微观金融学及其数学基础 第2版PDF电子书下载

导言：金融、金融学、微观金融学和金融数学 1

金融 1

金融学 3

微观金融学 10

金融数学 15

第1章 投资者行为Ⅰ：资产选择 20

个人决策准则 22

确定性环境：选择与偏好 22

效用函数和效用最大化 26

不确定环境：期望效用理论 28

风险态度及其测量 35

均值－方差分析 41

效用基础 42

均方分析 45

一般情形 48

均方效率资产组合的特征 52

加入一种无风险资产 56

资本资产定价模型 58

基础模型 58

分散风险 61

扩展模型和争论 64

套利定价模型 67

因素模型 68

无套利均衡 70

正规表述 73

APT和CAPM 76

小结 78

文献导读 79

第2章 投资者行为Ⅱ：最优消费和投资 81

最优消费／投资决策Ⅰ：离散时间 83

简化的例子 84

一般情形 86

特殊形式的效用函数 89

最优消费／投资决策Ⅱ：连续时间 93

两种资产：几何布朗运动 94

特殊形式的效用函数 97

多种资产：n维几何布朗运动 99

无限时间情形 101

一般情形：伊藤过程 103

互助基金定理 105

动态资本资产定价模型 108

跨期资本资产定价模型 108

消费资本资产定价模型 113

鞅方法 115

简化的例子 116

布莱克－休尔斯经济 119

一般原理 123

最优化 128

小结 134

文献导读 135

第3章 金融市场：结构、均衡和价格 137

分析框架和参照系 138

金融市场模型 138

静态参照物 140

离散时间单期模型 141

单期模型框架 141

现货市场经济 143

或有权益证券市场 145

阿罗证券市场 148

普通证券市场 150

不完备的市场 154

无套利均衡 157

资产定价基本定理 159

离散时间多期模型 164

多期模型框架 164

信息结构和一致性 165

均衡和效率 169

动态交易和动态完备性 171

无套利均衡 177

均衡价格测度和资产定价基本定理 180

连续时间多期模型 184

模型框架 184

资产定价基本定理和完备性 186

一般均衡 189

动态扩展 191

小结 195

文献导读 197

第4章 衍生产品：价格和作用 198

概论和初步分析 199

基本概念 199

占优策略 202

基本原理 207

鞅方法 208

理论意义 208

考克斯－罗斯－鲁宾斯坦模型 210

布莱克－休尔斯模型 212

偏微分方程方法 215

考克斯－罗斯－鲁宾斯坦模型 216

布莱克－休尔斯模型 218

方法比较 219

支付红利 221

希腊字母 224

复杂情况 233

交易成本 234

跳跃过程 238

随机波动率 240

实证工作 244

小结 246

文献导读 247

第5章 固定收益产品：利率期限结构 249

债券概述 250

收入资本化方法 251

债券属性与价值分析 252

债券价格易变性 254

利率期限结构 257

静态估计：贴现函数 259

传统解释：三种假设 268

现代观点：均衡模型与套利模型 271

单因素模型 275

Vasicek模型 275

CIR模型 281

Dothan模型 294

Constantinides模型 301

多因素模型 310

Brennan-Schwartz模型 310

Richard模型 316

Langetieg模型 321

Longstaff和Schwartz模型 330

市场模型 341

Hull-White模型 343

Black-Derman-Toy和Black-Karasinski模型 353

Ho-Lee模型 357

Heath-Jarrow-Morton模型 366

Brace-Gatarek-Musiela模型 392

小结 400

文献导读 402

第6章 金融中介：功能和进化 403

概述 404

功能观点 404

现象和趋势 405

金融中介理论 410

信息不对称 410

交易费用 413

新现象和新问题 419

金融中介的持续发展 425

连续时间下金融中介的作用 425

风险管理 428

参与成本 430

动态中介理论 431

金融创新与动态中介理论 432

趋势 434

小结 435

文献导读 436

第7章 融资者行为：目标、结构和价格 437

生产者经济 438

企业模型基础 438

股票市场均衡 440

生产／融资计划变动 441

所有权和经营权的分离 443

确定性环境 443

完备市场 446

不完备市场 448

公司资本结构 451

单期模型 451

连续时间情形 454

公司债务定价 457

一般原理 457

有违约风险的贴现债券 459

利率风险结构 461

认股权证和可转换债 465

小结 466

文献导读 467

第8章 基础微积分和线性代数 469

集合和函数 470

集合和集族 470

实数集和它的结构 473

映射和函数 474

函数的性质 476

微分学 478

极限与收敛 478

导数和微分 479

中值定理和洛必达法则 482

偏导数和全微分 484

积分学 485

定积分 486

不定积分 488

微积分基本定理 489

矩阵代数 489

向量与矩阵 490

矩阵基本运算 491

矩阵求逆和微分 492

方阵和二次型 494

线性方程组 496

问题的表述和克莱姆法则 496

线性相关和线性无关 497

矩阵的秩和线性方程组的解 499

向量空间和分离超平面 500

向量空间 500

几何特征 502

线性泛函与超平面 507

分离超平面定理 509

小结 510

文献导读 511

第9章 概率论和数理统计 512

概率公理和随机变量 513

初等情形 513

概率公理 514

随机变量及其分布 518

随机序列的收敛 520

多维情形 521

数学期望 522

数学期望和积分 522

数学期望的性质 524

收敛定理 525

条件概率和条件期望 526

初等情形 526

条件期望 528

条件数学期望的性质 530

随机变量的数值特征 531

中心矩和原点矩 532

方差、高阶矩和协方差 533

矩母函数和特征函数 535

线性概率空间 537

几个重要的概率分布 538

二项分布 538

泊松分布 539

一致分布 540

正态分布和对数正态分布 541

卡方、t和F分布 544

极限定理 546

数理统计基础 548

样本和抽样 548

参数估计 549

假设检验 552

回归分析 554

小结 559

文献导读 560

第10章 随机过程Ⅰ：随机微积分 561

介绍 562

定义 562

统计特征 564

多维情形 567

过程分类 569

一些重要的随机过程 570

二项过程 571

布朗运动和伊藤过程 572

泊松过程 577

列维过程 579

随机伊藤积分 586

动机 586

直观定义 588

直接计算 590

伊藤定理 594

直观推导 594

应用举例 597

多维情形 599

随机微分方程 601

随机过程模型 601

解的性质和形式 604

显性解的例子 606

金融应用 607

期权定价 607

随机动态规划 609

小结 612

文献导读 613

第11章 随机过程Ⅱ：鞅 614

概述 615

离散时间 616

连续时间 618

鞅的例子 621

鞅的子类 624

停时和鞅型序列 625

停时定义 625

最优停止定理 626

鞅型序列 627

多布－迈耶分解 628

多布分解定理 628

多布－迈耶定理 629

二次变差过程 630

再论随机积分 632

鞅变换和随机积分 633

简单过程随机积分 634

再论伊藤积分 637

测度变换和鞅表示 640

直观理解 640

拉登－尼科迪姆导数 645

哥萨诺夫定理 648

鞅表示定理 650

时间序列基础 652

时间序列模型 653

协整 655

异方差建模 656

小结 659

文献导读 660

第12章 偏微分方程和数值方法 662

介绍 663

基本概念 663

物理意义 664

定解条件 667

解析方法 669

傅里叶变换 669

求解热传导方程 673

求解布莱克－休尔斯方程 674

有限差分方法 678

概述 679

显性差分方法 680

隐性差分方法 683

柯兰克－尼克尔森差分方法 686

蒙特卡罗方法 688

柯尔莫格罗夫方程 688

费曼－卡茨公式 692

蒙特卡罗模拟 696

期权定价 699

小结 702

文献导读 702

后记 703

参考文献 705

中文部分 705

英文部分 708