金融优化与风险度量PDF电子书下载

第1部分　金融知识概述 5

第1章　金融市场基本概念 5

1.1　金融工具 5

1.2　金融市场 6

1.3　资金的流动 8

1.4　套利与定价 9

1.5 消费 11

1.6　偏好关系 11

1.7　效用函数 12

1.8　风险态度 13

1.9　基本经济框架 16

1.10 市场均衡 17

1.11 帕累托最优 18

1.12　市场参与者 18

1.13　有效市场 20

第2章　金融优化理论的发展综述 23

2.1　投资组合优化 23

2.2　动态投资组合优化 28

2.3　模糊投资组合优化 30

2.4　带消费的投资优化 35

2.5 因素模型 43

2.6　风险度量与管理 46

2.7　智能计算在投资组合优化研究上的应用 55

2.8　金融工程领域值得研究的问题 57

第2部分　金融优化理论 61

第3章　静态投资的资本配置 61

3.1 单只风险证券与无风险证券 62

3.2　多只风险证券 63

3.3　存在无风险证券 66

3.4　资本配置 69

第4章　指数与无套利定价模型 74

4.1　单指数定价模型 74

4.2　多指数定价模型 76

4.3　无套利定价模型 76

4.4　无套利定价应用 78

第5章　动态投资的资本配置 89

5.1　无套利均衡基本定理 90

5.2　考虑破产控制的动态投资模型 91

第6章　摩擦市场下的无套利分析 92

6.1 引言 92

6.2　符号与定义 93

6.3　最优多阶段组合和无套利分析 96

6.4　结论 97

第3部分　金融市场均衡模型第7章　收益可预测下的资产配置 101

7.1 引言 101

7.2　研究现状 103

7.3　研究方法 106

7.4　结论与展望 111

第8章　期望和残差收益估计不可靠模型 113

8.1 引言 113

8.2　符号与模型 114

8.3　最优投资策略 116

8.4　结论 120

第9章　分布不确定下的鲁棒性优化模型 121

9.1 引言 121

9.2　问题描述和模型构建 124

9.3　问题转换与有效前沿 128

9.4　均衡价格系统 134

9.5　结论 135

第4部分　金融风险度量 139

第10章　概率不确定下的风险度量 139

10.1　偏离度量的风险 139

10.2　风险在险价值度量 141

10.3　条件在险价值度量 146

第11章　模糊不确定下的风险度量 148

11.1 引言 148

11.2 可信性测度、扭曲函数和Choquet积分 151

11.3　模糊风险度量及其性质 156

11.4　结论与讨论 169

第5部分　金融模型的计算 173

第12章　概率框架金融模型计算 173

12.1 引言 173

12.2　模型 174

12.3　混合智能算法 177

12.4　数值仿真分析 180

12.5　结论与讨论 182

第13章　模糊框架投资组合模型计算 183

13.1　模糊投资组合优化模型 183

13.2　混沌遗传模糊模拟算法 185

13.3　计算结果 188

13.4　结论与讨论 195

第14章　模糊框架信用风险模型计算 196

14.1　引言 196

14.2 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型 206

14.3　智能算法 208

14.4　数值案例 211

14.5　结论 216

第15章　利率期间结构及其模拟 218

15.1 主要的利率期限结构理论 218

15.2　利率期限结构的模拟 223

第6部分　数理知识 229

第16章　高等数学 229

16.1　线性代数 229

16.2　微积分 230

16.3　概率论与随机过程 233

第17章　优化理论与智能算法 244

17.1　优化理论与方法 244

17.2　智能算法 264

参考文献 268

后记 284