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第一篇 基础篇 3

第1章 现代金融制度 3

1.1 现代金融制度的职能 3

1.2 金融市场 6

1.3 金融中介机构 8

1.4 现代金融制度中的基本工具 13

本章小结 19

关键术语 19

习题 20

第2章 商业银行制度 21

2.1 商业银行的功能与类型 21

2.2 美国银行制度 26

2.3 其他主要发达国家银行制度 34

本章小结 39

关键术语 40

习题 40

第3章 商业银行理论 42

3.1 金融中介机构存在的经济原因 42

3.2 银行管理目标与原则 47

3.3 影响银行管理的若干理论假说 52

本章小结 59

关键术语 59

习题 59

第4章 利息、利率与投资收益分析 61

4.1 利息计算方法 61

4.2 利率计算方法 67

4.3 货币市场证券收益 70

4.4 债券收益与价格 73

本章小结 80

关键术语 81

习题 81

第5章 债券价格、利率决定与利率结构 84

5.1 债券价格与利率 84

5.2 市场利率决定 90

5.3 利率的风险结构 97

5.4 利率的期限结构 99

本章小结 103

关键术语 103

习题 104

第二篇 经营篇 银行经营衡量与长期发展计划 107

第6章 商业银行财务分析 107

6.1 银行资产负债表 107

6.2 商业银行的损益表 113

6.3 商业银行其他报表及信息来源 116

本章小结 121

关键术语 122

习题 122

第7章 银行经营分析与长期计划 124

7.1 银行价值衡量 124

7.2 银行经营评价、收益与风险分析 128

7.3 银行财务经营实例分析 139

7.4 银行长期发展计划 145

本章小结 149

关键术语 149

习题 149

第三篇 银行资产与负债管理 155

第8章 银行现金管理 155

8.1 法定准备金头寸管理 155

8.2 银行流动性需求 160

8.3 银行的现金来源 167

本章小结 171

关键术语 171

习题 172

第9章 银行证券投资管理 174

9.1 银行的证券投资 174

9.2 证券投资组合 178

9.3 证券投资组合调整 183

本章小结 188

关键术语 189

习题 189

第10章 银行贷款管理 191

10.1 商业银行的贷款种类和贷款组合 191

10.2 贷款定价 196

10.3 问题贷款和贷款损失的管理 206

本章小结 213

关键术语 213

习题 213

第11章 银行负债管理 215

11.1 银行资金来源与风险 215

11.2 银行资金需求与来源计划 221

11.3 银行资金成本 226

本章小结 234

关键术语 234

习题 234

第四篇 银行资本管理 239

第12章 银行资本与巴塞尔协议 239

12.1 银行资本 239

12.2 1988年巴塞尔协议Ⅰ 245

12.3 1996年对巴塞尔协议Ⅰ的补充和完善 257

12.4 巴塞尔协议Ⅱ 263

12.5 关于巴塞尔协议的综述 272

本章小结 282

关键术语 283

习题 284

第13章 银行资本管理 286

13.1 银行资本计划 286

13.2 银行内源资本管理 289

13.3 银行外源资本管理 295

本章小结 302

关键术语 302

习题 302

第五篇 银行风险管理 307

第14章 流动性风险管理 307

14.1 流动性风险概念 307

14.2 流动性衡量 311

14.3 流动性风险管理 317

本章小结 325

关键术语 325

习题 326

第15章 利率风险管理 327

15.1 利率风险和影响因素 327

15.2 资金缺口管理 330

15.3 有效久期缺口分析 336

15.4 套期保值和利率风险管理 341

本章小结 349

关键术语 350

习题 350

第16章 信贷风险管理 353

16.1 信贷风险的概念和风险控制 353

16.2 工商贷款的风险管理 358

16.3 消费贷款的风险管理 367

16.4 不动产贷款和农业贷款的管理 370

本章小结 373

关键术语 373

习题 374

第17章 风险管理现代理论 376

17.1 市场风险度量与VAR的应用 376

17.2 信用风险管理 382

本章小结 389

关键术语 390

习题 390

第六篇 银行的其他业务管理 393

第18章 资产负债表外业务管理 393

18.1 表外业务的产生和发展 393

18.2 表外业务种类 395

18.3 表外业务风险管理 404

18.4 资产证券化及风险管理 406

本章小结 431

关键术语 431

习题 432

第19章 国际银行业务与外汇交易管理 433

19.1 国际银行业务和组织结构 433

19.2 国际信贷业务及风险管理 438

19.3 外汇业务及风险管理 442

本章小结 446

关键术语 447

习题 447

第20章 银行的合并和收购 449

20.1 合并和收购活动及发展趋势 449

20.2 合并和收购的策略分析 454

20.3 合并和收购的价值评估 457

20.4 合并和收购的效益分析 463

本章小结 467

关键术语 468

习题 468

参考文献 470

附录1 TI BA II PLUS计算器使用说明 475

附录2 现值与终值表 479

索引 492