金融风险管理PDF电子书下载

第一章 中国金融业概论 1

第一节 中国金融业的发展过程 2

第二节 中国的金融体系和结构 5

第三节 加入WTO后中国金融业的改革与开放 16

第四节 当前中国银行业的风险管理 24

复习思考题 28

参考文献 28

第二章 金融机构的财务报表 29

第一节 金融机构的财务报表概论 30

第二节 银行的资产负债表 32

第三节 银行的损益表 42

第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表的比较 47

第五节 不同会计计价原则的比较 48

复习思考题 60

参考文献 61

第三章 金融机构的业绩评价 63

第一节 盈利比率 64

第二节 股权收益率模型 65

第三节 金融机构业绩的比较 71

第四节 综合案例的分析——利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩 73

第五节 金融机构的综合评价——CAMEL评级体系 86

第六节 CAMEL评级体系的应用 92

复习思考题 97

参考文献 98

第四章 利率风险和管理（上） 99

第一节 利率风险概述 100

第二节 利率风险的识别与测定 102

第三节 中国银行业的利率风险管理 115

复习思考题 116

参考文献 119

第五章 利率风险和管理（下） 121

第一节 久期概述 122

第二节 运用久期模型进行免疫 133

复习思考题 141

参考文献 143

第六章 信用风险和管理（上） 145

第一节 信用风险概述 146

第二节 贷款种类及特点 147

第三节 贷款收益率的计算 152

第四节 信用风险的衡量——信用分析法 156

第五节 《巴塞尔协议》对信用风险的衡量 170

第六节 我国银行个人住房贷款分析 173

复习思考题 180

参考文献 183

第七章 信用风险和管理（下） 185

第一节 贷款集中风险的简单模型 186

第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化 188

第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量 194

复习思考题 202

参考文献 204

第八章 表外业务风险和管理 205

第一节 表外业务与金融机构的清偿力 206

第二节 主要表外业务的收益与风险 208

第三节 国际通行的表外业务监管原则及中国的现状 217

复习思考题 225

参考文献 226

第九章 外汇风险和管理 227

第一节 金融机构国际业务简介 228

第二节 金融机构外汇风险的含义和种类 231

第三节 金融机构外汇风险分析 235

第四节 金融机构外汇风险的管理 246

复习思考题 247

参考文献 248

第十章 资本充足率 249

第一节 资本概述 250

第二节 资本的充足性与《巴塞尔协议》 255

第三节 中国银行业资本充足率的规定 272

复习思考题 276

参考文献 278

第十一章 市场风险和管理 279

第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法 280

第二节 风险度量模型 284

第三节 监管机构与市场风险 292

第四节 《巴塞尔协议Ⅱ》和我国银行业对市场风险计量的要求 299

复习思考题 302

参考文献 303

第十二章 操作风险和管理 307

第一节 操作风险概述 308

第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险管理的建议 313

第三节 操作风险管理的度量方法 316

第四节 中国对操作风险的计量监管要求 323

复习思考题 328

参考文献 328