高频交易PDF电子书下载

第1章 简介 1

第2章 高频交易的发展 7

金融市场与技术革新 7

交易方法的演变 13

第3章 高频交易综览 20

和传统交易的比较 21

市场参与者 23

运作模型 25

经济效益 30

高频交易系统的资金 32

结论 33

第4章 适合高频交易的金融市场 34

金融市场及其对高频交易的适用性 36

结论 44

第5章 高频交易策略表现评估 45

收益的基本特征 45

有可比性的比率 47

绩效归因 53

策略评估中的其他考虑因素 54

结论 56

第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用 57

指令类型 57

指令分布 67

结论 69

第7章 不同频率下的市场无效和获利机会 70

高频下的价格波动的可预测性 72

结论 83

第8章寻找高频交易机会 84

收益率的统计特征 84

线性计量经济学模型 90

协整 94

波动率建模 95

非线性模型 100

结论 105

第9章 处理分笔数据 106

分笔数据的属性 107

分笔数据的数量和质量 108

买卖价差 109

买卖价格反弹 111

对分笔数据的到达进行建模 112

用传统计量经济学方法处理分笔数据 114

结论 116

第10章 市场微观结构下的交易——存货模型 117

存货交易策略概述 118

指令、交易者和流动性 120

有利可图的做市 124

有方向的流动性供应 130

结论 132

第11章 市场微观结构下的交易——信息模型 133

度量信息不对称性 134

信息交易模型 136

结论 151

第12章 事件套利 152

开发事件套利交易策略 152

什么构成了一次事件 153

预测方法 155

可用于交易的新闻 159

宏观经济新闻 161

事件套利的应用 162

结论 171

第13章 高频统计套利 172

数学基础 173

统计套利的实际应用 175

结论 186

第14章 创建和管理高频策略投资组合 187

投资组合优化的解析基础 188

有效的投资组合管理实践 196

结论 201

第15章 交易模型的回顾测试 202

评估点位预测 203

评估方向预测 205

结论 213

第16章 实施高频交易系统 214

模型开发的生命周期 215

系统实施 217

测试交易系统 227

结论 230

第17章 风险管理 231

确定风险管理目标 231

风险度量 233

风险管理 246

结论 251

第18章 高频交易的执行和监控 252

执行高频交易系统 253

高频交易执行的监控 259

结论 260

第19章 交易后的盈利分析 261

交易后成本分析 262

交易后表现分析 272

结论 278

参考文献 279