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价差
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金融市场有效价差的估计方法
高扬著2019 年出版142 页ISBN:9787302523918本书主要研究金融市场微观结构中交易成本,特别是有效价差的度量方法及其统计推断,为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括:两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效...
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公司债信用价差影响因素及其动态变化研究
周梅著2017 年出版188 页ISBN:9787564634704本文立足中国公司债市场,首先对公司债及相关概念进行界定,确定研究范畴。在信用价差分散理论基础上,提出中国公司债信用价差理论模型和主要假设。在上述研究基础上,结合中国公司债市场发展实际,分析信用价差风险...
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期权价差交易 引进版
(美)罗素·罗兹著2013 年出版247 页ISBN:9787564215149本书从实战的角度,既系统深入而又简明扼要地介绍了期权价差交易各种策略的基本原理、构建方法、盈亏分析和风险控制等问题,并对各种策略的异同、优缺点和使用的注意事项等问题进行了分析。每一个策略都有案例...
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中国债券信用价差体系研究
周荣喜,牛伟宁著2017 年出版268 页ISBN:9787030534873首先介绍债券的利率及信用价差,综述了国内外学者对信用价差的理论和实证研究成果,然后选取中国债券市场的样本数据,对静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型利用相关算法求解得到信用价差,进而构建回归模...