金融工程实验教程PDF电子书下载

实验1查询与计算股票收益率 1

1.1实验概述 1

1.2实验目的 1

1.3实验工具 1

1.4理论要点 1

1.5实验过程 2

1.5.1数据库收益率的计算方法 2

1.5.2使用数据库查询股票收益率 4

1.5.3计算股票收益率 6

1.6实验报告 10

实验2股票收益波动率计算 11

2.1实验概述 11

2.2实验目的 11

2.3实验工具 11

2.4理论要点 11

2.5实验过程 12

2.5.1股票波动率计算的一般方法 12

2.5.2 GARCH模型计算资产收益波动率 15

2.6实验报告 24

实验3股票价值评估 25

3.1实验概述 25

3.2实验目的 25

3.3实验工具 25

3.4理论要点 25

3.5实验过程 27

3.5.1估计资本回报率r 27

3.5.2估计红利增长率g 27

3.5.3 Gordon增长模型 28

3.5.4 Gordon增长模型和市盈率 31

3.5.5两阶段增长模型 31

3.5.6 H-模型 32

3.6实验报告 33

3.7思考与练习 33

实验4投资组合管理 34

4.1实验概述 34

4.2实验目的 34

4.3实验工具 34

4.4理论要点 34

4.5实验过程 35

4.5.1计算过程 35

4.5.2证券组合的可行域 40

4.5.3确定最优证券组合 43

4.6实验报告 45

实验5金融工程基础——固定收益证券基本概念 46

5.1实验概述 46

5.2实验目的 46

5.3实验工具 46

5.4理论要点 46

5.5实验过程 47

5.5.1折现定价法 47

5.5.2国库券的市场定价法 54

5.5.3零息债券的市场定价法 57

5.6实验报告 58

实验6固定收益证券 59

6.1实验概述 59

6.2实验目的 59

6.3实验工具 59

6.4理论要点 59

6.5实验过程 60

6.5.1债券数据查询 60

6.5.2债券久期与凸度计算 64

6.5.3计算债券利率期限结构 65

6.6实验报告 67

6.7思考与练习 67

实验7可转换债券 68

7.1实验概述 68

7.2实验目的 68

7.3实验工具 68

7.4理论要点 68

7.5实验过程 69

7.5.1债券数据查询 69

7.5.2可转换债券价格计算 71

7.6实验报告 73

实验8 Value at Risk 74

8.1实验概述 74

8.2实验目的 74

8.3实验工具 74

8.4理论要点 74

8.5实验过程 75

8.5.1实验准备 76

8.5.2正态分布参数法 77

8.5.3历史模拟法 78

8.5.4蒙特卡罗模拟法 79

8.6实验报告 81

实验9 Z评分模型 82

9.1实验概述 82

9.2实验目的 82

9.3实验工具 82

9.4理论要点 82

9.5实验过程 83

9.5.1实验样本数据查询 83

9.5.2 Z评分模型计算过程 89

9.6实验报告 91

实验10 KW模型 92

10.1实验概述 92

10.2实验目的 92

10.3实验工具 92

10.4理论要点 92

10.5实验过程 93

10.5.1实验样本数据查询 93

10.5.2计算过程 96

10.6实验报告 98

实验11远期与互换 99

11.1实验概述 99

11.2实验目的 99

11.3实验工具 99

11.4理论要点 99

11.5实验过程 101

11.5.1计算远期利率 101

11.5.2远期合约定价 103

11.5.3互换定价 103

11.6实验报告 104

实验12展期期货套期保值模型 105

12.1实验概述 105

12.2实验目的 105

12.3实验工具 105

12.4理论要点 105

12.5实验过程 106

12.5.1实验样本选择 106

12.5.2计算过程 107

12.6实验报告 112

实验13欧式期权的到期收益和基本参数 113

13.1实验概述 113

13.2实验目的 113

13.3实验工具 113

13.4理论要点 113

13.5实验过程 113

13.5.1欧式期权的到期收益 114

13.5.2常见的路径独立的奇异期权 115

13.5.3影响期权价格的参数估计 119

13.6实验报告 123

13.7习题 123

实验14 Black-Scholes期权定价模型 124

14.1实验概述 124

14.2实验目的 124

14.3实验工具 124

14.4理论要点 124

14.5实验过程 126

14.5.1期权定价公式的简单实现 126

14.5.2影响期权价格的因素 128

14.5.3计算隐含波动率的函数 134

14.6实验报告 137

14.7习题 137

实验15随机波动模型 138

15.1实验概述 138

15.2实验目的 138

15.3实验工具 138

15.4理论要点 138

15.5实验过程 140

15.5.1欧式看涨期权的Heston模型MATLAB实现 140

15.5.2 Heston模型生成的隐含波动率曲面 141

15.5.3 Heston模型中的参数的拟合问题（Calibration） 146

15.6实验报告 150

实验16 Greeks 151

16.1实验概述 151

16.2实验目的 151

16.3实验工具 151

16.4理论要点 151

16.5实验过程 152

16.5.1 Delta 152

16.5.2 Gamma 153

16.5.3 Theta 156

16.5.4 Vega 157

16.5.5 Rho 157

16.5.6市场通给出的Greeks 158

16.6实验报告 159

16.7习题 159

实验17股票随机路径模拟 160

17.1实验概述 160

17.2实验目的 160

17.3实验工具 160

17.4理论要点 160

17.5实验过程 161

17.5.1随机数生成 161

17.5.2生成股票的样本路径 161

17.6实验报告 164

17.7习题 164

实验18 Monte Carlo模拟 165

18.1实验概述 165

18.2实验目的 165

18.3实验工具 165

18.4理论要点 165

18.5实验过程 165

18.5.1欧式期权定价 165

18.5.2美式期权定价 166

18.5.3回望期权定价 169

18.6实验报告 170

18.7思考与练习 170

实验19期权定价的二叉树方法 171

19.1实验概述 171

19.2实验目的 171

19.3实验工具 171

19.4理论要点 171

19.5实验过程 173

19.5.1欧式看涨期权 173

19.5.2欧式看跌期权 175

19.5.3美式看跌期权的二叉树定价 176

19.6实验报告 177

19.7习题 177

实验20期权定价的有限差分法 178

20.1实验概述 178

20.2实验目的 178

20.3实验工具 178

20.4理论要点 178

20.5实验过程 180

20.5.1期权定价的显式差分方法 180

20.5.2期权定价的隐式差分方法 181

20.5.3期权定价的Crank-Nicholson方法 184

20.6实验报告 188

附录1国泰安公司简介 189

附录2国泰安金融实验室整体解决方案 191