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第一篇 监管制度 1

第一章 引言 1

第二章 银行的本质与监管的原因 13

2.1 什么是银行 13

2.1.1 资产负债与损益表 13

2.1.2 银行的分业经营 17

2.1.3 银行的异质性 19

2.1.4 银行的存款与债务头寸 21

2.1.5 为什么近来银行经常倒闭 23

2.2.1 一个新视角 26

2.2 为什么要监管银行 26

2.2.2 关于代表假说的几个潜在问题 29

2.2.3 进一步支持代表假说的证据 32

第三章 银行监管制度 41

3.1 《巴塞尔协议》 42

3.1.1 一般规定 42

3.1.2 资本金 43

3.1.3 风险加权资产和清偿力要求 45

3.1.4 利率风险和其他市场风险 48

3.1.5 业务限制 50

3.1.6 存款保险 51

3.2 美国的监管 52

3.3.1 流动性与预警系统 54

3.3 其他一些监管问题 54

3.3.2 银行破产处理 57

3.3.3 企业集团和双重杠杆化 61

3.4 非银行金融机构的监管 67

3.4.1 养老基金 68

3.4.2 保险公司 70

3.4.3 证券市场金融机构 72

3.5 银行监管与公司治理结构不同吗 75

第四章 美国储蓄和贷款协会的例子 79

4.1 储蓄和贷款协会防范利率风险的脆弱性 79

4.2 最初的监管应对措施 80

4.3 双重调整过程 82

4.4 联邦储蓄和贷款保险公司与国会的监管整顿 83

第二篇 理论透视 87

第五章 现有的银行理论 87

5.1 降低交易费用 88

5.2 代表监督 89

5.2.1 信息的提供是一种自然垄断 89

5.2.2 戴蒙德模型 91

5.2.3 戴蒙德模型与银行监管 92

5.3 提供流动性 93

5.4 银行业的竞争 96

5.5 监管模型 97

5.6 寻求一种补充方法的必要性 99

第六章 理论观点概述 101

第三篇 规范分析 113

第七章 一个简单模型 113

7.1 简单模型 113

7.2 无法实施重新谈判：过多的干预和过度被动 118

第八章 投资者激励方案 121

8.1 债权人和股东的作用 121

8.2 准确实施最优化策略 127

8.2.1 复合式索取权 127

8.2.2 伴随净值调整的债权和股权实施方法 128

8.2.3 通过自愿调整资本实施最优策略 129

9.1.1 可控的风险与外生的风险 133

9.1 相对清偿力比率 133

第九章 相对清偿力比率、证券化与市场价值会计法 133

9.1.2 相对绩效评估并不意味着相对比率 135

9.1.3 回答一些潜在的问题 138

9.2 证券化 140

9.3 历史成本法还是市场价值会计法 143

第十章 操纵绩效衡量指标与增值交易 147

10.1 资产组合管理、流动性与证券化 147

10.2 增值交易 149

第四篇 监管框架选择 153

第十一章 《巴塞尔协议》分析 153

11.1 巴塞尔自愿调整资本方案 153

11.1.2 恒定的资本金要求 154

11.1.1 风险加权 154

11.1.3 宏观经济冲击 158

11.1.4 对股权收益的剥夺 158

11.1.5 监管者的机械式干预 159

11.1.6 综合评价 160

11.2 调整资本还是证券化 160

11.3 银行风险资产和安全资产的重新配置 161

第十二章 公共监管的政治经济学 164

12.1 最优的相机性监管 164

12.2 相机性监管的局限性 165

12.3 非相机性监管的缺陷 169

13.1 私人存款保险 170

第十三章 私人监管 170

13.2 独立等级评定机构 173

13.3 清偿力低时的私人外部控制 174

13.3.1 建议 175

13.3.2 分析 176

13.4 衡量资本金要求：公—私复合型监管 178

第五篇 结论 183

第十四章 银行监管的教训 183

附录A 完美再谈判与经理抽租 188

附录B 衡量绩效指标的操纵:一个例子 193

附录C 风险资产与安全资产之间的资产重新组合 198

参考文献 201