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金融衍生工具理论与实践  修订版
金融衍生工具理论与实践  修订版

金融衍生工具理论与实践 修订版PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:(英)菲尔·亨特,朱尼·肯尼迪著;朱波译
  • 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:9787810888219
  • 页数:403 页
图书介绍:这部综合性的著作主要介绍了核心金融工具的理论知识、实践创新等问题,是一部译著。
《金融衍生工具理论与实践 修订版》目录

第Ⅰ部分 理论 3

1 单期期权定价 3

1.1 期权定价简介  3

1.2 最简单的情形  4

1.3 一般的单期模型  6

1.4 两期例子  16

2 布朗运动 18

2.1 引言  18

2.2 定义和存在性  18

2.3 布朗运动的基本性质  20

2.4 强马尔可夫性  25

3 鞅 29

3.1 定义和基本性质  30

3.2 鞅的类别  33

3.3 停时和选样定理  39

3.4 变差、平方变差与积分  46

3.5 局部鞅和半鞅  53

3.6 上鞅和Doob-Meyer分解  57

4 随机积分 59

4.1 概述  59

4.2 可预测过程  64

4.3 随机积分:L2理论  63

4.4 随机积分的性质  69

4.5 通过局部化进行扩展  72

4.6 随机积分:It?公式  76

5 Girsanov和鞅表示 85

5.1 等价概率测度和Radon-Nikod?m导数  85

5.2 Girsanov定理  93

5.3 鞅表示定理  99

6 随机微分方程 109

6.1 引言  109

6.2 SDE的正式定义  110

6.3 规范框架的剩余部分  111

6.4 弱解和强解  112

6.5 存在性和唯一性的证明:It?理论  118

6.6 强马尔可夫性  128

6.7 再访鞅表示定理  132

7 连续时间期权定价 134

7.1 资产价格过程和交易策略  135

7.2 欧式期权定价  138

7.3 连续时间理论  144

7.4 扩展  168

8 动态期限结构模型 173

8.1 引言  173

8.2 纯贴现债券经济  173

8.3 对期限结构进行建模  177

第Ⅱ部分 实践 205

9 建模实践 205

9.1 引言  205

9.2 真实世界不是鞅测度  205

9.3 以产品为基础的建模  208

9.4 局部校准与全局校准  212

10 基础工具和术语 215

10.1 引言  215

10.2 存单  215

10.3 远期利率协议  217

10.4 利率互换  218

10.5 零息债券  220

10.6 贴现因子与价值评估  220

11 标准市场衍生产品的定价 224

11.1 引言  224

11.2 远期利率协议与互换  224

11.3 上限期权和下限期权  225

11.4 大众型互换期权  229

11.5 数字期权  231

12 期货合约 233

12.1 引言  233

12.2 期货合约的定义  233

12.3 期货价格过程的刻画  237

12.4 价格过程的复原  240

12.5 远期和期货之间的关系  241

13 终端互换利率模型 245

13.1 引言  245

13.2 终端时间建模  245

13.3 终端利率模型的例子  248

13.4 终端互换利率模型的无套利性质  251

13.5 零息互换期权  235

14 凸性校正 258

14.1 引言  258

14.2 “凸性关联”产品的价值评估  259

14.3 例子和扩展  263

15 隐含利率定价模型 267

15.1 引言  267

15.2 DTS隐含的函数形式  268

15.3 数值计算  271

15.4 不规则互换期权  272

15.5 指数和隐含互换利率模型的数值比较  279

16 多种货币终端互换利率模型 283

16.1 引言  283

16.2 模型构建  283

16.3 例子  288

17 短期利率模型 297

17.1 引言  297

17.2 著名的短期利率模型  298

17.3 Vasicek-Hull-White模型的参数拟合  302

17.4 百慕大互换期权与Vasicek-Hull-White模型  307

18 市场模型 314

18.1 引言  314

18.2 LIBOR市场模型  315

18.3 规则互换市场模型  320

18.4 逆向互换市场模型  323

19 马尔可夫函数建模 328

19.1 引言  328

19.2 马尔可夫函数模型  328

19.3 用一维马尔可夫函数模型来拟合互换期权的价格  330

19.4 模型举例  336

19.5 多维马尔可夫函数模型  340

19.6 与市场模型之间的关系  343

19.7 均值反转、远期波动率和相关性  345

19.8 一些数值结果  347

20 习题及解答 350

附录1 通常性条件 394

附录2 L2空间 395

附录3 高斯计算 397

参考文献 399

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