金融风险管理PDF电子书下载

第一部分 理论方法篇 3

第一章 金融风险管理概述 3

第一节 金融风险的定义与特征 3

第二节 金融风险管理的内涵和目的 4

第三节 金融风险管理的组织结构 6

第四节 金融风险管理的流程 10

第五节 资本管理与风险调整收益 13

第二章 市场风险度量 20

第一节 波动性 20

第二节 敏感性 24

第三节VaR及VaR拓展 38

第四节VaR计算 44

第五节 事后检验 50

附录VaR事后检验实例 56

第三章 信用风险度量 59

第一节 信用风险要素 59

第二节 信用风险评估与测度 61

附录KMV与CreditMetrics信用风险模型应用实例 69

第四章 操作风险度量 80

第一节 操作风险量化管理 80

第二节 操作风险度量的内部度量法 85

附录一 操作风险LDA方法实现 88

附录二 业务操作风险损失预测实例 96

附录三 操作风险极值算法POT实现 102

第二部分 实 践篇 111

第五章 市场风险定价与评估应用 111

第一节 有效久期影响因素及实证分析 111

第二节 信用债券定价 120

第三节CPPI投资组合策略定价与评估 131

第四节 签出期权产品风险评估 138

第五节 利率互换的定价与市场风险评估 143

第六节 股指期货套期保值有效性评估方法及实例 153

第七节 股指期货静态和动态套期保值有效性评估 159

附录一 利率互换的价格发现及套利分析 167

附录二 做空机制下的投资策略与风险管理 182

第六章 信用风险定价与评估 186

第一节 利率互换信用风险敞口评估方法 186

第二节 企业债券信用风险评估：违约概率估计 198

第七章 全面风险管理与度量 208

第一节 市场风险资本度量 208

第二节 信用风险资本度量 217

第三节 操作风险资本度量 241

第四节 案例分析：证券公司资本充足率测算 247

附录一 信用风险约当金额计算方法的框架图 263

第八章 风险限额管理与应用 265

第一节 风险偏好及容忍度 265

第二节 风险限额管理 267

第三节 风险限额管理的应用 273

第四节 风险限额管理的条件 281

附录一 证券公司压力测试实现方案 285

附录二 风险等级与风险考核体系 312

第三部分 风险案例篇 319

第九章 金融市场风险情景 319

第一节 国内商品期货市场穿仓事件 319

第二节 债券市场风险情景 325

第十章 金融机构风险案例 328

第一节 法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件 328

第二节 国外金融机构其他风险事件 332

第三节ETF操作风险事件 343

第四节 金融机构操作风险事件 350

参考文献 355