金融数学专业基础教材 数理金融基础PDF电子书下载

第一章 金融市场基本概念 1

1金融市场概览 1

2货币的时间价值 14

本章小结 17

习题一 18

第二章 资本资产定价模型 20

1资产价格的数学描述 20

2单周期确定性资产市场的无套利定价准则 23

3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理 27

4 资本资产定价模型及其应用 32

5套利定价模型 37

本章小结 43

习题二 44

第三章 均值-方差最优资产组合理论和算法 45

1两种资产的均值-方差分析 46

2标准的均值-方差资产组合问题 49

3具有无风险资产的均值-方差资产组合模型 58

4基于不同风险度量的最优资产组合模型 63

5效用最优化资产组合模型 70

6最优资产组合的计算方法 80

本章小结 89

习题三 90

第四章 固定收益证券 93

1债券的基本概念 93

2债券定价 94

3债券的收益率及其计算 97

4 债券价格的收益率风险 98

5债券收益率风险免疫 101

本章小结 105

习题四 106

第五章 远期 107

1远期合约基本概念 107

2 远期合约定价 108

3远期利率协议 114

4 远期外汇合约 118

本章小结 122

习题五 124

第六章 期货 126

1期货合约的基本概念 126

2 商品期货及其套期保值 131

3 股指期货 136

4 利率期货 142

本章小结 153

习题六 153

第七章 互换 156

1利率互换 156

2 货币互换 163

3 信用衍生产品定价 167

本章小结 174

习题七 175

第八章 期权 177

1期权的基本概念及性质 177

2 期权的损益 180

3 期权定价的二项模型 183

4布莱克-斯科尔斯期权定价公式的第一次推导 192

5连续时间金融：布莱克-斯科尔斯公式的第二次推导 195

6 标的资产支付红利的期权定价 197

7 期货期权 199

8 外汇期权 199

9 导数与风险参数 201

10期权交易策略 207

本章小结 217

习题八 219

第九章 一致性风险度量 223

1矩风险度量 223

2 在险值 224

3 一致性风险度量和凸风险度量 225

本章小结 230

习题九 230

部分习题答案 232

参考文献 234

常用数理金融名词英-中对照表 239