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风险值概论
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经济

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:(英)Cormac Butler著;于研等译
  • 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
  • 出版年份:2002
  • ISBN:7810496999
  • 页数:328 页
图书介绍:
《风险值概论》目录
标签:概论 风险

1 风险值概述 1

引言 1

什么是风险值模型 7

风险值的变动率以及如何利用变动率获利 8

相关性及其对降低风险的作用 24

小结 38

2 风险值在监管中的应用 40

监管:概念及其必要性 40

资本充足率和巴塞尔协议——该协议的目标何在 47

监管者是否应该认同分散化 57

小结 62

3 投资组合的风险衡量 64

风险值方法概述 64

如何全盘矩阵计算风险值 69

方差协方差法与其他方法的比较以及何种风险值方法最好 74

使用方差协方差法构建由3种资产构成的投资组合 77

加权矩阵的建立 83

映射 86

附录3.1 矩阵的乘法 93

矩阵乘法的原则 94

附录3.2 映射权数的计算 97

4 固定收益产品 101

固定收益产品的范围 101

传统的利率工具 110

远期利率协议的风险值 120

互换的原理和操作 123

小结 130

5 复杂衍生产品风险的衡量 132

利率敏感度 132

平均期限和凸性的计算 137

凸性风险的独特性 153

δ和γ值在衡量风险值过程中的作用 157

小结 161

附录5.1 泰勒展开式 163

6 期权的风险敏感性 167

期权的风险敏感性 167

如何降低期权组合的风险 182

利用变动率的变动牟利 192

小结 196

7 期权交易策略 198

哪种期权交易策略有效 198

有关变动率的交易:同价对敲、异价对敲、蝶状价差交易、比率价差交易 207

时间价差交易策略 218

小结 224

8 蒙特卡罗模拟法 226

蒙特卡罗模拟法及其应用 226

如何产生一系列股价 231

蒙特卡罗模拟法在测度风险值中的运用 239

小结 244

准确地衡量信用风险 246

9 把风险值原则运用于信贷管理 246

如何降低信用风险 259

利用信用衍生工具降低信用风险 265

资产分散化在信用关联票据中的作用 272

小结 273

10 如何估计变动率和降低风险 274

变动率及其测度 274

指数加权移动平衡(EWMA)和时间序列 290

广义自回归条件异方差:方差的可变性及当前事件与过去事件的相关性 299

小结 303

11 模型的实际应用 305

我们是否应该依赖风险值模型 305

场外期权交易 310

对风险值模型的评述 314

小结 321

附录11.1 内部报告和风险回报 321

附录11.1 正态分布表 327

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