市场风险管理策略比较研究PDF电子书下载

第1章　市场风险的涵义及其特有属性 1

1.1　市场风险定义综述 1

1.2　市场风险现象的特有属性 2

1.3　市场风险的一般性定义及其数学表达方式 5

第2章　市场风险的传导机制 8

2.1　市场风险对企业法人的影响 8

2.2　市场风险对企业股东的影响 12

第3章　市场风险的测量 25

3.1　风险主观概率分布的定义 25

3.2　风险先验主观概率分布的确定 27

3.3　后验概率分布的确定与贝叶斯学习过程 41

第4章　市场风险的效用 49

4.1　确定性决策环境下效用函数的存在性 49

4.2　风险决策环境的引入 55

4.3　投资者的风险态度 63

第5章　风险管理决策的基本逻辑 68

5.1　风险管理决策的基本属性 68

5.2　风险管理决策的基本逻辑 71

5.3　随机优势决策策略 77

5.4　“均值—方差”不确定性分析框架的引入及其有效性分析 88

第6章　“期望值—方差分析框架”下的资产组合风险管理策略 91

6.1　资产组合均衡价值的确定 91

6.2　风险资产的无套利市场均衡定价模型 110

第7章　金融资产的均衡定价策略 117

7.1　单时期金融市场的局部均衡分析 117

7.2　单时期金融市场的一般均衡分析 142

7.3　离散多期金融市场的局部均衡分析 154

7.4　鞅定价方法 166

第8章　常用投机风险管理决策比较 181

8.1　净现值风险决策分析方法的逻辑 181

8.2　实物期权风险决策分析方法的逻辑 187

8.3　内部收益率风险决策分析方法的逻辑 191

8.4　投资回收期风险决策分析方法的逻辑 197

8.5　上述几种投资决策方法的进一步比较 200

第9章　套期保值与套利风险管理策略比较 220

9.1　套期保值风险管理策略的基本原理 220

9.2　套利风险管理策略的基本原理 225

第10章　风险管理的效应及其业绩的评价 232

10.1　风险管理对决策人效用的影响 232

10.2　风险管理对企业价值的影响 235

10.3　风险转嫁的效应 245

10.4　风险管理业绩的评估 253

主要参考文献 258