商业银行综合经营及风险控制研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 4

1.3 全书结构安排 6

1.4 创新与不足之处 7

2 商业银行综合经营现状 9

2.1 西方国家商业银行综合经营现状 9

2.1.1 美国商业银行综合经营现状 9

2.1.2 英国商业银行综合经营现状 10

2.1.3 日本商业银行综合经营现状 11

2.1.4 德国商业银行综合经营现状 12

2.1.5 次贷危机前后西方国家商业银行综合经营发展趋势 12

2.2 我国商业银行综合经营现状概述 15

2.2.1 “绕道香港”阶段 16

2.2.2 “政策推动”阶段 17

2.2.3 各商业银行综合经营情况实证分析 18

3 商业银行综合经营风险及其成因 24

3.1 业务综合化风险 24

3.1.1 业务综合化风险成因 24

3.1.2 业务综合化风险表现 27

3.2 特殊公司治理结构与综合经营风险 30

3.3 风险传递与综合经营风险 31

3.3.1 风险传递的表现 32

3.3.2 风险传递的根源 35

3.4 外部监管与综合经营风险 37

3.4.1 《巴塞尔新资本协议》与综合经营风险 37

3.4.2 分业监管与综合经营风险 41

3.4.3 法律制度与综合经营风险 43

3.5 资本充足率重复计算与综合经营风险 44

3.5.1 资本充足率风险的产生途径 44

3.5.2 资本充足率风险的表现形式 46

3.6 商业银行综合经营准入风险 47

3.6.1 金融约束、特许权价值与综合经营准入风险 48

3.6.2 民营金融资本的准入风险 50

3.6.3 外国金融资本的准入风险 55

3.7 法人有限责任与综合经营退出风险 57

3.7.1 法人有限责任、政府担保与综合经营退出风险 58

3.7.2 综合经营退出风险的具体表现 62

4 商业银行综合经营的风险控制 65

4.1 商业银行综合经营风险控制的公司治理策略 65

4.1.1 明确母子公司的功能与关系 65

4.1.2 构建商业银行集团整体治理模式 66

4.1.3 完善薪酬治理 67

4.1.4 处理好党委与“三会一层”的关系 71

4.2 “防火墙”与风险传递控制 73

4.2.1 国际上“防火墙”的主要形式和制度安排 74

4.2.2 我国商业银行综合经营“防火墙”设计 75

4.3 健全综合经营风险的外部监管框架 79

4.3.1 完善《巴塞尔新资本协议》的监管框架 79

4.3.2 商业银行综合经营风险外部监管模式的选择 87

4.3.3 次贷危机后的金融监管改革及其对我国的启示 103

4.4 综合经营的资本充足率风险控制 107

4.4.1 在并表基础上剔除重复计算的资本充足率 108

4.4.2 对资本充足率风险的监督检查 114

4.4.3 提高我国资本充足监督和管理的水平 116

4.5 商业银行综合经营准人风险控制 119

4.5.1 民营金融资本准入风险控制 119

4.5.2 外国金融资本准入风险控制 122

4.6 商业银行综合经营退出风险控制 124

4.6.1 对退出风险加以控制的理论解释 124

4.6.2 控制退出风险的实践 126

5 我国商业银行综合经营及风险管理的实证分析 150

5.1 商业银行投资银行业务及风险管理 150

5.1.1 商业银行投资银行业务发展概况 150

5.1.2 各商业银行投资银行业务开展情况 155

5.1.3 商业银行投资银行业务发展前景 161

5.1.4 商业银行投资银行业务风险分析 163

5.1.5 商业银行投资银行业务风险管理 165

5.2 商业银行基金管理业务及风险管理 167

5.2.1 商业银行基金管理业务的发展概况 167

5.2.2 各商业银行基金业务开展情况 168

5.2.3 商业银行基金管理业务发展前景 173

5.2.4 商业银行基金管理业务风险分析 175

5.2.5 商业银行基金业务风险管理 176

5.3 商业银行金融租赁业务及风险管理 180

5.3.1 商业银行金融租赁业务发展概况 180

5.3.2 各商业银行金融租赁业务开展情况 182

5.3.3 商业银行金融租赁业务发展前景 185

5.3.4 商业银行经营金融租赁风险分析 185

5.3.5 商业银行经营金融租赁风险管理 187

5.4 商业银行保险业务及风险管理 188

5.4.1 商业银行保险业务发展概况 188

5.4.2 各商业银行保险业务开展情况 190

5.4.3 商业银行保险业务发展前景 195

5.4.4 商业银行开展保险业务风险分析 195

5.4.5 商业银行保险业务风险管理 197

5.5 商业银行信托业务及风险管理 197

5.5.1 商业银行经营信托业务概况 197

5.5.2 各商业银行信托业务开展情况 204

5.5.3 商业银行信托业务发展前景 206

5.5.4 商业银行经营信托业务风险及管理 206

5.6 综合经营与银行风险的实证分析 208

5.6.1 商业银行风险指标分析 208

5.6.2 综合经营与银行风险相关性分析 211

参考文献 242

后记 258