银行资产负债管理理论、模型与应用PDF电子书下载

第一篇 银行资产负债管理与资产组合风险计量模型 3

第1章 银行资产负债管理理论、模型与应用概述 3

1.1 银行资产负债管理的研究背景 3

1.2 银行资产负债管理的研究意义 5

1.3 银行资产负债管理的研究现状 6

1.4 本书的主要工作 10

1.5 本书的创新与特色 10

1.6 本书的框架 13

参考文献 15

第2章 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型 18

2.1 引言 18

2.2 组合收益与组合风险的计量原理 18

2.3 贷款组合收益计量模型 21

2.4 贷款组合风险的测算模型 23

2.5 贷款组合收益和组合风险的应用实例 25

2.6 本章小结 33

参考文献 33

第3章 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型 35

3.1 引言 35

3.2 贷款组合中经济资本测算原理 35

3.3 改进后的经济资本计量模型 38

3.4 实例分析 40

3.5 本章小结 43

参考文献 43

第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型 47

第4章 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型 47

4.1 引言 47

4.2 基于VaR约束的资产分配原理 48

4.3 基于VaR约束的银行资产分配模型的建立 52

4.4 应用实例 55

4.5 本章小结 60

参考文献 60

第5章 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型 62

5.1 引言 62

5.2 组合贷款的多目标优化原理 62

5.3 多目标贷款组合优化模型的建立 64

5.4 应用实例 68

5.5 本章小结 71

参考文献 72

第6章 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型 73

6.1 引言 73

6.2 基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理 73

6.3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立 76

6.4 应用实例 82

6.5 有关说明 92

6.6 本章小结 92

参考文献 93

第7章 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型 95

7.1 引言 95

7.2 贷款组合优化原理 95

7.3 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型的建立 98

7.4 应用实例 102

7.5 本章小结 106

参考文献 106

第8章 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型 108

8.1 引言 108

8.2 贷款组合风险优化原理 108

8.3 组合优化中的参数及处理 111

8.4 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型的建立 114

8.5 应用实例 118

8.6 本章小结 123

参考文献 124

第三篇 基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型 127

第9章 银行资产负债管理中的资产分配模型 127

9.1 引言 127

9.2 资产负债组合优化的原则 127

9.3 资产负债组合优化的原理 129

9.4 资产负债组合优化模型 130

9.5 本章小结 133

参考文献 133

第10章 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型 135

10.1 引言 135

10.2 资产组合优化的基本原理 135

10.3 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型的建立 138

10.4 应用实例 146

10.5 本章小结 157

参考文献 158

第11章 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型 160

11.1 引言 160

11.2 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的资产分配原理 161

11.3 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产分配模型的建立 162

11.4 应用实例 169

11.5 本章小结 173

参考文献 174

第12章 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型 175

12.1 引言 175

12.2 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理 175

12.3 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型的建立 177

12.4 应用实例 182

12.5 本章小结 190

参考文献 190

第13章 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型 192

13.1 引言 192

13.2 资产组合的多期动态优化原理 192

13.3 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型的建立 194

13.4 多期动态资产组合优化应用实例 201

13.5 本章小结 211

参考文献 212

第14章 贷款组合的“均值－方差－偏度”三因素优化模型 213

14.1 引言 213

14.2 “均值－方差－偏度”三因素优化原理 213

14.3 基于“均值－方差－偏度”的三因素优化模型的建立 216

14.4 应用实例与结果分析 225

14.5 本章小结 233

参考文献 233

第15章 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型 235

15.1 引言 235

15.2 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化原理 235

15.3 基于均值－方差－偏度－峰度的优化模型的建立 239

15.4 应用实例与结果分析 242

15.5 本章小结 248

参考文献 248

第四篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型 253

第16章 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型 253

16.1 引言 253

16.2 资产负债组合双重结构对称原理 254

16.3 兼控双重风险的资产负债组合优化模型的建立 256

16.4 应用实例与建模分析 257

16.5 本章小结 262

参考文献 262

第17章 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型 264

17.1 引言 264

17.2 信用与利率双重风险免疫原理 265

17.3 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型的建立 275

17.4 应用实例 276

17.5 本章小结 286

参考文献 286

第18章 基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型 288

18.1 引言 288

18.2 信用风险久期组合优化原理 289

18.3 基于信用风险久期免疫的组合优化模型的建立 295

18.4 应用实例与对比分析 297

18.5 本章小结 309

参考文献 310

第19章 基于方向久期和方向凸度双重免疫的资产负债组合优化模型 311

19.1 引言 311

19.2 基于方向久期与方向凸度双重免疫的组合优化原理 312

19.3 基于双重免疫条件的资产负债组合优化模型的建立 321

19.4 应用实例与对比分析 322

19.5 本章小结 335

参考文献 335

第20章 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型 337

20.1 引言 337

20.2 方向久期缺口免疫组合优化原理 337

20.3 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型的建立 343

20.4 应用实例与对比分析 345

20.5 本章小结 357

参考文献 358

第21章 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型 360

21.1 引言 360

21.2 现金流离散度零缺口免疫组合优化原理 361

21.3 基于现金流离散度缺口免疫的优化模型的建立 369

21.4 应用实例与对比分析 371

21.5 本章小结 381

参考文献 381

第22章 基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型 383

22.1 引言 383

22.2 基于VaR的预留缺口控制原理 384

22.3 基于VaR的预留缺口控制约束的资产负债优化模型的建立 390

22.4 应用实例与对比分析 392

22.5 本章小结 400

参考文献 400

第23章 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型 402

23.1 引言 402

23.2 预留缺口的资本充足率控制原理 403

23.3 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型的建立 410

23.4 应用实例与对比分析 412

23.5 本章小结 422

参考文献 422

第五篇 基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型 427

第24章 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型 427

24.1 引言 427

24.2 新增贷款组合决策的全部新旧组合风险控制原理 428

24.3 基于全部组合风险度控制的新增资产组合优化模型的建立 434

24.4 应用实例 438

24.5 本章小结 444

参考文献 445

第25章 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型 446

25.1 引言 446

25.2 基于存量与增量的全部贷款组合的优化原理 446

25.3 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型的建立 449

25.4 应用实例 451

25.5 本章小结 455

参考文献 456

第26章 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型 457

26.1 引言 457

26.2 全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策原理 458

26.3 基于APT单因子模型的信贷资产收益率 460

26.4 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型的建立 461

26.5 应用实例 463

26.6 本章小结 468

参考文献 468

第27章 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型 470

27.1 引言 470

27.2 基于新旧两组贷款的风险叠加与控制原理 471

27.3 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型的建立 479

27.4 应用实例 482

27.5 本章小结 494

参考文献 495

第28章 基于全部资产负债利率风险免疫优化的增量资产组合决策模型 496

28.1 引言 496

28.2 全部组合资产负债优化原理 496

28.3 基于全部组合利率风险免疫的增量资产组合决策模型的建立 504

28.4 应用实例 507

28.5 本章小结 518

参考文献 519

本书参考文献 521

后记 524