交易系统与方法 原书第5版PDF电子书下载

第1章 概述 1

1.1 技术分析的扩张效用 2

1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 3

1.3 基本面分析与技术面分析之辩 4

1.4 专业交易人士与业余交易者 5

1.5 随机游走理论 7

1.6 交易风格的确认模式 8

1.7 噪声的检测 10

1.8 市场成熟率与全球化 13

1.9 本书数据的背景资料 15

1.10 研究指南 16

1.11 本书所要达到的目的 17

1.12 交易系统概述 18

1.13 本书中相应数字符号的解析 21

1.14 本章小结 22

第2章 基本概念和计算方法 23

2.1 数据和均值所相关的理念 25

2.2 确定均值的方法 28

2.3 价格的分布形态 31

2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度 35

2.5 标准化的风险与收益 43

2.6 指数问题 49

2.7 系统性能的标准度量方法 52

2.8 概率 54

2.9 供给与需求 59

第3章 图表分析 69

3.1 开发始终如一的图表模式 70

3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 73

3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 74

3.4 图表结构 82

3.5 趋势线 84

3.6 1日行情模式 91

3.7 持续整理的形态 102

3.8 交易图表的基本概念 106

3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 107

3.10 意外情境所相关的价格运行模式 119

3.11 棒线图所相关的目标价位 120

3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 125

3.13 棒线图的实际应用 130

3.14 价格运行模式的进化过程 133

第4章 图表系统及相关的应用技术 136

4.1 邓尼根理论及其推力方法 137

4.2 诺弗里的饱和周期系统 140

4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 142

4.4 波幅内行情所相关的时间序列 143

4.5 枢轴点位 143

4.6 价格的运行及反应模式 144

4.7 价格通道的破位模式 152

4.8 价格通道的移动模式 153

4.9 大宗商品价格通道指数 154

4.10 威科夫的综合交易技巧 155

4.11 复杂的图形模式 156

4.12 对图形模式的研究 158

4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 160

第5章 由事件驱动的行情趋势 161

5.1 波段交易 162

5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 164

5.3 点数图模式 173

5.4 N天破位模式 195

第6章 回归分析 205

6.1 时间序列的构成要素 206

6.2 价格数据的特性 207

6.3 线性回归模式 208

6.4 线性相关系数 215

6.5 两个变量之间的非线性相关模式 218

6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 221

6.7 两种变量之相应计算模式的评估 222

6.8 多变量近似值求解 223

6.9 自回归移动平均模型 229

6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 234

6.11 测度行情的相对强弱性 237

第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 239

7.1 预测与跟踪趋势 240

7.2 因时而变的价格运行模式 244

7.3 移动平均线 244

7.4 几何型移动平均值 251

7.5 累计均值 251

7.6 累计均值的重置模式 252

7.7 移除效应 252

7.8 指数平滑模式 252

7.9 滞后与领先指标的绘制模式 263

第8章 顺势交易系统 264

8.1 顺势交易系统的运行原理 265

8.2 基本的买卖交易信号 268

8.3 价格通道与包络线 273

8.4 某种单一趋势的应用程序 283

8.5 主要顺势交易系统的比较模式 288

8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 300

8.7 多重趋势与市场共识 306

8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 308

8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 308

8.10 移动平均系统的序列级数问题： 交易信号的演化过程 311

8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 314

8.12 移动平均系统的交叉预期模式 315

第9章 动量指标和震荡指标 317

9.1 动量指标 319

9.2 离散指标 331

9.3 震荡指标 332

9.4 双重平滑的动量指标 348

9.5 速度（率）与加速度 355

9.6 混合动量模式 359

9.7 动量指标的背离模式 361

9.8 对动量指标所做的一些补充说明 369

第10章 金融交易所相关的季节性因素 370

10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 371

10.2 季节性模式相关问题的探讨 372

10.3 季节性模式的流行算法 373

10.4 季节性的过滤模式 395

10.5 季节性模式与股市行情 414

10.6 季节性行情模式的一般常识 419

第11章 价格行情的循环模式分析 421

11.1 循环周期理论的基本常识 422

11.2 循环周期的发现模式 430

11.3 最大的熵值 444

11.4 周期循环通道指标 450

11.5 较短周期所对应的指标系统 450

11.6 相位调整模式 452

第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 455

12.1 期货交易量的特殊情境 456

12.2 交易量的正态变化模式 457

12.3 相关概念的标准解析模式 459

12.4 交易量相关的指标系统 462

12.5 市场行情相关的宽幅指标 472

12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式 479

12.7 综合概率模型 482

12.8 盘中交易量的指标形态 483

12.9 低交易量情境的过滤模式 485

12.10 行情促进指数 486

第13章 利差和套利 488

13.1 动态期货市场利差 489

13.2 持有成本 491

13.3 股票利差 492

13.4 利差和套利的相关性 493

13.5 应用利差降低风险的操作模式 493

13.6 套利模式 494

13.7 套息交易 514

13.8 改变点差套利模式的相关性 517

13.9 跨市场的点差交易模式 519

第14章 行为金融视角下的交易技巧 531

14.1 信息测度模式 532

14.2 依据事件所进行的交易 537

14.3 《交易者承诺报告》 546

14.4 正方观点和反方意见 550

14.5 斐波那契级数和人类行为 555

14.6 艾略特波浪理论 558

14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构 565

14.8 费希尔的黄金分割系统 567

14.9 江恩曲线——时间和空间法则 569

14.10 金融占星术 574

第15章 行情模式的判定方法 585

15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序 587

15.2 相关交易日时间序列的变化模式 589

15.3 开盘缺口 597

15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式 608

15.5 基于电子计算机的模式识别方法 629

15.6 人工智能的相关方法 631

第16章 日内交易模式 633

16.1 交易成本的影响形式 635

16.2 日内交易的关键要素 641

16.3 应用价格行情模式所进行的交易 649

16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析 654

16.5 日内交易的成交量模式 668

16.6 盘中价格所造成的冲击 668

第17章 自适应技术的应用 671

17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式 672

17.2 自适应性的变化情境 680

17.3 其他自适应动量模式的计算方法 684

17.4 自适应性盘中行情破位系统 686

17.5 自适应模式的运行过程 687

17.6 自适应方法相关问题的考量 688

第18章 价格的分布系统 690

18.1 价格分布状态的度量方式 691

18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势 694

18.3 价格的分布形态 699

18.4 史泰米亚的市场结构理论 708

18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位 715

第19章 多重时间架构 717

19.1 调整两个时间框架，使它们能够彼此协调 718

19.2 埃尔德的三重滤网交易系统 719

19.3 罗伯特克劳斯的多重时间框架 722

19.4 马丁普林格的KST交易系统 725

第20章 领先性的技术指标 729

20.1 波动率的度量方式 730

20.2 应用波动率所进行的交易 738

20.3 应用波动率选择交易品种 743

20.4 流动性 748

20.5 趋势和价格噪声 748

20.6 趋势和息差交易 750

20.7 专家系统 751

20.8 模糊逻辑 754

20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式 758

20.10 类神经网络系统 763

20.11 基因演算法则 771

20.12 对冲基金的复制模式 777

第21章 交易系统测试 778

21.1 预期模式 780

21.2 参数的识别模式 781

21.3 测试数据的选择模式 783

21.4 完整性的测试模式 787

21.5 最佳测试结果的发现模式 790

21.6 可视化测试结果的解析模式 792

21.7 大数据的测试方法 799

21.8 交易规则的精炼模式 802

21.9 测试结果有效性的演进过程 803

21.10 两类交易系统测试结果的比较方式 809

21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式 812

21.12 相对于参数变化所再次进行的测试 814

21.13 大范围金融市场交易工具的测试 815

21.14 价格冲击事件的测试方法 829

21.15 最优化情境的解析方法 831

21.16 系统稳健性相关问题的概述 834

第22章 实证分析模式 839

22.1 计算机的应用和滥用情境 840

22.2 极端情境所相关的事件 847

22.3 博弈技巧——轮盘赌理论 854

22.4 相关交易的选择方式 863

22.5 相关交易系统的权衡模式 863

22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制 868

22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信 870

22.8 各类系统性交易信号的近似情境 871

第23章 风险控制模式 876

23.1 运气不佳情况下的交易技巧 877

23.2 风险厌恶情境 878

23.3 相关的流动性 881

23.4 收益和风险的衡量方式 882

23.5 杠杆交易 892

23.6 基于风险敞口的杠杆交易 894

23.7 个体交易的风险 895

23.8 考夫曼的止损和止盈规则 902

23.9 被选择的交易工具的排序方式 904

23.10 成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布 912

23.11 构建头寸的方法 915

23.12 复合头寸的构建方法 919

23.13 金融资产的趋势分析 923

23.14 投资与再投资的最优化方式 925

23.15 预期收益与实际收益的比较方法 928

第24章 多元化投资组合的资产配置 933

24.1 资产多元化问题的浅析 935

24.2 相关系数的变化情境 938

24.3 投资组合模型的种类 939

24.4 传统投资组合模型的计算方法 940

24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境 943

24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP） 946

24.7 波动率的稳定方式 970

英航（同业）网站简介 973