金融风险管理手册PDF电子书下载

第1章 Excel VBA的入门 1

1.1 如何启动Excel VBA 1

1.2 VBA编程的基本要素 7

1.3 VBA调用C++ 17

1.4 Sub过程和Function过程 18

1.5 随机数生成 25

1.6 本书定义的函数列表 27

第2章 基础知识 34

2.1 鞅和伊藤积分的简介 35

2.2 波动率 51

2.3 盯市与校准 55

2.4 方差缩减技术 57

第3章 结构化产品 73

3.1 何时不必须进行模拟 74

3.2 布莱克-斯科尔斯模型和欧式期权的模拟 76

3.3 美式期权 82

3.4 范围积息结构性存款 91

3.5 外汇累计期权：中信泰富事件 98

3.6 人寿保险合同 109

3.7 多资产的衍生工具 112

第4章 波动率建模 124

4.1 局部波动率模型：仿真与二叉树 125

4.2 Heston随机波动模型 138

4.3 Heston模型下的奇异期权价格模拟 145

4.4 GARCH期权定价模型 158

4.5 跳跃-扩散模型 166

第5章 固定收益衍生品Ⅰ：短期利率模型 178

5.1 构建收益率曲线 180

5.2 Hull-White模型 195

5.3 利用直接模拟法对利率衍生品进行定价 204

5.4 使用三叉树法为利率衍生品定价 210

第6章 固定收益衍生品Ⅱ：LIBOR市场模型 217

6.1 LIBOR市场模型 220

6.2 利率上限和互换期权的校准 227

6.3 不同远期测度方法的仿真 243

6.4 百慕大互换期权的三因素模型 251

6.5 结语 254

第7章 信用衍生工具与交易对手信用风险 256

7.1 信用风险结构化模型 258

7.2 Vasicek单因子模型 262

7.3 信用衍生品定价的Copula方法 274

7.4 交易对手信用风险 288

第8章 在险价值及风险度量 304

8.1 在险价值VaR 304

8.2 参数法下的VaR 306

8.3 △-正态近似 315

8.4 △-伽马近似 318

8.5 VaR仿真方法 320

8.6 VaR相关的风险度量 332

8.7 VaR回测 340

第9章 希腊值 343

9.1 布莱克-斯科尔斯模型希腊值 345

9.2 二叉树模型中的希腊值 348

9.3 有限差分逼近方法 350

9.4 似然率方法 354

9.5 顺向微分法 359

9.6 利用不连续收益函数计算希腊值 372