大豆期货价格波动的风险管理研究PDF电子书下载
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- 作 者:赵玉著
- 出 版 社:北京:北京理工大学出版社
- 出版年份:2012
- ISBN:9787564058029
- 页数:193 页
第1章 导论 1
1.1研究背景 1
1.2研究目标 6
1.3国内外研究动态 7
1.3.1风险管理理论与方法 8
1.3.2风险控制的制度设计 15
1.4一般分析框架 17
1.4.1概念界定 17
1.4.2从疑难问题向科学问题的转化 20
1.4.3假说与模型 20
1.4.4研究方法和数据来源 22
1.4.5逻辑框架与研究问题 24
1.5可能的创新与不足 25
1.5.1可能的创新 25
1.5.2不足之处与展望 26
第2章 大豆期货价格波动特征与成因分析 27
2.1期货价格波动的数据及预处理 27
2.1.1主力合约 28
2.2.2加权合约 31
2.2价格波动的统计特征 33
2.2.1价格序列 33
2.2.2价格收益率序列 34
2.3期货交易行为与价格波动 38
2.3.1交易行为与价格波动的衡量 38
2.3.2多尺度向量自回归 39
2.3.3实证结果 40
2.4大豆期货价格的分形特征 46
2.4.1文献回顾 46
2.4.2材料和方法 48
2.4.3实证结果 49
2.5大豆期货价格波动的风险成因 52
2.5.1期货市场内部因素 52
2.5.2期货市场外部因素 55
2.6本章小结 59
第3章 大豆期货市场的有效性检验 61
3.1引言 61
3.2大豆期货市场的日历效应 62
3.2.1文献回顾 62
3.2.2检验依据与数据描述 63
3.2.3检验方法——非均衡双因素方差分析 67
3.2.4检验结果 68
3.3大豆期货市场的事件效应 70
3.3.1文献回顾 70
3.3.2事件材料 73
3.3.3市场模型构建 74
3.3.4市场模型的参数估计 75
3.3.5事件效应的非参数检验 77
3.4本章小结 80
第4章 大豆期货价格波动的风险测度与比较 82
4.1引言 82
4.2模型的构建 84
4.2.1 VaR方法和CVaR方法 84
4.2.2 VaR测度方法比较 85
4.3模型估计与仿真 89
4.3.1 GARCH族模型的参数估计 90
4.3.2模型的仿真 95
4.3.3模型的评价 97
4.4本章小结 102
第5章 大豆期货价格波动风险的国际诱因分析 103
5.1引言 103
5.2大豆的贸易特征 104
5.3国际诱因分析 106
5.3.1国际大豆价格因素 106
5.3.2国际石油价格因素 110
5.3.3汇率因素 112
5.4实证研究 112
5.4.1理论与模型的推导 112
5.4.2实证结果 114
5.5本章小结 120
第6章 基于效率视角的大豆期货风险保证金制度改进 122
6.1引言 122
6.2大豆期货市场风险保证金制度现状与问题 123
6.2.1按时间收取保证金 124
6.2.2按持仓量总规模收取保证金 124
6.3现有保证金制度的评价 125
6.3.1保证金对风险的控制效果 125
6.3.2保证金与风险的关系 127
6.3.3保证金对价格波动的影响 128
6.4期货市场保证金制度比较 132
6.4.1 SPAN和TIMS系统原理 133
6.4.2我国台湾地区和香港地区期货市场保证金制度 134
6.5基于多尺度理论的动态保证金模型 136
6.5.1理论推导 136
6.5.2序列的小波提升 138
6.5.3模型的参数估计 142
6.5.4动态保证金制度的评价 144
6.6本章小结 148
第7章 结论与对策建议 149
7.1主要研究结论 149
7.2对策建议 151
7.2.1建立更加有效的农产品期货市场 152
7.2.2加快风险管理技术的创新 153
7.2.3积极应对国际风险 155
7.2.4改进现有风险保证金制度 155
附录 158
参考文献 179
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019
- 《穿越数据的迷宫 数据管理执行指南》Laura Sebastian-Coleman 2020
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019