金融时序计量建模分析PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:彭作祥著
- 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:781088431X
- 页数:294 页
1 导言 1
1.1 问题的提出与研究思路 1
1.2 结构安排和主要内容 3
2 高频金融时序统计特征与投资主体行为分析 12
2.1 前言 12
2.2 高频时间序列统计特征 14
2.3 投资主体行为分析 22
2.3.1 密度函数的肥尾性、分布的非正态性和序列的非独立性 26
2.3.2 波动集束现象 27
2.3.3 条件方差时变性 28
2.3.4 长记忆性 28
2.3.5 尖峰现象 29
2.4 浅议传统与现代建模方法 30
2.4.1 传统建模的设定及其局限性 30
2.4.2 现代建模方法 32
3 肥尾度量与风险刻画 34
3.1 引言 34
3.2 肥尾描述 36
3.2.1 肥尾定义 37
3.2.2 QQ散点图的基本思想 37
3.2.3 t、skewed-t和GED分布的尾部特征 39
3.3 极值理论基础 42
3.3.1 极值类型定理 43
3.3.2 尾指数估计量 44
3.4.1 块最大值法 45
3.4 尾指数估计与检验 45
3.4.2 广义Pareto分布法 46
3.4.3 POT法 48
3.5 三收益率尾指数估计 49
3.5.1 三收益率尾指数的初步估计 49
3.5.2 三收益率尾指数的估计与检验 53
3.6 风险值的估计与预测 65
3.6.1 风险值的估计 66
3.6.2 风险值的一步预测 68
3.6.3 shr96时序风险值的估计与预测图 71
4 长记忆参数估计 77
4.1 前言 77
4.2 长记忆参数d的估计 80
4.3 shr96和szr96时序的长记忆参数估计 83
4.4 ARFIMA模型长记忆参数的模拟比较 85
4.5 对长记忆参数估计的进一步思考 89
5 时间序列平稳性检验 96
5.1 前言 96
5.2 时间序列平稳性检验的意义 100
5.2.1 伪回归现象 101
5.2.2 伪回归的统计特征 105
5.3 单位根检验 108
5.4 KPSS平稳性检验 111
5.5 动态I(1)或I(0)检验 113
5.6 变参数模型与时序的稳定性分析 116
5.7.1 伪回归的随机模拟及关注统计量的分布特征 117
5.7 随机模拟与实证分析 117
5.7.2 趋势平稳过程与伪回归 120
5.7.3 动态ADF、KPSS检验及变参数模型 123
6 具有GARCH-error的单位根检验 132
6.1 问题的提出 132
6.1.1 文献回顾 132
6.1.2 伪GARCH现象 139
6.2 试验设计 145
6.2.1 研究内容 145
6.2.2 研究方法 147
6.2.3 程序设计 147
6.3 经典DF单位根检验 147
6.3.1 ADF(1.1)单位根检验及势函数的突变 148
6.3.2 (A)DF(1.2)单位根检验及势函数的突变过程 149
6.3.3 (A)DF(2.1)单位根检验及其势函数的突变过程 151
6.3.4 (A)DF(2.2)单位根检验及其势函数的变动 153
6.4 具有GARCH-normal error的ADF单位根检验 155
6.4.1 具有ARCH(1)-normal的单位根检验 155
6.4.2 具有GARCH-normal error的单位根检验 159
6.4.3 具有near-IGARCH-normal error的单位根检验 161
6.5 具有GARCH(near-IGARCH)-t error的单位根检验 166
6.6 具有GARCH-GEDerror的单位根检验 170
6.7 GARCH(near-IGARCH)-skewed-t error情形 173
7 GARCH模型分析与应用 183
7.1 前言 183
7.2 ARMA/ARFIMA模型及其局限性 186
7.3.1 一般ARCH/GARCH模型及其局限 194
7.3 GARCH模型的设定与参数的估计 194
7.3.2 GARCH模型的发展 198
7.3.3 ARCH族模型的设定 203
7.3.4 参数估计 204
7.4 模型的检验 205
7.5 中国两股市价格指数收益率波动性的对比分析 206
7.5.1 文献回顾 206
7.5.2 数据分析 209
7.5.3 模型的设定与检验 210
7.5.4 结果分析 213
7.5.5 模型的缺陷与展望 214
7.6.1 shr96的波动模型选择 215
7.6 实证分析图表:shr96、szr96波动模型 215
7.6.2 szr96的波动模型选择 229
附录1 LM、LR和Wald检验 242
附录2 信息准则 247
附录3 分整时序随机数生成程序 248
附录4 动态ADF单位根检验程度 251
附录5 动态KPSSI(0)平稳性检验程序 253
附录6 具有GARCH-skew-t error单位根检验程序 257
F.1 临界值的随机模拟程序 257
F.2 有效性及实际显著水平的随机模拟程序 260
参考文献 265
致谢 293
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《影响葡萄和葡萄酒中酚类特征的因素分析》朱磊 2019
- 《仪器分析技术 第2版》曹国庆 2018
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 分析化学实验 第2版》池玉梅 2018
- 《Power BI数据清洗与可视化交互式分析》陈剑 2020
- 《行测资料分析》李永新主编 2019
- 《药物分析》贡济宇主编 2017
- 《土壤环境监测前沿分析测试方法研究》中国环境监测总站编著 2018
- 《药物分析》童珊珊,余江南 2019
- 《海棠花粉电镜图谱》张往祥著 2018
- 《中等应变速率花岗岩的动态力学特性研究》夏祥著 2018
- 《闻一多与中国学术史》刘殿祥著 2020
- 《民国文化与文学研究文丛 五编 第4册 中国新文学广告图志 上》彭林祥著 2015
- 《马融年谱》吴从祥著 2019
- 《广州城市公共空间形态及其演进》周祥著 2019
- 《现代江南小城镇文学研究》余连祥著 2018
- 《大学生人际关系困惑及干预策略研究》李本祥著 2018
- 《大别山特色文化资源利用研究》余维祥著 2016
- 《党支部领导方法与创新》赵洪祥著 2018
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《大学化学实验》李爱勤,侯学会主编 2016
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017