商业银行经营与管理PDF电子书下载

第一章 商业银行导论 1

第一节 商业银行概述 1

一、商业银行的起源与发展 1

二、商业银行的性质与职能 3

三、商业银行的组织形式与组织结构 6

第二节 商业银行的经营模式 14

一、商业银行经营模式分类 14

二、商业银行经营模式发展历史 15

三、当前世界主要发达国家商业银行经营模式实践 16

四、我国商业银行经营模式的选择 16

第三节 我国商业银行概况 17

一、大型商业银行 19

二、股份制商业银行 20

三、城市商业银行 21

四、农村银行业金融机构 21

五、新型农村金融机构和中国邮政储蓄银行 22

六、外资银行 23

第四节 商业银行的发展趋势 23

一、商业银行发展中的制约因素 23

二、商业银行的未来发展趋势 25

案例分析 巴克莱银行——百年老店和新科三甲 27

第二章 商业银行评价 31

第一节 商业银行的经营目标与原则 31

一、商业银行的经营特点 31

二、商业银行的经营目标 32

三、商业银行的经营原则 32

第二节 商业银行财务评价 34

一、商业银行的财务报表 34

二、商业银行的财务分析 39

第三节 商业银行的信用评级 43

第四节 商业银行的内部控制与外部监管 45

一、商业银行的内部控制 45

二、商业银行的外部监管 46

案例分析 雷曼兄弟破产之路 50

第三章 商业银行的资本管理 53

第一节 商业银行资本 53

一、商业银行资本概述 53

二、会计资本 54

三、监管资本 57

四、经济资本 59

五、会计资本、监管资本及经济资本之间的关系 60

第二节 商业银行资本监管与《巴塞尔协议》 61

一、《巴塞尔协议Ⅰ》 61

二、《巴塞尔协议Ⅱ》 63

三、《巴塞尔协议Ⅲ》 65

四、我国《巴塞尔协议Ⅲ》的实施状况 69

第三节 资本监管工具 71

一、资本充足率 71

二、杠杆率：新监管指标的引入 74

三、拨备覆盖率 77

案例分析 备战资本充足率，银行忙再融资 78

第四章 商业银行的负债管理 81

第一节 商业银行负债管理概述 81

一、商业银行负债的含义与构成 81

二、商业银行负债的作用 82

三、商业银行负债管理的概念与基本原则 82

第二节 商业银行存款的管理 83

一、存款的特殊性 83

二、存款的重要性 84

三、存款的种类 84

四、存款利率确定与存款定价 86

五、存款的管理策略 89

第三节 商业银行借入款的管理 91

一、借入款的特殊性 91

二、借入款的种类 92

三、资金需求缺口 95

四、借入款的管理策略 96

第四节 商业银行负债成本的管理 97

一、负债成本的构成 97

二、负债成本的管理 98

案例分析 海南发展银行倒闭案——高息揽储的教训 99

第五章 商业银行的贷款管理 102

第一节 商业银行贷款概述 102

一、贷款的种类 102

二、贷款的特殊性 106

三、贷款政策 106

第二节 商业银行的贷款程序 110

一、借款人申请 110

二、贷款调查与分析 112

三、信用分析与评级 113

四、贷款审批与发放 127

五、贷后管理 129

第三节 贷款的定价 132

一、贷款定价的原则 132

二、贷款价格的构成 132

三、贷款定价模型 133

第四节 不良贷款的管理 139

一、贷款分类与贷款损失准备 139

二、不良贷款产生的原因及管理原则 140

三、不良贷款的处理 142

案例分析 国际融资中的环境与社会标准——“赤道原则” 143

第六章 商业银行的现金资产与流动性管理 149

第一节 商业银行现金资产概述 149

一、商业银行现金资产的构成 149

二、商业银行现金资产的作用 153

第二节 商业银行现金资产的管理 153

一、现金资产的管理原则 153

二、库存现金的管理 154

三、存款准备金的管理 156

四、存放同业存款的管理 158

第三节 商业银行流动性的管理 159

一、商业银行流动性的需求与供给 160

二、商业银行流动性问题的成因 161

三、商业银行流动性管理的影响因素 161

四、商业银行流动性管理策略 162

五、商业银行流动性需要的测算 164

案例分析 流动性危机——银行的“致命毒药” 169

第七章 商业银行的投资业务管理 174

第一节 商业银行投资业务概述 174

一、商业银行投资的目标 174

二、商业银行投资的种类 175

第二节 商业银行证券投资业务的特点 176

一、商业银行证券投资的意义 176

二、商业银行证券投资的对象 178

三、商业银行证券投资业务的方式 179

第三节 商业银行证券投资的收益与风险 180

一、商业银行证券投资的收益 180

二、商业银行证券投资的风险 182

三、资本资产定价模型以及收益和风险的关系 185

第四节 商业银行证券投资的管理与策略 186

一、商业银行证券投资的管理 186

二、商业银行证券投资的策略 188

案例分析 南京银行：债券市场特色银行 189

第八章 商业银行的中间业务管理 191

第一节 商业银行中间业务概述 191

一、中间业务的概念 191

二、中间业务的特点及创新 192

三、中间业务的类型 193

第二节 金融服务类中间业务 194

一、支付结算类中间业务 194

二、银行卡业务 197

三、代理类中间业务 198

四、基金托管类业务 200

五、咨询顾问类业务 200

第三节 表外业务 202

一、担保类业务 202

二、承诺类业务 205

三、金融衍生品交易业务 205

案例分析 比较中美商业银行中间业务 209

第九章 商业银行的资产负债综合管理 214

第一节 商业银行资产负债管理理论 214

一、资产管理理论 214

二、负债管理理论 217

三、资产负债综合管理理论 219

四、商业银行经营理论的新发展 220

第二节 资产负债综合管理方法 220

一、资产负债总量管理 221

二、资产负债结构管理 224

三、资产负债比例管理 226

四、我国商业银行资产负债综合管理现状及对策 228

案例分析 AIG危机根源于资产负债管理战略的错误 229

第十章 商业银行的风险管理 233

第一节 商业银行风险管理概述 233

一、银行风险的含义与特征 233

二、商业银行风险的分类 234

三、商业银行风险的成因 235

四、商业银行风险的管理原则 236

第二节 商业银行的风险管理流程和控制方法 237

一、商业银行的风险管理流程 237

二、商业银行风险的控制方法 239

第三节 信用风险的计量和管理 241

一、信用风险的特征与控制方法 241

二、信用风险的度量 243

第四节 市场风险的计量与管理 247

一、市场风险的特点与控制方法 248

二、市场风险计量的传统方法：敏感度法 248

三、市场风险计量的内部模型——VaR法 253

第五节 操作风险的计量与管理 255

一、操作风险的种类与特点 255

二、操作风险的控制措施 256

三、操作风险的计量 258

案例分析 巴林银行倒闭 261

第十一章 商业银行的金融创新 266

第一节 商业银行金融创新概述 266

一、金融创新的概念 266

二、商业银行金融创新的需求和供给 267

第二节 商业银行金融创新的主要内容 269

一、传统的商业银行业务创新 269

二、商业银行金融工具创新 270

三、商业银行制度创新 270

四、商业银行的经营方式创新 271

第三节 金融创新的影响 273

一、对经济发展的影响 273

二、对商业银行自身的影响 274

三、对金融监管的影响 274

第四节 我国商业银行的金融创新 278

一、国外商业银行创新的启示 278

二、我国商业银行金融创新的战略选择 279

第五节 互联网金融及其发展趋势 281

一、互联网金融的概念 281

二、互联网金融的主要发展模式 281

三、互联网金融对商业银行的挑战 282

四、互联网金融的发展趋势 283

案例分析 年轻的理财产品——余额宝 284

附录 综合案例：Z企业的贷款分析 290

参考文献 301

后记 302