金融数据统计分析PDF电子书下载

项目一 基本概率 1

一、学习目标 1

二、项目背景量化投资和概率论 1

（一）资产收益率 2

（二）货币的时间价值 3

（三）投资与随机变量 5

三、知识要点 6

（一）概率 6

（二）几种概率分布 9

四、项目任务 11

任务1根据统计数据计算事件发生的概率 12

任务2条件概率计算 13

任务3二项分布概率计算 13

任务4正态分布基础计算 14

五、能力拓展：期权定价的二叉树法 16

项目二 由数据找关键 18

一、学习目标 18

二、项目背景P2P网贷 18

（一）P2P网贷的操作方式 19

（二）目前中国的P2P网贷存在的问题 20

（三）投资者面对P2P网贷 21

三、知识要点 21

（一）数据分析的准备工作 21

（二）数据的排序和分组 24

（三）数据的图形描述 26

（四）数据的集中趋势和离散程度 30

四、项目任务 34

任务1调查问卷评价 34

任务2从网站爬取数据 39

任务3数据清洗 45

任务4数据的组别 56

任务5刻画数据的集中趋势和离散程 64

五、能力拓展 66

项目三 从数据看总体 67

一、学习目标 67

二、项目背景 移动互联网营销 67

（一）移动互联网营销的特征 67

（二）移动互联网营销模式 68

（三）基于数据的移动互联网营销 70

三、知识要点 71

（一）总体和样本 71

（二）由样本估计总体参数 76

（三）假设检验 81

四、项目任务 85

任务1从总体中抽样 86

任务2总体标准差已知的总体均值估计 89

任务3总体标准差未知的总体均值估计 92

任务4总体比率的估计 92

任务5样本容量的确定 95

任务6从样本作推断 96

五、能力拓展 96

项目四 从数据看差距 98

一、学习目标 98

二、项目背景 第三方支付 98

（一）第三方支付的发展 99

（二）第三方支付的特点 99

（三）第三方支付与商业银行的竞争关系 100

（四）第三方支付与商业银行之间的合作 101

三、知识要点 102

（一）两个总体均值之间的差距 102

（二）匹配样本方案下的总体均值差距 104

（三）两个总体比率之间的差距 105

（四）两个总体方差之间的差距 105

（五）两个总体参数差距的检验 105

四、项目任务 108

任务1方差已知条件下的两个总体均值的比较 108

任务2方差未知条件下的两个总体均值的比较 110

任务3匹配样本方案下的两个总体均值的比较 111

任务4两个总体比率的比较 114

任务5两个总体差距的假设检验 115

五、能力拓展：单侧检验原假设的选择疑问 119

项目五 从数据找关联 122

一、学习目标 122

二、项目背景 众筹和数据关联 122

（一）众筹模式的主体框架 123

（二）众筹的融资流程 123

（三）国内外典型众筹融资平台 124

（四）众筹项目成功的相关因素 125

三、知识要点 125

（一）相关分析 125

（二）回归分析 129

四、项目任务 132

任务1数据的相关性表达 132

任务2简单线性回归方程的建立、检验和预测 134

任务3多元线性回归方程的建立、检验和预测 140

五、能力拓展：国家税收分析 142

项目六 从数据看未来 144

一、学习目标 144

二、项目背景 互联网金融的趋势 144

（一）互联网金融规范化发展 144

（二）金融科技引领互联网金融的新发展 145

（三）场景金融是互联网金融的重要发展方向 145

（四）移动支付的趋势不可逆转 146

（五）互联网金融资产交易蓬勃发展 146

三、知识要点 146

（一）时间序列 147

（二）时间序列分析 149

四、项目任务 158

任务1移动平均法预测时间序列 158

任务2长期趋势的分析方法 160

任务3季节周期性数据的分析 163

五、能力拓展 169

项目七 综合实训 171

综合实训目标 171

综合项目一 货币的时间价值 171

知识要点 171

（一）货币的时间价值 171

（二）投资项目决策 173

实训任务 179

综合项目二 金融风险价值评估 184

知识要点 184

（一）VaR模型的定义 184

（二）VaR的计算方法 185

（三）回溯检验 187

（四）VaR模型的优劣 187

实训任务 187