金融风险管理PDF电子书下载

第一章 金融风险概述 1

第一节 金融风险的概念 1

第二节 金融风险的种类 9

第三节 金融风险的经济后果 26

本章小结 31

复习思考题 32

第二章 金融风险管理的基本原则 33

第一节 金融风险管理的意义 34

第二节 宏观金融风险管理 42

第三节 微观金融风险管理 49

第四节 金融风险管理体制 55

第五节 金融风险管理的一般程序 63

本章小结 67

复习思考题 68

第三章 金融风险的识别与预测 70

第一节 金融风险的识别与分析 70

第二节 金融风险的测量 81

第三节 金融风险的预测 98

本章小结 112

复习思考题 114

第四章 金融风险管理策略 120

第一节 金融风险管理策略的基本类型 121

第二节 金融风险管理策略的历史演变 130

第三节 衍生性金融工具与金融风险管理 138

本章小结 146

复习思考题 146

第五章 资产负债管理 147

第一节 资产风险管理 148

第二节 资本金和负债风险管理 164

第三节 缺口管理与比例管理 173

第四节 表外业务风险管理 190

本章小结 193

复习思考题 195

第六章 证券组合的选择 196

第一节 投资分散化原理 197

第二节 预算约束下的证券组合选择 202

第三节 借贷条件下的证券组合选择 214

第四节 零β模型和套利定价模型 219

本章小结 222

复习思考题 223

第七章 金融期货 225

第一节 金融期货与金融期货市场 226

第二节 金融期货套期保值的基本原理 235

第三节 外汇期货与外汇风险管理 243

第四节 利率期货与利率风险管理 252

第五节 股价指数期货与股票市场系统性风险的管理 274

本章小结 285

复习思考题 286

第八章 金融期权 287

第一节 金融期权的定义与种类 288

第二节 金融期权市场及其交易制度 298

第三节 金融期权价格的构成 305

第四节 金融期权套期保值的基本原理 308

第五节 金融期权的静态套期保值 311

第六节 金融期权的动态套期保值 319

第七节 金融期权的交叉套期保值 325

本章小结 328

复习思考题 329

第九章 金融互换 330

第一节 金融互换的定义与种类 331

第二节 金融互换市场的形成与发展 338

第三节 金融互换在金融风险管理中的应用 344

第四节 金融互换的风险及其防范 354

本章小结 359

复习思考题 360

第十章 利率协议 361

第一节 远期利率协议的定义与性质 362

第二节 远期利率协议的报价方式与支付金额的计算 366

第三节 远期利率协议在金融风险管理中的应用 368

第四节 其他利率协议及其在金融风险管理中的应用 372

本章小结 378

复习思考题 379

第十一章 金融风险管理策略的比较与选择 380

第一节 金融风险管理策略的比较分析 381

第二节 金融风险管理策略的选择原则 386

第三节 金融风险管理策略的选择方法 389

第四节 金融风险管理策略的配合运用 396

本章小结 403

复习思考题 404

参考书目 405