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序言 1

第一章 期货的基本概述 1

一、国外期货制度的产生和发展 1

(一)期货的产生 2

(二)期货制度的演进历程 3

(三)期货制度的发展前景 13

二、期货制度的基本内容 15

(一)期货的含义及其分类 16

(二)期货交易的含义及其特征 17

(三)期货市场的含义及其作用 19

三、期货制度在我国的沿革和发展 22

(一)旧中国期货业和踪迹 23

(二)新中国发展期货业的确立和推进 24

(三)引进期货机制对我国经济发展的作用 33

第二章 期货合约 35

一、期货合约的历史演进 35

(一)期货合约的历史 35

(二)期货合约与远期合同的区别 37

二、期货合约的基本概念 38

(一)期货合约的定义 38

(二)期货合约的基本要素 39

(三)美国、香港主要期货合约简介 43

三、期货合约的特点与作用 50

(一)期货合约的特点 50

(二)期货合约的作用 52

四、我国期货合约的发展 53

(一)我国期货合约简介 53

(二)发展我国的期货合约 58

第三章 商品期货 63

一、商品期货种类 63

(一)农产品期货 64

(二)原材料期货 73

(三)金属期货 77

(四)能源期货 81

(五)食品期货 84

二、海外主要商品期货品种 87

(一)美国的商品期货 87

(二)英国的商品期货 89

(三)日本的商品期货 90

(四)东南亚的高品期货 92

(五)香港的商品期货 92

(三)上海金属交易所的期货种类 93

(二)郑州商品交易所的期货种类 93

(一)深圳有色金属交易所的期货种类 93

三、中国的商品期货种类 93

(四)南京石油交易所的期货种类 94

(五)东北木材交易市场的期货种类 94

(六)中国南方木材交易市场的期货种类 94

(七)广州万通期货公司的期货种类 94

(八)华南期货交易所的期货种类 95

(九)其它交易所的期货种类 95

(十)商品期货种类的扩展 95

(一)金融期货的产生和发展 98

一、金融期货概述 98

第四章 金融期货 98

(二)金融期货的定义和种类 100

(三)金融期货的特征和作用 102

二、货币期货 105

(一)汇率对货币期货的影响 105

(二)何谓货币期货 107

(三)我国的货币期货 110

三、证券期货 113

(一)利率(价格)对证券期货的影响 114

(二)何谓证券期货 118

(三)我国的证券期货 119

四、特种金融期货 122

(一)股票指数与股票指数期货的关系 122

(二)何谓股票指数期货 124

(三)我国的股票指数期货 126

第五章 期货的延伸和创新 130

一、期权交易 130

(一)期权交易的沿革 130

(二)期权交易的含义 132

(三)期权交易的要素 133

(四)期权交易的形式 136

(五)期权交易的特点 142

(六)期权交易的作用 145

(七)期权交易的定价 148

(八)期权交易的风险与收益 152

(九)期权交易策略 154

(十)几种有关的期权交易 164

二、互换 173

(一)互换的含义 173

(二)互换市场 175

(三)互换与期权的结合 176

(一)远期利率协议的含义 177

三、远期利率协议 177

(三)远期利率协议的市场状况 178

(二)远期利率协议的特点 178

第六章 期货市场 180

一、期货市场的组织架构 180

(一)期货交易所 180

(二)期货经纪行 184

(三)期货结算所 187

(四)期货保证公司 189

(五)期货交易者 190

(一)风险转移功能 192

二、期货市场的基本功能 192

(二)价格发现功能 195

三、世界主要期货市场简介 196

(一)美国的期货市场 196

(二)香港的期货市场 201

(三)欧洲的期货市场 203

(四)日本的期货市场 205

(五)新加坡的期货市场 207

(六)中国的期货市场 209

一、期货交易的运作流程 215

第七章 期货交易的运作原理 215

(一)期货交易的准备 216

(二)开立交易帐户 220

(三)下订单 223

(四)场内交易 228

(五)交易的结算 231

(六)平仓 232

二、期货交易的运作特点 236

(一)期货交易与赌博的比较 238

(二)期货交易与证券交易的比较 240

(三)期货交易与远期交易的比较 245

三、期货交易功能的实现 246

(一)套期保值功能的实现 246

(二)风险投资功能的实现 249

(三)价格发现功能的实现 251

四、期货交易的市场风险及其管理机制 254

(一)期货交易的市场风险 254

(二)期货市场风险的防范机制 258

(三)期货市场的风险分担机制 263

第八章 期货市场的分析及技巧 265

一、期货市场的保值和投机 265

(一)期货市场的套期保值 266

(二)期货市场的投机 274

二、期货价格基础因素分析 281

(一)直接因素 282

(二)间接因素 284

(三)金融期货价格的基本因素分析 284

三、期货市场的技术分析 284

(一)基本图形 287

(三)应用形态分析的交易策略 291

(三)技术分析工具 304

(一)期货交易的几个基本原则 317

四、期货市场的交易原则和技巧 317

(二)交易风格和个性的培养 320

(三)金字塔结构操作方式的两种交易策略 321

第九章 期货交易的监管与法规 323

一、期货交易法规的发展沿革 324

(一)美国历年来的期货法律 324

(二)香港的期货监管条例 329

二、期货交易所的基本制度和交易规则 331

(一)保证金制度 331

(二)交易头寸限制和价格限额制度 333

(三)结算制度 335

(四)交易规则 338

三、期货代理商和其他市场参与者的法规 344

(一)六种法定的期货交易人士 344

(二)对期货代理商的监管制度 345

(三)对其他市场参与者的监管 347

四、公司内部对期货交易的自行监管 348

(一)制订期货交易策略 348

(二)制订公司内部监管系统 349

(三)保存适当会计记录 350

五、我国的期货交易监管和法规 351

(一)我国期货交易监管和立法的现状 352

(二)按规范组建期货交易所 353

(三)加快立法和建立全国统一监管系统 357

附录： 359

一、《上海金属交易所管理暂行规定》 359

二、《上海金属交易所会员管理暂行办法》 365

三、《郑州商品交易所期货交易规则》(试行) 370

四、《上海证券交易所国债期货交易试行细则》 390

五、《海南证券报价交易中心期货结算试行规则》 397

六、《海南证券报价交易中心股票指数期货交易试行规则》 408

七、《外汇期货业务管理试行办法》 415