系统多元决策与风险控制PDF电子书下载

第一节 数据资料的整理 1

第一章　数据资料的描述分析 1

第二节　数据资料的位置特征 10

第三节　数据资料的差异特征 18

第二章　假设检验 27

第一节　假设检验的基本概念 27

第二节 总体均值的假设检验 33

第三节 总体比例的假设检验 38

第四节 总体方差的假设检验 42

第一节 x2检验 51

第三章　非参数统计 51

第二节　正负符号检验 61

第三节 带等级的正负符号检验 65

第四节 多个总体的检验 71

第五节 其他非参数统计方法 74

第四章　相关与回归分析 81

第一节 导言 81

第二节 相关分析 83

第三节　一元线性回归 86

第四节 多元线性回归 97

第五章　回归分析的扩展 111

第一节 非线性问题的线性化 111

第二节 异方差分析 114

第三节 序列自相关分析 120

第四节 多重共线性分析 125

第五节 随机解释变量 129

第六节 计量经济模型的建模步骤 131

第七节 虚变量回归分析 133

第一节　聚类分析 159

第六章　多元分析技术 159

第二节　判别分析 166

第三节 主成分分析 170

第四节 因子分析 175

第五节 典型相关分析 185

第七章　风险的基本理论 190

第一节　风险的概念 190

第二节　风险的类别 193

第三节 风险的产生及性质 196

第八章　社会经济的协调发展 199

第一节　人类社会的三种发展观 200

第二节 可持续发展理论的形成过程 202

第三节 可持续发展对资源开发的要求 204

第四节 资源的定义以及我国资源的现状 205

第九章　我国经济发展中的若干风险 209

第一节　证券市场风险的度量 209

第二节　VaR模型 214

第三节 企业经营风险预警指标体系设计及模型 220

第四节 上市公司绩效评价指数的多元分析 226

第五节 商业信用风险的量化分析 235

第一节 多目标风险决策的协调 245

第十章　社会发展中的若干风险分析 245

第二节 城市失业监测预警系统 252

第三节 社会发展指标体系 264

第四节 不可比信息的均衡调整 271

第五节 从扩大就业走向全面小康社会 277

第十一章　风险决策 291

第一节　基本概念 292

第二节 不确定型决策技术 296

第三节　风险型决策技术 300

第四节 效用理论在决策中的应用 314

第五节 主观概率在决策中的应用 323

第六节 序列决策 325

第七节　灵敏度分析 327

第十二章　随机时间序列线性模型预测方法 341

第一节　概述 341

第二节 平稳随机时间序列 342

第三节 平稳随机时间序列模型识别 346

第四节 随机时间序列模型的参数估计与检验 350

第五节 随机时间序列模型的预测方法 352

第六节　案例 354

第十三章　系统评价 369

第一节 系统评价概述 369

第二节 系统评价方法 372

第三节 系统评价的应用实例 380

第十四章　系统风险的控制分析 391

第一节　基本概念 391

第二节 经济系统的状态空间表示与求解 394

第三节 经济系统控制的应用 399

第四节　联立系统的动态控制分析 403

参考文献 408