中国证券投资基金业绩评价与风险管理PDF电子书下载

总序 1

序言 1

第1章　引言 1

1.1 国际基金业的历史与发展趋势 2

1.2　中国基金业的发展现状 4

1.3　本书的选题与研究内容 6

1.4　行为金融学产生的背景及一些重要理论 7

第2章 非对称Laplace分布和Copula函数 10

2.1　非对称（Asymmetric）Laplace分布 10

2.2　Copulas，相关性和多元分布 12

3.1　基金业绩评价方法评述 18

第3章　修正的Sharpe指数 18

3.2　基于非对称Laplace分布的修正Sharpe指数 23

3.3　实证分析 25

3.4　本章小结 32

第4章 基于非对称Laplace分布和椭球copula的投资组合风险值度量（VaR） 34

4.1　VaR简介 34

4.2　基于非对称Laplace分布的波动率预测 43

4.3　投资组合风险度量 51

4.4　本章小结 58

第5章　基于DEA的开放式基金业绩评价 60

5.1　数据包络分析（DEA） 61

5.2　实证研究 63

5.3　本章小结 69

6.1 日历效应以及国内外相关研究 70

第6章　我国证券投资基金市场上的“日历效应”实证分析 70

6.2　我国证券投资基金市场上“日历效应”的实证分析 71

6.3　实证分析及结果 72

6.4　本章小结 78

第7章　我国封闭式基金折价率实证分析 80

7.1 “封闭式基金折价率”之谜以及行为金融学中的相应解释 80

7.2　研究我国“封闭式基金折价率”的实证分析 82

7.3　本章小结 97

第8章　开放式基金同类竞争实证分析 98

8.1　开放式基金竞争的原因 98

8.2　开放式基金的竞争现象 99

8.3　样本数据来源、变量定义以及实证方法 100

8.4　实证结果与分析 101

8.5　本章小结 104

第9章　MADIS中国基金网 106

9.1 系统概述 106

9.2　系统目标 106

9.3　系统设计原则 106

9.4　系统程序设计 107

9.5　系统构成及功能 109

9.6　MADIS中国基金网部分界面 111

附录一：证券投资基金业绩持续性报告之2004年下半年度 115

附录二：证券投资基金业绩持续性报告之2004年年度 128

附录三：证券投资基金业绩持续性报告之2005年第一季度 137

附录四：证券投资基金业绩持续性报告之2005年上半年度 149

附录五：证券投资基金业绩持续性报告之2005年第三季度 167

参考文献 187