量化投资以MATLAB为工具 第2版PDF电子书下载

基础篇 1

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180） 1

0.1引言 1

0.2基础知识 1

0.3输入/输出 10

0.4数据处理 12

0.5数学运算 18

0.6字符操作 25

0.7日期时间 27

0.8绘图相关 28

0.9数学、金融、统计相关 34

0.10其他 47

高级篇 51

第1章 基于MATLAB的优化问题 51

1.1基于MATLAB的线性优化 51

1.1.1背景介绍 51

1.1.2线性优化MATLAB求解 52

1.1.3含参数线性规划 56

1.2基于MATLAB的非线性优化 57

1.2.1背景介绍 57

1.2.2理论模型 58

1.2.3MATLAB实现 60

1.2.4扩展阅读 70

1.3优化工具箱参数设置 73

1.3.1优化工具箱参数说明 73

1.3.2优化工具箱参数设置方法 78

1.3.3参数设置实例演示 80

第2章 MATLAB与Excel的数据交互 81

2.1数据交互函数 81

2.1.1获取文件信息xlsfinfo函数 81

2.1.2读取数据xlsread函数 82

2.1.3写入数据xlswrite函数 84

2.1.4交互界面uiimport函数 85

2.2Excel-Link宏 87

2.2.1加载Excel-Link宏 88

2.2.2使用Excel-Link宏 89

2.2.3Excel2007加载与使用宏 91

2.3交互实例 92

2.3.1基金相关性的计算 92

2.3.2多个文件的读取和写入 93

2.4数据的平滑处理 94

2.4.1smooth函数 94

2.4.2smoothts函数 99

2.4.3medfiltl函数 102

2.5数据的变换 104

2.5.1数据的标准化变换 105

2.5.2数据的极差规格化变换 107

第3章 MATLAB与数据库的数据交互 110

3.1MATLAB实现 110

3.1.1Database工具箱简介 110

3.1.2Database工具箱函数 111

3.1.3数据库数据读取 112

3.1.4数据库数据写入 117

3.2系统数据源配置 119

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现 122

4.1K线图的MATLAB实现 123

4.1.1MATLAB内置函数candle实现 123

4.1.2自己编写函数实现 124

4.2常用技术指标的MATLAB实现 128

4.2.1简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA） 129

4.2.2自适应移动平均线（AMA） 133

4.2.3指数平滑异同移动平均线（MACD） 138

4.2.4平均差（DMA） 140

第5章 基于MATLAB的行情软件 143

5.1基于MATLAB的行情软件使用介绍 145

5.1.1面板介绍 145

5.1.2功能介绍 145

5.2基于MATLAB的行情软件建立过程 148

5.2.1GUI版面布局设计 148

5.2.2核心函数编写 150

5.3扩展阅读 159

5.3.1MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据 159

5.3.2MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据 163

第6章 基于MATLAB的随机模拟 167

6.1概率分布 167

6.1.1概率分布的定义 167

6.1.2几种常用的概率分布 167

6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算 171

6.2随机数与蒙特卡罗模拟 174

6.2.1随机数的生成 174

6.2.2蒙特卡罗模拟 178

6.3随机价格序列 180

6.3.1收益率服从正态分布的价格序列 180

6.3.2具有相关性的随机序列 182

6.4带约束的随机序列 184

第7章 基于MATLAB的风险管理 188

7.1背景介绍 188

7.1.1VaR模型 188

7.1.2VaR计算方法 190

7.2MATLAB实现 191

7.2.1数据读取 191

7.2.2数据处理 200

7.2.3历史模拟法程序 201

7.2.4参数模型法程序 203

7.2.5蒙特卡罗模拟程序 205

7.2.6计算结果比较 208

第8章 期权定价模型的MATLAB实现 209

8.1概述 209

8.1.1关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事 209

8.1.2Black-Scholes定价模型 210

8.2Black-Scholes定价模型及希腊字母研究 211

8.2.1Black-Scholes微分方程的推导 211

8.2.2希腊字母研究及MATLAB仿真测试 217

8.3二叉树定价模型研究 233

8.3.1期权定价的数值方法概述 233

8.3.2二叉树定价模型 235

8.3.3二叉树模型下的希腊字母计算和测试 240

8.3.4美式期权与欧式期权的风险指标对比 243

8.4BAW定价模型研究 247

8.4.1美式期权定价模型方法概述 247

8.4.2BAW定价模型 247

8.4.3BAW定价模型仿真测试 250

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用 253

9.1背景介绍 253

9.1.1SVM概述 253

9.1.2LIBSVM工具箱 255

9.2上证指数开盘指数预测 257

9.2.1模型建立 257

9.2.2MATLAB实现 258

9.3上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测 264

9.3.1信息粒化简介 264

9.3.2模型建立 267

9.3.3MATLAB实现 267

9.4基于C-SVM的期货交易策略 272

9.4.1引言 272

9.4.2模型建立 273

9.4.3MATLAB实现 273

9.5扩展阅读 287

9.5.1MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别 287

9.5.2关于SVM的学习资源汇总 288

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信 291

10.1DataHouse平台MATLAB接口介绍 291

10.1.1DataHouse平台简介 291

10.1.2MATLAB接口简介 293

10.2Wind平台MATLAB接口介绍 308

10.2.1Wind平台简介 308

10.2.2MATLAB接口简介 309

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析 313

11.1品种的流动性 313

11.2品种的波动性 316

11.3小结 320

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析 321

12.1背景介绍 321

12.2MATLAB实现 324

12.2.1计算相关性的时间长度和时间周期的选择 325

12.2.2不同交易品种（资产）的时间轴校正 327

12.2.3全市场品种的相关性图形展示 327

12.3扩展阅读 329

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案 333

13.1国内期货柜台系统介绍 333

13.2MATLAB对接CTP的各种方式 335

13.3开发前准备 336

13.3.1文档下载 336

13.3.2MATLAB安装 336

13.3.3监控工具 337

13.3.4开发工具 338

13.4C＃版对接原理 338

13.5XAPI版项目介绍 339

13.6MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版） 340

13.6.1导入C＃库 341

13.6.2启动行情连接 341

13.6.3显示连接状态 345

13.6.4订阅行情 348

13.6.5行情连接参数 349

13.6.6启动交易连接 349

13.6.7交易的相关事件 349

13.6.8下单 350

13.6.9撤单 352

13.6.10退出 352

13.6.11改进 352

13.7MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版） 353

13.7.1COM组件注册 353

13.7.2COM组件运行 354

13.7.3COM事件注册 356

13.7.4下单 357

13.8MATLAB对接证券接口 358

13.9MATLAB对接个股期权接口 360

第14章 构建基于MATLAB的回测系统 361

14.1基于MATLAB的量化回测平台框架介绍 361

14.1.1回测平台实现细节思考 361

14.1.2回测平台框架 363

14.2简单均线系统的MATLAB实现 364

14.3基于MATLAB的策略回测模板样例 369

14.3.1模板结构 369

14.3.2相关回测变量和指标的定义 369

14.3.3策略描述 370

14.3.4数据准备 373

14.3.5回测计算 374

14.3.6策略评价 379

14.4其他基于MATLAB的回测平台展示 385

14.4.1HTS1.0——基于MATLAB设计的回测平台体验版 385

14.4.2GreenDragon期货交易算法研发平台 387

14.4.3交易策略回测GUI [Trading strategy back tester] 388

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现 389

15.1多因子模型介绍 389

15.1.1背景 389

15.1.2因子种类 389

15.1.3因子库 390

15.1.4全局参数 390

15.1.5初始股票池 391

15.1.6股票组合 392

15.1.7情景分析 392

15.1.8测试流程 393

15.1.9评价体系 393

15.2MATLAB实现 394

15.2.1主脚本 394

15.2.2提取数据 396

15.2.3因子选股 398

15.2.4回测 399

15.2.5策略评价 403

15.3总结 405

第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用 406

16.1背景介绍 406

16.2面板介绍 406

16.3模块介绍 408

16.3.1前期准备 408

16.3.2初始化 412

16.3.3登录/登出模块 413

16.3.4策略控制模块 419

16.3.5标的池模块 446

16.3.6策略监控模块 456

16.3.7账户信息模块 465

16.3.8手动交易 467

16.3.9选股模型 468

16.4总结与改进 472

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用 473

17.1基础概述 473

17.1.1BP神经网络简介 473

17.1.2基于MATLAB的BP神经网络的非线性系统建模 480

17.2基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测 484

17.2.1数据与指标选取 484

17.2.2基于BP神经网络的股指连续的预测实现 484

第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测 487

18.1背景介绍 487

18.1.1广义极值分布 487

18.1.2GEV分布与目标价格的突破概率 490

18.2GEV策略与回测的MATLAB实现 495

18.2.1策略准则 495

18.2.2GEV策略构建 500

18.2.3HS300回测 507

18.2.4股指期货5分钟连续主力合约回测 511

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程 517

19.1引言 517

19.2.单个字符的匹配 518

19.2.1句点符号 518

19.2.2方括号符号 519

19.2.3方括号中的连接符 519

19.2.4特殊字符 519

19.2.5类表达式 520

19.3字符串的匹配 521

19.3.1多次匹配 521

19.3.2逻辑运算符 522

19.3.3左顾右盼——利用上下文匹配 523

19.4标记（tokens） 523

19.4.1什么是标记 523

19.4.2如何使用标记 524

19.5多行字符串与多正则表达式 525

19.5.1多个字符串与单个正则表达式匹配 525

19.5.2多个字符串与多个正则表达式匹配 526

19.5.3多字符串的替换 526

19.6应用实例 526

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取＆量化回测工具箱的介绍与使用 528

20.1FQuantToolBox是做什么用的 528

20.2FQuantToolBox工具箱内容简介 529

20.3行情数据和基本面数据获取函数 530

20.4工具箱各版本更新说明 557