多准则决策引论PDF电子书下载

第一章 导言 1

1.1 多准则决策 1

1.1.1 决策与多准则决策 1

1.1.2 多准则决策问题 2

1.1.3 多准则决策过程 4

1.2 多准则决策的历史和文献概述 4

第二章 单准则决策概要 6

2.1 单准则决策问题的分类 6

2.1.1 单准则决策问题 6

2.1.2 单准则决策模型 7

2.1.3 单准则决策问题的分类 8

2.1.4 例 8

2.2 无实验时的风险型决策 11

2.2.1 期望值准则 11

2.2.2 最可能的自然状态准则 12

2.2.3 渴望水平准则 13

2.3 进行实验时的风险型决策 14

2.3.1 附加实验 14

2.3.2 决策函数法 15

2.3.3 风险函数准则 16

2.3.4 贝叶斯风险函数准则 17

2.4 进行实验时的风险型决策(续) 19

2.4.1 贝叶斯公式 19

2.4.2 后验概率期望值准则 20

2.4.3 完全信息的价值 21

2.4.4 实验的价值 22

2.5 不确定型决策 23

2.5.1 悲观准则(最大最小值准则) 23

2.5.2 最小最大后悔值准则 25

2.5.3 乐观准则 26

2.5.4 赫维茨准则 26

2.5.5 拉普拉斯准则 27

2.6 决策树方法 27

2.6.1 决策树 27

2.6.2 多级决策问题 28

第三章 线性与非线性规划引论 31

3.1 凸集与凸函数 31

3.1.1 凸集 31

3.1.2 凸锥与极锥 32

3.1.3 凸函数 33

3.1.4 多元凸函数 35

3.2 无约束的最优化问题 38

3.2.1 全局最大值与局部极大值 38

3.2.2 局部极大值的充分与必要条件 39

3.2.3 确界 40

3.2.4 局部极值的数值近似算法 41

3.3 有约束的最优化问题 41

3.3.1 等式约束的最优化问题 41

3.3.2 不等式约束的最优化问题 43

3.4 线性规划 44

3.4.1 线性规划的标准形 45

3.4.2 单纯形法 46

3.4.3 单纯形法的矩阵表示 50

第四章 多目标规划 56

4.1 引言 56

4.1.1 例子 56

4.1.2 品性空间上集合的非劣子集 60

4.2 多目标规划问题 62

4.2.1 多目标规划的概念 62

4.2.2 多目标规划问题的图解法 65

4.3 非劣解的充分和必要条件 69

4.3.1 非劣解的另一定义 69

4.3.2 库恩-塔克条件 73

4.4 加权方法 77

4.4.1 加权问题 77

4.4.2 加权问题的最优解与非劣解之间的关系 78

4.4.3 基于加权法求非劣解集 81

4.4.4 基于加权法求非劣解集(续)数值方法 84

4.4.5 应用实例 86

4.5 目标限制法 89

4.5.1 目标限制问题 89

4.5.2 非劣解与第i目标ε限制问题最优解的关系 90

4.5.3 通过解ε限制问题求非劣解集 92

4.5.4 通过ε限制问题求具有代表性的部分非劣解的算法 96

4.6 其它方法概述 99

4.6.1 第i目标特别加权法 99

4.6.2 加权范数方法 100

4.6.3 等式限制方法 101

4.6.4 加权限制混合方法 102

4.6.5 非劣性测试法 103

第五章 线性多目标规划问题 105

5.1 线性多目标规划问题的非劣解集 105

5.1.1 线性多目标规划问题 105

5.1.2 线性多目标规划问题非劣解集的结构 107

5.2 线性多目标规划问题的图解法 121

5.3 线性多目标规划问题的单纯形解法 124

5.3.1 单纯形法的基本构思 124

5.3.2 基本概念与术语 126

5.3.3 线性多目标规划问题的单纯形迭代表 129

5.3.4 初始非劣端点的确定 132

5.3.5 求出现行非劣端点的全部相邻非劣端点 133

5.3.6 辨识x0所在的全部极大非劣表面 142

5.3.7 记录方法 147

5.3.8 例 151

5.4 线性多目标规划问题的单纯形法Ⅱ 161

5.4.1 单纯形法Ⅱ的基本思想 161

5.4.2 单纯形法Ⅱ的步骤 163

5.4.3 例 用单纯形法Ⅱ求解 166

第六章 效用理论初步及其在多准则决策中的应用 171

6.1 偏好结构与效用函数 171

6.1.1 决策者的偏好结构 171

6.1.2 序关系 173

6.2 确定性的效用函数 175

6.2.1 确定性效用函数的存在性 175

6.2.2 可加的效用函数 177

6.2.3 其他分解形式的效用函数 180

6.3 不确定性的效用函数 181

6.3.1 不确定性多准则决策与不确定目标函数 181

6.3.2 不确定性的效用函数的存在定理 182

6.3.3 不确定性的效用函数的可加的分解形式 190

6.4 效用函数的建立 192

6.4.1 建立效用函数的步骤 192

6.4.2 验证效用函数的存在性 193

6.4.3 选定效用函数适当的分解形式 194

6.4.4 构造一元分量效用函数 194

6.4.5 确定分解形式中的常数 200

6.4.6 一致性检验 201

6.5 无差异曲线决策方法 202

6.5.1 无差异曲线决策方法 202

6.5.2 无差异曲面决策方法 203

6.5.3 无差异曲线(面)的建立 204

第七章 偏好已知情况下离散问题的决策方法 206

7.1 引言 206

7.2 基于品性的限制和比较的方法 207

7.2.1 品性限制法 207

7.2.2 改进的品性限制法 208

7.2.3 合理的社会福利函数法 209

7.2.4 案例研究：会计原则评价问题 209

7.3 加权平均法 210

7.3.1 加权平均法 210

7.3.2 加权平均法的理论根据 211

7.3.3 确定合适的加权向量的方法 212

7.4 ELECTRE方法Ⅰ 213

7.4.1 引言 213

7.4.2 地位不低于关系 214

7.4.3 “地位不低于”关系的建立 217

7.4.4 ELECTRE方法Ⅰ的步骤 219

7.5 ELECTRE方法Ⅱ 224

7.5.1 ELECTRE方法Ⅱ的特点 224

7.5.2 强地位不低于关系和弱地位不低于关系 224

7.5.3 排顺序过程 226

7.5.4 案例研究：公司各部门评价问题 232

第八章 目的规划 239

8.1 目的规划问题 239

8.1.1 目的与偏差 239

8.1.2 目的规划问题提法 240

8.2 目的规划问题的解法 243

8.2.1 图解法 243

8.2.2 单纯形法 246

8.2.3 分部解法 252

8.3 几点注记 256

8.3.1 目的规划问题的主要类型 256

8.3.2 目的规划与多目标规划 257

第九章 偏好已知的连续变量问题的其他决策方法 258

9.1 引言 258

9.2 字典式方法 259

9.2.1 字典式方法 259

9.2.2 例 260

9.3 理想点方法 263

9.3.1 理想点的概念 263

9.3.2 距离的概念 264

9.3.3 理想点方法 266

9.3.4 转移理想点方法 268

9.4 代用价值权衡替换法 269

9.4.1 引言 269

9.4.2 真非劣解的概念 270

9.4.3 权衡替换函数 271

9.4.4 建立权衡替换函数的计算步骤 273

9.4.5 代用价值函数的确定 274

9.4.6 求出最好妥协解 275

9.4.7 例 277

第十章 交互作用决策方法 280

10.1 引言 280

10.2 分步法 281

10.2.1 分步法 281

10.2.2 例 283

10.3 杰弗里昂方法 285

10.3.1 杰弗里昂方法 285

10.3.2 例 288

10.4 仲茨-华尔尼厄斯方法 291

10.4.1 仲茨-华尔尼厄斯方法 291

10.4.2 例 293

10.4.3 改进的仲茨-华尔尼厄斯方法 296

10.5 概率权衡替换开发法 299

10.5.1 引言 299

10.5.2 概率权衡替换开发法的步骤 300

10.5.3 例 303

附录1 序关系 311

附录2 ELECTRE(Ⅰ，Ⅱ)的设计思想及使用说明 312

参考文献 328