投资组合管理PDF电子书下载

前言 1

目录 1

基础篇 3

1 投资的背景知识 3

1.1 投资的概念 3

1.2 金融资产与金融市场 4

1.3 衍生金融工具简介 19

2 资产配置 47

2.1 个人投资生命周期 47

2.2 投资计划的作用 50

2.3 投资计划的构成 51

3 投资收益与风险 57

3.1 投资收益率 57

3.2 投资风险 62

4 有效市场理论 69

4.1 有效市场假设 69

理论篇 69

4.2 有效市场假设检验 71

4.3 有效市场运用 73

5 马柯维茨组合理论 75

5.1 财富效用函数与无差异曲线 75

5.2 有效市场边界 80

6 资本资产定价模型 86

6.1 模型的前提假设 86

6.2 资本市场理论 87

6.3 证券市场线 90

6.4 定价公式 92

6.5 模型扩展和检验 94

7 套利定价理论 102

7.1 套利的含义 102

7.2 套利定价理论的假设 103

7.3 套利组合条件分析 104

7.4 套利定价理论 106

7.5 APT与CAPM的区别和联系 107

7.6 套利定价模型检验 108

分析篇 113

8 财务报表分析 113

8.1 财务报表简介 113

8.2 财务比率计算 116

8.3 财务比率应用 125

9 债券分析 131

9.1 债券基础知识 131

9.2 债券定价基础 140

9.3 利率期限结构 145

9.4 债券久期与凸度 156

10 股票定价与组合管理 163

10.1 股票定价分析基础 163

10.2 股票定价模型 174

10.3 股票组合管理 199

11.1 期权定价分析基础 216

11 期权定价与组合管理 216

11.2 期权定价理论 222

11.3 期权的应用 231

专题篇 243

12 投资的国际视角 243

12.1 外汇交易 243

12.2 汇率平价理论 247

12.3 货币风险管理 255

12.4 国际资产定价 266

13 行为金融理论 277

13.1 行为金融研究主题 277

13.2 行为金融理论 285

13.3 行为金融学的应用和展望 293

附录 301

附录1 数学附录 301

附录2 金融与投资网站资源 309

附录3 股票指数 321

参考文献 325