金融工程与商业银行资产负债管理研究PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:周鸿卫著
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2010
- ISBN:9787504952448
- 页数:179 页
1 现代商业银行资产负债管理问题 1
1.1 现代商业银行经营环境分析 1
1.1.1 经营风险进一步增加 1
1.1.2 金融衍生产品发展迅猛 2
1.1.3 商业银行风险管理的技术和手段日趋先进 3
1.2 现代商业银行资产负债管理所面临的问题 3
1.2.1 管理目标问题 4
1.2.2 客户关系问题 5
1.2.3 管理内容问题 6
1.3 商业银行资产负债管理研究现状 7
1.3.1 基于现代资产组合理论的商业银行资产负债管理 7
1.3.2 银行资产负债管理优化问题 8
1.3.3 评论及启示 10
1.4 现代商业银行资产负债管理的任务与解决思路 11
1.5 本章小结 15
2 金融工程技术框架以及与银行资产负债管理的关系 17
2.1 金融工程技术框架的主要构成 17
2.2 金融工程技术的理论框架 18
2.2.1 效率市场理论与估值理论 19
2.2.2 现代资产组合理论 20
2.2.3 资本资产定价模型 21
2.2.4 套期保值理论 22
2.2.5 其他主要金融工程技术理论 23
2.3 金融工程解决金融问题的流程与工艺技术 23
2.3.1 金融工程解决金融问题的程序 24
2.3.2 金融工程的工艺技术 27
2.4 金融工程技术的应用及交易策略 29
2.4.1 套期保值行为 29
2.4.2 投机行为 29
2.4.3 套利行为 30
2.5 金融工程与商业银行资产负债管理的内在联系 30
2.5.1 金融工程技术解决问题的思维方式与商业银行资产负债管理 30
2.5.2 金融工程技术的交易策略与商业银行资产负债管理 31
2.5.3 金融工程风险管理技术与商业银行资产负债管理 32
2.6 本章小结 33
3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为研究 34
3.1 商业银行资产负债管理目标 35
3.2 商业银行资产负债行为 37
3.2.1 完全竞争条件下商业银行资产负债行为 37
3.2.2 垄断条件下商业银行资产负债行为 39
3.2.3 对商业银行资产负债行为研究的评价 41
3.3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为模式及管理策略 42
3.3.1 商业银行资产负债行为可视为风险套利行为 42
3.3.2 商业银行资产负债套利行为的风险与收益分析 47
3.3.3 关于银行净利息收入与风险关系的进一步讨论 48
3.4 本章小结 49
4 商业银行净利息收入与资本价值管理研究 50
4.1 商业银行净利息收入管理研究 51
4.1.1 商业银行净利息收入的影响因素及管理重点 51
4.1.2 我国商业银行净利息收益率决定的实证研究 55
4.1.3 商业银行净利息收入利率风险管理的决策方法 65
4.2 商业银行资本价值管理 76
4.2.1 影响银行资本价值的因素 76
4.2.2 银行资本价值利率风险管理决策方法 78
4.3 银行净利息收入与资本价值协调管理的决策问题研究 89
4.3.1 银行净利息收入管理与资本价值管理的内在联系 89
4.3.2 银行净利息收入与资本价值协调管理的组合策略 90
4.4 本章小结 92
5 商业银行资产负债结构调整技术 94
5.1 客户关系是实现现代商业银行资产负债管理目标的必要条件 95
5.1.1 客户关系是现代商业银行资产负债管理的第三个关键变量 95
5.1.2 传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷 97
5.1.3 现代商业银行资产负债管理理念 100
5.2 银行资产负债管理与客户关系在金融工程框架内的整合与解决 101
5.2.1 商业银行资产负债组合风险控制与客户关系协调管理的新思路 101
5.2.2 套期保值是实现协调管理的最佳技术 103
5.2.3 商业银行资产负债管理与套期保值的关系 106
5.3 本章小结 108
6 商业银行资产负债组合利率风险的套期保值研究 109
6.1 基于商业银行净利息收入利率风险的套期保值 110
6.1.1 风险条件下商业银行净利息收入现金流分析 110
6.1.2 线性金融衍生工具套期保值头寸选择方法 114
6.1.3 线性金融衍生工具防御型套期保值效果再分析 117
6.1.4 商业银行净利息收入主动型风险管理战略下的套期保值方法 128
6.2 基于久期的银行资本价值利率风险套期保值方法 132
6.3 银行净利息收入与资本价值综合管理的套期保值方法 134
6.4 商业银行资产负债组合利率风险套期保值的注意事项 136
6.4.1 资产负债表外项目调整与表内项目调整的协调 136
6.4.2 注意金融工程的模型风险 137
6.4.3 注意交易对手的违约风险 137
6.5 对一家商业银行资产负债管理实践的思考 138
6.6 本章小结 141
7 商业银行资产负债组合信用风险的套期保值研究 143
7.1 基于信用风险的商业银行最优资产结构 143
7.1.1 风险最小化状态下的银行资产结构 144
7.1.2 银行资本价值最大化状态下的银行资产结构 146
7.1.3 两种情况下银行资产结构的比较分析 149
7.2 商业银行信贷管理中的两个悖论 150
7.2.1 信贷悖论(Paradox Credit) 150
7.2.2 专业化与分散化 151
7.3 商业银行资产信用风险经营性套期保值方法的机理 152
7.3.1 贷款担保对冲资产信用风险的机理分析 152
7.3.2 联合贷款分散资产信用风险的机理分析 154
7.3.3 贷款出售分散资产组合信用风险的机理分析 154
7.4 商业银行资产组合信用风险的金融性套期保值 156
7.4.1 商业银行信用衍生产品交易的目的 156
7.4.2 信用衍生产品管理商业银行资产信用风险的交易结构 158
7.5 本章小结 160
结论 162
参考文献 165
后记 174
- 《金甲虫》(美)爱伦·坡著,焦菊隐;文楚安等译 2019
- 《集成曲谱金集 卷7 卷8》黄天骥总主编;王季烈,刘富梁辑 2018
- 《集成曲谱金集 卷3 卷4》黄天骥总主编;王季烈,刘富梁辑 2018
- 《今天我们怎样做银行》陈琳著 2019
- 《碳资产管理 低碳发展之路任重而道远》吴宏杰编著 2015
- 《银行管理 初级 2019年版》姚勇主编;中国银行协会银行业专业人员职业资格考试办公室编 2019
- 《财富分层、社会网络与家庭金融资产选择》王阳著 2019
- 《集成曲谱金集 卷5 卷6》黄天骥总主编;王季烈,刘富梁辑 2018
- 《金刻本《素问》》钱超尘主编 2019
- 《经济学前沿译丛 银行流动性创造与金融危机》艾伦·N.伯格,克里斯塔·H.S.鲍 2019
- 《JAVA核心编程》柳伟卫著 2020
- 《中捷特殊教育教师培养体系比较研究》李尚卫著 2019
- 《当代儿科诊疗研究》季坚卫著 2018
- 《大学体育与健康教程》周鸿,段永刚主编 2019
- 《金融风险管理与经济可持续发展研究》王花毅,姜佳,苑卫卫著 2019
- 《法律常识》郭卫著 1924
- 《小小孩的春天》孙卫卫著 2012
- 《为你自己读书 2》肖卫著 2013
- 《大潮颂》周鸿寅主编 1989
- 《城市路网交通拥堵态势监控的理论与方法》胡启洲,叶茂,邓卫著 2013
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018