保险资金运用的风险管理PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 问题提出 1

第二节 文献回顾 2

第三节 保险资金运用问题概述 10

一 可运用保险资金来源 10

二 保险资金的特点及其运用约束 11

三 产、寿险资金来源差异对保险资金的运用约束 13

四 保险资金运用的主要环节 14

第四节 保险资金运用风险及其风险管理 16

一 保险资金运用的风险分析 16

二 保险资金运用的风险管理 20

三 保险资金运用的风险控制 22

第五节 本书的主要内容、思路与方法 24

一 主要内容 24

二 研究思路 26

三 研究方法 26

第二章 保险资金运用方式的风险管理 28

第一节 我国保险资金运用的主要方式及存在问题 28

一 我国保险资金运用的主要方式 28

二 存在问题 32

第二节 保险公司固定收益投资的风险管理 36

一 概述 36

二 利率风险的度量与管理 37

三 固定收益投资的信用风险度量与管理 53

四 固定收益投资的流动性风险和再投资风险管理 60

五 债券投资的风险管理 61

六 银行存款的风险管理 65

第三节 保险公司权益投资的风险管理 67

一 权益投资的风险分析 67

二 证券投资基金投资的风险管理 68

本章小结 72

第三章 保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制 73

第一节 保险资金运用的管理组织模式 73

一 外部委托管理模式 74

二 内部管理模式 74

第二节 保险资产管理公司的管理组织模式 78

一 保险资产管理公司的组织形式及其业务范围 78

二 保险资产管理公司投资分账户下的资产管理方式 80

三 保险资产管理公司的治理结构体系 82

四 保险资产管理公司的资产委托方式 90

五 对保险资产管理公司的激励约束机制 92

六 保险资产管理公司的最优激励合同 95

第三节 保险资金运用的风险管理系统 102

一 风险管理的组织系统 103

二 风险管理的功能系统 106

三 风险管理的信息系统 111

第四节 保险资金运用的内部控制及其投资决策管理 114

一 保险资金运用的内部控制 114

二 保险资金运用的内部控制例解 119

三 保险资金运用的投资决策管理 138

第五节 保险资金运用的操作风险管理 142

一 操作风险的含义 142

二 操作风险的辨识与分类 144

三 操作风险的度量 146

四 操作风险的控制与管理 152

本章小结 154

第四章 保险资金运用的风险限额管理 155

第一节 保险资金运用的风险限额管理概述 156

第二节 保险资金运用的风险限额形式 156

一 风险限额的形式 156

二 风险资本限额的种类 158

三 VaR风险度量方法 160

第三节 保险资金运用的总体风险限额确定 166

一 保险公司资本实力的衡量 167

二 风险资本的量化分析 168

三 总体风险限额的确定 169

第四节 风险限额的分配与调整 170

第五节 风险调整的绩效评价方法 172

一 风险调整的绩效评价方法综述 172

二 RAROC方法 174

三 保险资金运用绩效评价的数据包络分析方法 180

四 保险资金运用绩效评价的实证研究 187

第六节 风险限额的监控与执行 195

本章小结 198

第五章 资产负债管理与保险资金运用的风险控制 199

第一节 引言 199

第二节 保险公司资产负债管理的含义、特征及流程 200

一 保险公司资产负债管理的含义 200

二 保险公司资产负债管理的特征 203

三 保险公司资产负债匹配管理流程 204

第三节 国外保险业资产负债管理的经验教训 205

一 日产生命破产的教训 205

二 美国保险业资产负债管理经验的借鉴 207

第四节 中国保险公司资产负债管理模式的选择 212

第五节 资产负债管理的组织系统 214

一 概述 214

二 矩阵式资产负债管理组织架构 215

第六节 保险公司的负债及其利率特性 219

一 不分红产品 220

二 分红产品 221

三 投资连结产品 221

四 其他利率敏感型产品 222

第七节 防范利率风险的资产负债管理技术 224

一 概述 224

二 缺口分析 225

三 以久期和凸性为基础的利率风险免疫策略 231

第八节 保险公司资产负债管理的最优化模型 237

一 概述 237

二 古典现金流匹配模型 239

三 专献模型 240

四 一般的免疫模型 242

五 资产负债管理的随机免疫模型 245

六 资产负债管理的随机专献模型 248

七 资产负债管理的随机久期匹配模型 249

本章小结 252

第六章 保险公司偿付能力预警监测与资金运用的风险管理 254

第一节 保险公司偿付能力预警监测问题概述 254

第二节 径向基函数（RBF）人工神经网络模型 257

第三节 保险公司偿付能力预警监测模型及其实现 258

一 保险公司偿付能力预警监测指标体系 258

二 指标权重的确定与研究数据的整理 260

三 单指标预警与监测 260

四 偿付能力的综合监测 261

五 偿付能力的综合预警 262

本章小结 263

第七章 研究展望 264

参考文献 267