可转换债券投资分析和运作PDF电子书下载

第一章 可转换债券概论 1

第一节 可转换债券的基本性质 1

第二节 可转换债券的基本要素 2

第三节 可转换债券的类型 9

第四节 可转换债券市场的状况 10

第二章 发行可转换债券对发行公司和投资者的利弊分析 12

第一节 发行可转换债券对发行公司的影响 12

第二节 投资可转换债券对投资者的影响 15

第三章 可转换债券的传统投资分析方法 19

第一节 可转换债券的传统投资分析方法 19

第二节 传统分析方法举例 22

第四章 可转换债券的定价 24

第一节 可转换债券的价值构成 24

第二节 可转换债券中债券部分价格的确定 25

第三节 有关期权的基本概念 26

第四节 期权定价的预备知识 30

第五节 买权的几种定价方法 36

第六节 四种期权定价方法的比较与选择 46

第七节 实际操作过程中对期权定价方法的几点补充 49

第八节 可转换债券定价实例分析 53

第五章 可转换债券的稀释效应和杠杆效应 60

第一节 有效市场与可转换债券的“稀释效应” 60

第二节 可转换债券的“杠杆效应”分析 67

第六章 中国可转换债券的发展与现状 75

第一节 中国可转换债券的发展及其经验 75

第二节 南化转债出台对于证券市场建设的意义 78

第七章 南化转债的运作与投资价植分析 81

第一节 南化转债的基本特征 81

第二节 南化转债的市场定价 83

第三节 影响南化转债价值的主要因素 86

第四节 标的股票发行条件对南化转债价值的影响 90

第五节 南化转债的转换问题 94

第六节 南化转债交易规则与转股规则的分析 97

第七节 配股情况下转股价格的调整 100

第八节 南化转债的风险分析 102

附录 108

附录一 可转换公司债券管理暂行办法 108

附录二 上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则 116

附录三 关于南化转债上市交易事项的通知 125

附录四 吴江丝绸公司可转换公司债券上市的特别提示 126

附录五 宝安公司可转换债券的发行材料 127

附录六 未上市公司发行可转换债券实例：SDI可转换债券 134

附录七 可转换债券投资基金：新鸿基投资基金公司简介 138

附录八 南宁化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要 142

附录九 吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书 171