 275

9.1 时间序列的基本概念 275

9.1.1 时间序列 276

9.1.3　平稳和非平稳的时间序列 277

9.1.2　时间序列的数字特征 277

9.2　时间序列的平稳性检验 280

9.2.1　利用散点图进行平稳性判断 280

9.2.2　利用样本自相关函数进行平稳性判断 281

9.2.3　单位根检验 281

9.3　协整分析 287

9.3.1 单整 287

9.3.2　协整 288

9.3.3　误差修正模型的估计 294

9.4　Granger因果关系检验 295

9.4.1　因果关系分类 296

9.4.2　葛兰杰因果关系检验 297

9.5.1 向量自回归模型的概念 300

9.5　向量自回归模型 300

9.5.2　向量自回归模型的估计 301

9.6　案例分析 303

思考与练习9 306

第10章　联立方程模型 309

10.1　联立方程模型的基本概念 309

10.1.1　联立方程模型及其特点 309

10.1.2　联立方程模型的变量类型 311

10.1.3　联立方程模型的类型 313

10.2　联立方程模型的识别 318

10.2.1　识别的概念 318

10.2.2　识别的类型 319

10.2.3　识别条件 321

10.2.4　其他判别准则 328

10.3　联立方程模型的估计 329

10.3.1　联立方程偏误 329

10.3.2　递归模型的估计 331

10.3.3　恰好识别模型的估计：间接最小二乘法 332

10.3.4　过度识别模型的估计：二阶段最小二乘法 335

10.3.5　三阶段最小二乘法 342

10.4.　联立方程模型的检验 347

10.4.1　单个结构方程的检验 347

10.4.2　总体模型的检验 347

10.5　案例分析 349

思考与练习10 355

附录A　统计分布表 359

参考文献 368