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应用时间序列分析PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:王燕编著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787300222752
- 页数:281 页
第1章 时间序列分析简介 1
1.1 引言 1
1.2 时间序列的定义 1
1.3 时间序列分析方法 2
1.3.1 描述性时序分析 2
1.3.2 统计时序分析 4
1.4 时间序列分析软件 6
1.5 习题 7
1.6 上机指导 7
1.6.1 SAS操作界面 7
1.6.2 创建时间序列SAS数据集 8
1.6.3 时间序列数据集的处理 13
第2章 时间序列的预处理 17
2.1 平稳性检验 17
2.1.1 特征统计量 17
2.1.2 平稳时间序列的定义 19
2.1.3 平稳时间序列的统计性质 20
2.1.4 平稳时间序列的意义 21
2.1.5 平稳性的检验 23
2.2 纯随机性检验 27
2.2.1 纯随机序列的定义 27
2.2.2 白噪声序列的性质 28
2.2.3 纯随机性检验 29
2.3 习题 33
2.4 上机指导 35
2.4.1 绘制时序图 35
2.4.2 平稳性与纯随机性检验 37
第3章 平稳时间序列分析 40
3.1 方法性工具 40
3.1.1 差分运算 40
3.1.2 延迟算子 41
3.1.3 线性差分方程 41
3.2 ARMA模型的性质 43
3.2.1 AR模型 43
3.2.2 MA模型 56
3.2.3 ARMA模型 62
3.3 平稳序列建模 65
3.3.1 建模步骤 65
3.3.2 样本自相关系数与偏自相关系数 66
3.3.3 模型识别 66
3.3.4 参数估计 72
3.3.5 模型检验 77
3.3.6 模型优化 79
3.4 序列预测 84
3.4.1 线性预测函数 84
3.4.2 预测方差最小原则 85
3.4.3 线性最小方差预测的性质 86
3.4.4 修正预测 91
3.5 习题 93
3.6 上机指导 96
3.6.1 模型识别 97
3.6.2 参数估计 99
3.6.3 序列预测 102
第4章 非平稳序列的随机分析 103
4.1 时间序列的分解 103
4.1.1 Wold分解定理 103
4.1.2 Cramer分解定理 104
4.2 差分运算 105
4.2.1 差分运算的实质 105
4.2.2 差分方式的选择 106
4.2.3 过差分 109
4.3 ARIMA模型 110
4.3.1 ARIMA模型的结构 110
4.3.2 ARIMA模型的性质 111
4.3.3 ARIMA模型建模 113
4.3.4 ARIMA模型预测 116
4.3.5 疏系数模型 118
4.3.6 季节模型 121
4.4 残差自回归模型 129
4.4.1 模型结构 129
4.4.2 残差自相关检验 131
4.4.3 模型拟合 134
4.5 异方差的性质 136
4.5.1 异方差的影响 136
4.5.2 异方差的直观诊断 137
4.6 方差齐性变换 139
4.7 条件异方差模型 142
4.7.1 ARCH模型 142
4.7.2 GARCH模型 148
4.7.3 GARCH的衍生模型 152
4.8 习题 154
4.9 上机指导 158
4.9.1 拟合ARIMA模型 158
4.9.2 拟合Auto-Regressive模型 161
4.9.3 拟合GARCH模型 167
第5章 非平稳序列的确定性分析 173
5.1 确定性因素分解 173
5.2 X-11季节调整模型 175
5.2.1 移动平均方法 175
5.2.2 X-11季节调整模型的计算过程 188
5.3 X-12-ARIMA模型 191
5.4 指数平滑预测模型 196
5.4.1 简单指数平滑 196
5.4.2 Holt两参数指数平滑 199
5.4.3 Holt-Winters三参数指数平滑 200
5.5 习题 201
5.6 上机指导 204
5.6.1 X-11过程 204
5.6.2 X-12过程 206
5.6.3 Forecast过程 210
第6章 多元时间序列分析 215
6.1 平稳多元序列建模 215
6.2 虚假回归 218
6.3 单位根检验 220
6.3.1 DF检验 220
6.3.2 ADF检验 227
6.3.3 PP检验 230
6.4 协整 233
6.4.1 单整与协整 233
6.4.2 协整检验 235
6.5 误差修正模型 237
6.6 习题 238
6.7 上机指导 241
附录1 248
附录2 276
附录3 278
参考文献 280
- 《辛巴达的秘密武器 时间》(韩)朴恩河文 2016
- 《花时间 我的第一堂花艺课 插花基础技法篇》(日)花时间编辑部编;陈洁责编;冯莹莹译 2020
- 《让时间陪你慢慢变富》李笑来著 2019
- 《蓝白时间》黄辉著 2019
- 《时间的钥匙 勇闯恐龙家园》(英)尼古拉斯·哈里斯著;(英)皮特·丹尼斯绘;张昊媛译 2019
- 《把时间花在你想要的生活上》(英)约翰·麦克拉克伦,(英)凯伦·米格著 2018
- 《序列密码分析与设计》关杰,丁林,张凯著 2019
- 《图说时间简史》楚丽萍编著 2019
- 《午餐时间聊数学》(意)毛里奇奥·科多尼奥著 2020
- 《用手账管理时间 风靡全球的时间管理方法》杨健 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019