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第一章 总论 1

第一节 证券概述 1

一、证券的概念 1

二、证券的分类 1

三、有价证券 2

四、有价证券的经济效用 4

第二节 证券市场 6

一、证券市场的特征与分类 6

二、证券市场的产生与发展 7

第三节 证券市场体系与功能 9

一、证券市场体系 9

二、证券市场的功能 10

三、证券市场的运行效率 12

四、证券市场主体 14

第四节 证券投资 16

一、证券投资的概念及特点 16

二、证券投资与实业投资 16

三、证券投资与投机 17

第五节 证券投资研究的对象、内容与方法 18

一、证券投资的研究对象及特点 18

二、证券投资研究的内容和方法 19

第二章 股票、债券与基金 21

第一节 股票概述 21

一、股票 21

二、股票的法律性质 21

三、股票的经济特征和市场特征 22

四、股票的类型 24

五、普通股股票 28

六、优先股股票 30

七、我国目前的股票类型 32

八、股票交易费用 33

第二节 债券概述 33

一、债券 33

二、债券的分类 36

三、债券的偿还方式 38

四、公债 39

五、金融债券 42

六、公司债券 43

七、国际债券 45

第三节 投资基金 47

一、投资基金的概念 47

二、投资基金的基本功能 48

三、投资基金的分类 48

四、投资基金的管理与托管 50

第四节 银行储蓄证券投资基金 50

一、我国银行储蓄证券投资基金的资金来源和组建方法 51

二、对组建银行储蓄证券投资基金方案的评价 52

第三章 证券价格和股票价格指数 54

第一节 储蓄与投资 54

一、储蓄 54

二、投资者储蓄行为的意义 54

第二节 风险回避与资产选择 55

一、期望效用理论 55

二、期望效用与风险偏好 56

三、风险资产回避度 57

四、证券市场的有效性 58

五、证券价格的决定因素 60

第三节 股票价格指数 62

一、股票价格指数 62

二、股票价格平均数 62

三、股票价格指数的编制方法 63

四、我国主要股票价格指数 64

五、我国主要股票价格指数的缺陷与指数的编制思路 65

六、境外主要股票价格指数 68

第四章 金融衍生工具 71

第一节 概述 71

一、衍生工具的发展历史 71

二、衍生工具的分类 72

三、衍生工具的功能 75

第二节 期货与期权 76

一、期货 76

二、期权 89

第三节 认股权证与可转换公司债 91

一、认股权证 91

二、可转换公司债 92

第四节 股票期权激励模式 94

一、股票期权 94

二、股权激励模式与案例分析 95

三、公司股票期权激励计划思路设计 96

四、公司股权激励计划的特点 96

五、模式的改进 97

第五节 我国股指期货合约的标的物 99

一、股价指数与股指期货标的物 99

二、我国现行股指期货标的物的不足 99

三、股指期货标的物重构——中国2600股票价格指数 100

第五章 波浪理论与实践 102

第一节 技术分析的理论基础 102

一、技术分析的定义和作用 102

二、技术分析的理论基础——三大假设 103

第二节 技术分析的三要素 105

一、价、量、时 105

二、成交量与价格趋势的关系 105

三、时间和价格的关系 106

第三节 技术分析方法——波浪理论 106

一、技术分析方法的分类 106

二、波浪理论与方法 108

第四节 波浪理论中浪的成因分析 112

一、波浪理论与供需关系 112

二、波浪理论与羊群效应 113

三、资本市场的“羊群效应” 113

第五节 案例分析 114

一、上证综合指数1999～2007年 114

二、上证综合指数2008～2020年 115

第六章 K线理论与实践 117

第一节 K线的主要形状 117

一、K线 117

二、K线的主要形状 118

第二节 K线的组合应用 119

一、单独一根K线的解释 119

二、两根K线的组合 122

三、三根K线的组合 125

四、十字星应用 128

五、应用K线组合应注意的问题 129

第三节 案例分析——方正电机（002196） 130

一、日K线图分析 130

二、周K线图分析 131

三、月K线图分析 131

第七章 切线理论与实践 133

第一节 趋势 133

一、趋势的定义 133

二、趋势的方向 134

三、趋势的类型 134

第二节 支撑线和压力线 135

一、支撑线和压力线的作用 135

二、支撑线和压力线的相互转化 136

三、支撑线和压力线的确认和修正 138

第三节 趋势线和轨道线 138

一、趋势线 138

二、轨道线 140

第四节 黄金分割线和百分比线 141

一、黄金分割线 141

二、百分比线 142

第五节 扇形原理、速度线和甘氏线 143

一、扇形原理 143

二、速度线 144

三、甘氏线 145

第八章 形态理论与实践 146

第一节 股价移动的规律和形态 146

一、股价移动规律 146

二、股价移动的两种形态类型 147

第二节 反转突破形态 147

一、双重顶和双重底 148

二、头肩顶和头肩底 149

三、三重顶（底）形态 150

四、圆弧顶（底）形态 150

五、V形和倒V形形态 151

第三节 三角形态和矩形形态 152

一、三角形态 152

二、矩形形态 155

第四节 喇叭形形态、菱形形态、旗形形态和楔形形态 155

一、喇叭形形态和菱形形态 155

二、旗形形态和楔形形态 158

第五节 案例分析 159

一、ST协和（600645）（现为ST中源） 159

二、SST华新（000010） 159

第九章 技术指标与实践 161

第一节 技术指标概述 161

一、技术指标法的定义 161

二、产生技术指标的方法 161

三、技术指标的应用法则 162

四、技术指标的本质 162

五、技术指标法同其他技术分析方法的关系 162

六、应用技术指标应注意的问题 162

第二节 移动平均线和平滑异同移动平均线 163

一、移动平均线（MA） 163

二、平滑异同移动平均线（MACD） 164

三、均线系统中的切线买卖法 165

四、切线买卖法在均线系统中的应用 167

第三节 威廉指标和随机指标 168

一、威廉指标（WMS） 168

二、随机指标（KDJ） 169

第四节 相对强弱指标和布林线 171

一、相对强弱指标（RSI） 171

二、布林线（BOLL） 173

第五节 案例分析 174

一、KDJ分析 174

二、BOLL分析 175

三、RSI分析 175

第十章 证券投资分析与实践 177

第一节 股票市场价格的影响因素 177

一、股票价格的影响因素 177

二、债券市场价格的影响因素 179

第二节 宏观经济运行与证券投资 181

一、国民生产总值对证券市场的影响 181

二、经济周期与股价变动的关系 182

三、通货膨胀对证券市场的影响 183

四、汇率变动对证券市场的影响 183

第三节 宏观经济政策与证券投资 184

一、货币政策与证券市场 184

二、财政政策与证券市场 185

三、收入政策与证券市场 186

四、产业政策与证券市场 187

第四节 新兴市场选股方法和阶段决策思路 187

一、三阶梯选股法 187

二、买入股票和卖出股票的方法 188

三、股票投资阶段决策思路 189

第五节 宏观分析与案例研究 190

一、浪潮软件（600756）投资案例分析 190

二、××机构2009年度投资策略分析报告 191

三、摩根大通财务报表分析 198

第十一章 投资组合理论与实践 206

第一节 投资理论概述 206

一、投资理论的产生与发展 206

二、投资组合思想 207

三、马科维茨的投资组合思想 207

四、投资组合理论的应用 208

五、投资组合理论的局限性 208

六、投资组合理论在我国证券市场的应用 209

第二节 投资组合与资产选择理论 209

一、均值方差参数法 209

二、投资者的资产选择原则 210

三、投资机会集合与有效投资组合 210

第三节 均衡价格理论 213

一、夏普—林特勒模型 213

二、市场组合与资本市场线 214

三、资本资产定价模型（CAPM）与证券市场 215

四、系统风险 216

五、布莱克模型 216

第四节 基金与券商的投资组合案例 217

一、基金的投资组合（500009） 217

二、××证券的行业配置方向 219

第十二章 证券法规与实践 221

第一节 《证券法》概述 221

第二节 证券发行和证券交易 222

一、证券发行 222

二、证券交易 224

第三节 上市公司的收购 227

一、收购 227

二、收购期限 228

第四节 证券交易所与证券公司 229

一、证券交易所 229

二、证券公司 230

第五节 证券登记结算、服务机构和证券业协会 233

一、证券登记结算机构 233

二、证券服务机构 234

三、证券业协会 234

第六节 证券监督管理机构 234

一、证券监督管理机构的职责 234

二、证券监督管理机构的监管措施 235

第七节 法律责任 236

一、擅自发行证券的法律责任 236

二、承销证券的法律责任 236

三、信息披露的法律责任 236

四、非法经营证券业务的法律责任 237

五、《证券法》规定的其他相关的法律责任 237

第八节 基金的法律责任 241

第九节 证券类犯罪的定性和防范建议 243

一、致罪因素与定性 243

二、证券类犯罪的防范建议 244

第十节 证券法规相关案例与分析 244

参考文献 245