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中级金融工程学
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经济

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:周洛华著
  • 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7810983474
  • 页数:326 页
图书介绍:本书是一本适用于大学本科高年级学生、研究生学习的金融工程学教材。本书内容包括金融工程学基本框架和应用范围,金融市场原理,MM定理、有价证券组合原理,资产定价模型及其应用,金融工具及其头寸原理和应用,以及其他相关内容。
《中级金融工程学》目录

目录序言  1

第一章 金融工程学导论  1

第一节 传统金融学的主要研究内容  1

第二节 金融工程学的发展  3

第三节 金融工程学的基本框架  6

第四节 金融工程学的应用范畴  15

第二章 金融市场  19

第一节 金融市场决定资产价格  19

第二节 有效金融市场的假设  24

第三节 M M定理及其意义  35

第四节 有价证券组合理论  42

附录 多元化投资降低风险的数学原理  52

第三章 资产定价  56

第一节 资本资产定价模型  56

第二节 套利定价模式  65

第三节 资产定价的应用  69

第四节 资产定价模型的局限性  75

附录 回归分析在金融学中的几个应用  77

第四章 金融工具  88

第一节 金融工具概述  88

第二节 金融工具的头寸  92

第三节 金融工具的头寸组合和头寸分解  96

第四节 选择金融工具  105

附录 对冲基金的交易策略之一:头寸的相关性  110

第五章 债券  114

第一节 债券概述  114

第二节 债券的期限结构  118

第三节 债券的风险管理  123

第四节 推广与应用  129

附录 债券管理的数学方法  134

第一节 期权概述  145

第六章 期权  145

第二节 期权定价法  150

第三节 期权投资法  164

第四节 公司债的定价  169

附录 时间序列分析:资产价格是一个随机过程  176

第七章 期货和远期  184

第一节 期货和远期概述  184

第二节 期货和远期的定价  189

第三节 期货和远期的交易  191

第四节 互换交易  194

附录 “创新互换”还是“空头买权”  197

第八章 实物期权  201

第一节 实物期权概述  201

第二节 创造新信息的实物期权  208

第三节 创造新能力的实物期权  215

第四节 克服不确定性的实物期权  220

附录 实物期权的缺陷  227

第九章 价值投资  233

第一节 价值投资的原理  233

第二节 资产价值的构成分析  242

第三节 资产头寸的组合  251

第四节 影响资产价值的因素  261

附录 对冲基金的交易策略之二:流动性折扣  266

第十章 价值管理  271

第一节 企业价值的来源  271

第二节 企业的战略投资  276

第三节 企业的购并重组  287

第四节 企业的风险管理  290

附录对冲基金交易策略之三:波动率交易  303

附录一:金融学的相对论  313

附录二:词汇表  320

参考文献  325

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