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目录 1

前言 1

第一篇 认识篇 1

第一章 中国银行业认识上的三个严重缺陷 3

第二章 商业银行是一部风险机器 10

第三章 风险·资本·市值：现代银行的三个核心 27

第二篇 资本篇 35

第四章 资本对银行的特殊意义 37

第一节 资本为什么重要 37

第二节 银行资本的特殊意义 40

第三节 几种不同的银行资本概念 44

第五章 资本是昂贵而稀缺的资源 52

第一节 资本是昂贵的资源 52

第二节 资本是稀缺的资源 55

第一节 资本对银行的内在约束 59

第六章 资本的约束 59

第二节 监管资本要求的硬性约束 62

第七章 资本的认识与现实 71

第一节 资本认识的误区——规模陷阱 71

第二节 资本约束在实践中越来越明显 77

第八章 资本的管理 89

第一节 银行资本管理的内容与目标 89

第二节 资本配置的脉络 95

第三节 资本管理的实施体系 100

第三篇 理论篇 105

第九章 风险量化的基本原理 107

第一节 预期损失、非预期损失和极端损失 107

第二节 对付风险的基本手段 118

第十章 风险量化的基本手段 129

第一节 信用评级 129

第二节 VaR法 136

第三节 资产组合管理 140

第一节 从风险管理到资本管理 148

第十一章 商业银行全面风险管理 148

第二节 用RAROC分配资源 155

第四篇 实践篇 167

第十二章 信用风险 169

第一节 信用风险的量化——现代风险管理的目标 169

第二节 如何对信用风险进行量化 173

第三节 信用风险量化的实践做法与应用 187

第四节 信用风险管理的其他手段——风险出售 191

第一节 市场风险——银行家们面临的又一挑战 196

第十三章 市场风险 196

第二节 资产负债管理——攻克市场风险的战略武器 201

第三节 缺口管理——一个简单而实用的工具 207

第四节 存续期管理——从经济价值角度看风险 213

第五节 情景分析——资产负债管理最前沿的应用 217

第六节 管理交易风险——戴上金融工程师的帽子 219

第七节 表内调节与表外对冲——风险管理的两板斧 222

第八节 资金转移定价——市场风险分离器 224

第一节 操作风险：一个十分重要但没有引起足够重视的风险领域 229

第十四章 操作风险 229

第二节 操作风险的定义和分类 231

第三节 操作风险的资本金计量与实例分析 233

第四节 操作风险度量的最新实践 237

第五节 操作风险管理方法及其应用 242

第五篇 启示篇 249

第十五章 市值：商业银行永恒的追求 251

第十六章 当心成为“煮熟的青蛙” 256

第十七章 什么样的银行才是好银行 271

第十八章 怎样插上飞跃的翅膀 278

参考书目 284

附录一 商业银行的风险控制与发展 288

附录二 加速建立现代商业银行的资产负债管理体系 299

附录三 商业银行构建竞争力的基本途径 313

附录四 重塑商业银行长期发展模式 319

附录五 中国商业银行风险管理的认识与实践 335

附录六 资本约束，鞭子还是缰绳 343