机构投资者集成风险管理理论方法研究PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　研究背景与意义 1

1.2　国内外研究综述 4

1.3　研究的内容、思路和框架 15

第2章　机构投资者集成风险管理概念、特点及框架 22

2.1　理论前提 23

2.2　BF-P-Ⅱ-IRM的概念与特点 30

2.3　BF-P-Ⅱ-IRM的框架研究 43

2.4　本章小结 56

第3章　机构投资者集成风险管理系统运作机理 58

3.1　BF-P-Ⅱ-IRM的模块研究 58

3.2　BF-P-Ⅱ-IRM的模块界面管理研究 78

3.3　BF-P-Ⅱ-IRM动态协作的复杂性研究 101

3.4　本章小结 117

第4章　机构投资者集成风险管理系统优化机制 119

4.1　基于管理熵的系统优化方法研究 119

4.2　BF-P-Ⅱ-IRM绩效评价问题研究 135

4.3　基于BPT的系统核心决策机制研究 164

4.4　本章小结 191

第5章　机构投资者集成风险管理实证研究 194

5.1　研究方案设计 194

5.2　实验数据采集 203

5.3　数据分析与结果讨论 212

5.4　本章小结 228

第6章　结论与研究展望 230

6.1　主要结论及创新点 230

6.2　研究局限与进一步的工作 234

参考文献 236