向量自回归模型的理论方法及应用实例PDF电子书下载

理论部分 3

第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介 3

第一节 VAR模型的起源 3

第二节 VAR模型的形成 4

第三节 VAR模型的应用 6

参考文献 8

第二章 向量自回归模型方法及其统计分析 10

第一节 非限制的VAR模型 11

一 VAR模型的设定 11

二 VAR模型的推导与解释 11

三 协整及VAR模型的动态性质 11

第二节 VAR模型的误差修正表达式（VEC） 13

一 VEC模型的推导 13

二 VAR模型中的协整 14

第三节 非限制VAR模型的极大似然估计 15

一 I（0） VAR模型的估计 15

二 极大似然（ML）估计量的渐近性质 16

三 I（1） VAR模型的极大似然估计 16

第四节 模型的识别和检验 18

一 滞后阶数的确定 18

二 模型设定的残差检验 19

第五节 长期结构分析 22

一 协整阶数的确定 22

二 长期结构的识别 24

第六节 稳定性检验 24

一 β的递归图形常数性检验 25

二 结构突变的Chow检验法 25

第七节 共同趋势和移动平均表达式 26

一 移动平均表达式 26

二 基于β？和α？的过度识别约束 27

第八节 结构VEC模型 29

第九节 构造结构冲击 30

一 Choleski分解和三角形VAR模型 30

二 长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击 30

第十节 VAR和VEC模型的脉冲响应分析 32

一 移动平均表达式和脉冲响应函数 32

二 脉冲响应的计算 33

三 冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping） 33

四 预测误差的方差分解 34

参考文献 35

第三章 向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述 37

第一节 VECM和SVECM模型中识别问题的提出 38

一 VAR、VECM以及SVECM模型的设定 38

二 长期识别与短期识别 40

三 先识别β后识别α的合理性 40

四 统计识别的秩条件 40

第二节 长期结构识别方法 41

第三节 短期结构识别方法 42

一 结构冲击与短期结构识别 42

二 Choleski分解方法 42

三 只对A矩阵进行限制的A模型 43

四 只对B矩阵进行限制的B模型 43

五 按照误差相关性对当期矩阵和短期系数施加限制 44

六 通过永久冲击和暂时冲击进行识别 44

七 对长期和短期动态识别的总结 46

第四节 SVECM模型识别问题新进展 46

参考文献 46

应用案例部分 51

第四章 中国货币供给分析及货币政策评价（1986—2007） 51

第一节 文献综述 53

第二节 货币供给的理论模型 54

一 理论模型框架 54

二 对货币乘数各个决定因素的分析 55

第三节 中国货币供给的实证模型 58

一 统计模型 58

二 模型设定检验和协整关系个数的确定 59

三 长期结构的识别 59

四 对限制的协整关系以及短期调整系数的解释 61

第四节 结论 62

参考文献 63

第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择——解读央行货币政策中介目标调整的含义 65

第一节 文献综述 67

第二节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析 69

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性 69

二 M1、M2与总产出和通胀率之间的关系 69

三 M1、M2的货币需求函数 70

第三节 基于VECM模型的实证分析 71

一 统计模型设定 71

二 实证分析结果 72

第四节 结论 78

参考文献 78

第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断 80

第一节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析 81

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性 81

二 M1、M2与总产出和通胀之间的关系 82

第二节2009年M1和M2快速增长的原因分析 83

第三节 对当前流动性过剩的判断 84

第四节 结论和政策建议 85

参考文献 86

第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义 87

第一节 度量核心通货膨胀的意义 87

第二节 计算核心通胀率的文献回顾 88

第三节 核心通胀率指标的条件 89

第四节 模型及实证分析结果 90

一 计量模型和方法 90

二 实证分析结果 91

三 P*对于提高CPI预测精度的检验 94

四 对CPI中短期波动部分的解释 97

第五节 结论 97

参考文献 97

第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断 99

第一节 2010年CPI上涨的原因 99

第二节 反映CPI变动趋势的核心通胀率的度量 99

第三节 核心CPI通胀率已经出现下降趋势 100

第四节 需要注意由进口价格上升导致的短期通胀 101

第九章 商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗？——基于二阶单整协整向量自回归模型（I（2）VECM）的实证研究 103

第一节 研究背景和意义 103

第二节 研究的主要问题 104

第三节 国内外有关文献综述 105

第四节 计量经济学分析框架 106

一 I（2） VECM模型的设定 106

二 I（2） VECM模型中的协整关系以及相应的经济学解释 107

第五节 中国价格指数模型 108

一 模型的设定 108

二 检验系统中协整关系的个数 109

三 长期结构的识别及经济学解释 110

四 I（1）VECM模型框架下研究价格指数变动之间的关系 112

第六节 结论 113

参考文献 114

第十章 我国35个大中城市房地产泡沫度量——基于面板协整模型的实证分析 115

第一节 2008—2011年房地产市场发展和调控政策综述 116

第二节 对主要城市房地产泡沫的度量 118

第三节 房价变动对通货膨胀和经济增长的影响 121

第四节 房地产调控政策对经济增长的影响分析 122

第五节 近期房地产价格走势和房价下跌风险分析 124

第六节 结语 124

参考文献 125

第十一章 全球向量自回归模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用 126

第一节 全球向量自回归模型简介 127

第二节 全球向量自回归模型的分析步骤 129

第三节 全球向量自回归模型在中国经济分析中的应用 132

一 中国与其他国家的贸易关系 132

二 中国全球向量自回归模型设定 134

三 模型的统计检验 134

第四节 中国和世界经济相互影响的实证分析 136

一 对中国GDP冲击的反应 136

二 对美国GDP冲击的反应 136

三 对美国证券价格冲击的反应 139

四 对国际石油价格上升冲击的反应 139

第五节 结语 141

参考文献 142

第十二章 中国股票市场的共同影响、溢出效应以及一体化研究 144

第一节 研究目的和主要内容 144

第二节 中国股票市场发展简介 146

第三节 文献回顾 148

第四节 研究方法 149

第五节 实证结果 153

一 数据 153

二 约化式模型的识别 155

三 溢出效应、基本相关性以及结构性变化 156

四 条件方差和条件相关系数 159

五 共同因子 162

六 稳健性检验 164

第六节 结语 164

参考文献 166

第十三章 超额工资、过剩流动性、进口价格与中国通货膨胀因素分解 169

第一节 VECM模型分析方法 173

一 统计模型设定 173

二 从不同VECM模型中提取信息的方法 174

第二节 货币需求和工资决定的VECM模型 174

一 工资决定的VECM模型 174

二 货币需求的VECM模型 178

第三节 通货膨胀方程及通胀因素分解 181

一 通胀动态的单方程模型 181

二 Granger因果检验和稳健性检验 182

三 不同时期通货膨胀因素分解 183

第四节 结论和政策分析 185

参考文献 186

第十四章 中国经济中长期增长潜力分析与预测（2008—2020） 188

第一节 预测理论和研究方法简介及数据说明 188

一 预测理论和研究方法简介 188

二 数据说明 190

第二节 模型估计结果以及预测的情景分析 191

第三节 预测结果分析 192

一 对长期预测假设条件的几点说明 192

二 与已有文献的比较 195

第四节 结论和政策建议 198

参考文献 200

第十五章 分省CPI波动差异的实证分析——以广西为例 201

第一节 各省CPI增长率波动幅度差异的理论分析 202

第二节 分省CPI增长率波动差异的计量经济学分析 206

第三节 结论和政策建议 206

参考文献 209