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第1章 资产定价基础知识、基础金融工具 1

学习目标 1

1.1 无套利均衡原理和一价定律 1

1.2 利息的计算方法 4

1.3 资金的时间价值 5

1.4 现货市场 8

本章小结 15

关键概念 16

综合训练 16

第2章 远期合约、远期利率和FRA 18

学习目标 18

2.1 远期合约 18

2.2 远期利率 21

2.3 远期利率协议 25

本章小结 32

关键概念 32

综合训练 32

第3章 远期外汇合约和SAFE交易 34

学习目标 34

3.1 远期外汇合约 34

3.2 掉期交易 40

3.3 综合的远期外汇协议 43

本章小结 48

关键概念 49

综合训练 49

第4章 金融期货交易规则与定价 51

学习目标 51

4.1 期货市场简介 51

4.2 金融期货合约 56

4.3 金融期货定价机制 62

4.4 金融期货交易中的套期保值 65

本章小结 68

关键概念 68

综合训练 68

第5章 久期和凸度 70

学习目标 70

5.1 久期 70

5.2 凸度 80

本章小结 83

关键概念 84

综合训练 85

第6章 利率期货 87

学习目标 87

6.1 利率期货概述 87

6.2 短期利率期货合约 92

6.3 中长期利率期货合约 96

6.4 国际金融市场主要利率期货品种 99

6.5 利率期货的定价 107

6.6 利率期货的套利 115

6.7 利率期货的套期保值 121

本章小结 126

关键概念 127

综合训练 127

第7章 外汇期货 129

学习目标 129

7.1 外汇期货概述 129

7.2 外汇期货定价 133

7.3 外汇期货的应用 135

本章小结 138

关键概念 139

综合训练 139

第8章 股指期货 140

学习目标 140

8.1 股指期货概述 140

8.2 股指期货的运作 152

8.3 股指期货的定价与投资 157

本章小结 162

关键概念 163

综合训练 163

第9章 互换交易 165

学习目标 165

9.1 互换概述 165

9.2 利率互换 173

9.3 货币互换 178

9.4 其他互换 180

9.5 互换的应用 191

本章小结 193

关键概念 194

综合训练 194

第10章 互换定价 195

学习目标 195

10.1 利率期限结构 195

10.2 零息票利率、远期利率与互换利率 198

10.3 互换定价 201

本章小结 206

关键概念 207

综合训练 207

第11章 期权交易基础 208

学习目标 208

11.1 期权概述 208

11.2 期权的类型 212

11.3 期权交易 217

本章小结 224

关键概念 225

综合训练 226

第12章 期权定价理论 227

学习目标 227

12.1 期权价格概述 227

12.2 布莱克—斯科尔斯（B-S）模型 230

12.3 二项式定价模型 243

12.4 期权价格上下限 244

12.5 看涨看跌期权平价 249

12.6 期权定价的红利因素 251

本章小结 253

关键概念 253

综合训练 254

第13章 期权交易策略 255

学习目标 255

13.1 单一期权 256

13.2 期权与基础资产组合 262

13.3 价差期权组合 267

13.4 组合期权 279

本章小结 285

关键概念 286

综合训练 286

第14章 期权品种 287

学习目标 287

14.1 货币期权 287

14.2 利率期权 295

14.3 股票期权 300

14.4 股票指数期权 303

14.5 衍生期权 305

本章小结 309

关键概念 309

综合训练 309

第15章 金融工程交易案例集 311

15.1 股票累积期权案例 311

15.2 中信泰富澳元外汇累积期权案例 314

15.3 东航燃油套期保值巨亏案例 321

15.4 深南电原油累积期权对赌案例 331

15.5 中国远洋做多BDI指数高位被套巨额浮亏案例 335

15.6 中航油场外石油期权交易巨亏案例 342

15.7 巴林银行日经225指数期权交易巨亏倒闭案例 351

15.8 国储铜事件 360

主要参考文献 365